检索结果-南通市图书馆

作者：黄嘉莹扬州大学

学位级别：硕士

龙门造像记产生于北魏特殊的民间信仰背景,且创作主体主要为平民,因此书法呈现出民间化的特点,但刊刻完工之后这些造像记便随之沉寂。清代考据学兴盛之后,龙门造像记才逐渐被书坛接受和研习,并经过以康有为为核心的清代书家的不断诠释,... 详细信息

龙门造像记产生于北魏特殊的民间信仰背景,且创作主体主要为平民,因此书法呈现出民间化的特点,但刊刻完工之后这些造像记便随之沉寂。清代考据学兴盛之后,龙门造像记才逐渐被书坛接受和研习,并经过以康有为为核心的清代书家的不断诠释,龙门造像题记才从无人问津到位列经典,其独有的书法艺术价值被逐渐发掘出来,以此引发了以龙门造像记为主的对民间碑刻的师法热潮,自此产生了一批受其影响的书法大家。北魏龙门造像记跨越漫长而孤寂的历史长河依然散发着顽强的艺术生命力,委实令人感叹。本文主要以北魏时期的龙门造像记为主要研究对象,其书法的民间化为考察方向,客观地对该时期的龙门造像题记的刊刻情况进行系统分析,从而管窥龙门造像记独特的民间书法特征,进而丰富当下对龙门造像记的这一研究的成果。本文分为四大章:第一章:分析北魏之前的书法民间化现象。探寻书法民间化的渊源和脉络,从而对民间书法现象有更为清晰的了解。第二章:系统梳理龙门造像题记所反映的书法民间化特征。从造像题记的创作目的与创作风格上所呈现的书法民间化特征进行归纳。第三章:理清龙门造像题记民间化形成的历史原因。经过第二章书法民间化特征的总结归纳。接下来深入北魏的时代背景,从客观社会现象和创作过程的主观因素对造像题记独有的民间化特征形成的原因进行探究,从而感受那个时代底层百姓对艺术修养的追求与向往。第四章:总结北魏书法民间化对诸家的意义。从清代诸家对北魏龙门造像记的传拓、以及对龙门造像记对书法艺术创作两大方面对门龙门造像题记的特有意义进行探讨。

关键词：龙门石窟造像题记书法民间化北魏

“企业为企业”：国际政治压力下企业互助行为研究

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“企业为企业”：国际政治压力下企业互助行为研究

作者：黄嘉莹北京外国语大学

学位级别：硕士

跨国企业是国际关系中的重要行为主体,国家和跨国企业的关系也日益成为国际关系中的焦点问题。近年来,跨国企业频频遭受母国和东道国政府反垄断调查、进出口管控、金融制裁、技术禁令等措施的限制。2020年8月,美国前总统特朗普以国家安... 详细信息

跨国企业是国际关系中的重要行为主体,国家和跨国企业的关系也日益成为国际关系中的焦点问题。近年来,跨国企业频频遭受母国和东道国政府反垄断调查、进出口管控、金融制裁、技术禁令等措施的限制。2020年8月,美国前总统特朗普以国家安全的名义签署限制与抖音交易的行政命令。禁令发布后,字节跳动的投资公司红杉资本及泛大西洋大众公司主动开展政治游说,希望美国政府高层官员可以在松动抖音禁令上提出建议。甲骨文公司还与抖音签署了数据安全合规合作协议,双方拟共同运营技术业务合作项目。这种方案与此前特朗政府提出的强硬要求相比具有一定的弹性。2020年10月,瑞典邮政和电信管理局以“国家安全”为由,禁止使用华为和中兴设备的运营商参与本国的5G频谱拍卖会。11月13日,华为最大的竞争对手之一、瑞典电信公司爱立信CEO在接受记者采访时表示,支持华为在瑞典发起诉讼,并提出这个世界需要公平的竞争环境。当国家政治力量介入,企业正常经营和发展受到限制,其他企业或商业共同体愿意伸出援手,主动卷入政治共同面对政府强硬苛刻的要求,对冲伤害、降低损失,这样的行为难以单纯用经济学上说的“竞争与合作”框架来解释。企业在面临政治力量影响时,倾向于制定合规方案以适应国家的管控政策,在维持基于商业利益的合作与竞争关系外,企业为什么还愿意主动卷入政治为其他企业提供帮助?这种企业互助行为正是本文拟研究的问题,企业或商业共同体决定维护其他企业的逻辑是什么?企业互助行为的兴起会对国际关系产生什么样的变革和影响?本文第一章将从理论层面分析商业世界和政治世界互动的历史演变,阐释企业互助行为出现的国际背景。按商业世界的运转逻辑,企业会基于自身的利益调整与其他企业的竞争与合作关系,在全球范围内寻求最佳区位投资生产和销售,为避免其他企业“搭便车”而私下开展政治行动。当国家之间博弈加剧,两个国家开始动用一切资源争夺政治优势时,最先受到伤害冲击的是两国的企业。比如在中国和美国之间的大国博弈中,首要的冲突表现是双方贸易战升级——互增关税、出口禁运、制裁企业、封杀某个行业等。在这些决策生效前,两国企业并没有被提前告知。国家在政治斗争中将企业作为制裁和攻击对方的首选工具,企业直接在前线面对和承受因政治冲突而产生的收益损失。在这样的背景下,企业希望通过暂时联盟互助的方式抗衡政治入侵,重寻确定性。由此更多的企业会在其他企业面临政治风险时主动“入局”,为商业世界的稳定提供保护,本文将这样的行为定义为企业互助行为。第二章将对具体案例进行分析,梳理在国际政治压力下企业互助行为的三种具体表现形式:一是法律互助,通过符合国家法律和规则的商业做法助力应对审查机构的调查,为关键企业或产业链提供合规庇护。二是舆论互助,企业充分利用叠加优势,通过联合介入谈判、象征性诉讼等方式,集合商业世界的行业力量和社会的舆论力量向政府以及国际机制施压,以达到影响政治决策的目的。三是政治互助,企业通过常规的政治行为方式游说政府高层,通过政治利益交换为其他企业提供互助。第三章将重点分析企业互助行为的逻辑,包括企业提供互助的动机和特点是什么、什么样的企业可以受到维护、以及什么样的企业才可以为他者提供支持。企业互助的动机可以分为防守和抵御两部分,其中防守包括维护企业自身所遵循的商业价值观和商业世界活动主体的集体利益,抵御包括抗衡国家的疆界限制、安全约束以及红利蚕食。受到维护的企业需要满足“防守”动机的两个条件,符合商业世界文化以及能代表商业世界的集体利益;而提供互助的企业则需要有足够的能力以“抵御”国家一定程度的报复和反击。无论是哪一种企业互助形式都具有政治性的特征,因为其最终目的都是为了影响国家的政治决策,尽可能减少对商业运营负面影响较大的法律和行政命令出台。但由于国家仍然掌握着国内和国际秩序的主导权,企业之间的“暂时联盟”松散而无协议限制,因此企业互助行为对国家的政治影响有一定的局限性。最后一章将从商业逻辑和政治逻辑博弈的视角出发,简析企业互助行为的出现对国际关系产生的影响。随着国际市场机制的完善和有序运转,企业掌握了越来越多核心技术的研发和投产能力,其对国家的依赖减少。商业世界内部所有行业的关联变得更加紧密;企业越来越愿意与国家开展互动,争取作为独立国际行为主体的话语权;其对塑造全球商业价值观的行动也在增加。政府不得不适应这样的新变化,并从过去对企业的绝对掌控调整到适应与企业平等对话。“政府-企业”之间的博弈也不再局限于经典“三角关系”中提到的争夺创造财富的资源,企业对技术主导权的需求与政府对国家安全主导权的需求产生了冲突,“三角关系”的良性平衡状态难以维持。为了扩大影响力,不同行为主体在国际社会中积极塑造不同的价值观念,这将可能加剧社会民意的撕裂。

关键词：企业外交公共外交政治风险应对企业政治行为

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论“木”在视觉感官设计中运用的研究

论“木”在视觉感官设计中运用的研究

作者：黄嘉莹南昌大学

学位级别：硕士

通过对“木”的性质概念及其特点的研究,挖掘出“木”的视觉审美功能,给人带来视觉感官上的愉悦性,同时“木”还给人在心理上带来一种安全感和亲切感。“木”在视觉感官设计中的是人类智慧与自然元素的结合,蕴含了设计师创意与匠心。本... 详细信息

通过对“木”的性质概念及其特点的研究,挖掘出“木”的视觉审美功能,给人带来视觉感官上的愉悦性,同时“木”还给人在心理上带来一种安全感和亲切感。“木”在视觉感官设计中的是人类智慧与自然元素的结合,蕴含了设计师创意与匠心。本文通过感知“木”的特性,阐述了“木”的情感内涵、文化内涵、思想内涵,并从“木”之色、“木”之纹、“木”之感、“木”之生、“木”之禅、“木”之魂六个层面,剖析在视觉感官设计中如何体现“木”的深层内涵。而本篇文章对“木”在视觉感官设计中的运用研究不仅仅是作为木的质料运用,也是思维利用木的质料而创造的形式的运用,同时也是创造木质料后的形式的情感的运用,更是创造木质料后形式的情感的思想的运用,“木”在视觉感官设计中的运用是一种心理和情感的互动,是文化与思想的表现,是一种跟随时代的设计理念。通过研究为“木”在视觉感官设计中提供更加丰富的思维和方法。

关键词： “木” 视觉感官内涵研究

“一带一路”背景下货物过境自由法律问题研究

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“一带一路”背景下货物过境自由法律问题研究

作者：黄嘉莹广东财经大学

学位级别：硕士

“一带一路”倡议实施以来,随着各大经济走廊和海上线路的贯通,全球货运量急速上升,如何快速、便捷、高效且低成本地完成货物运输,是“一带一路”沿线国家和地区面临的重要任务,这就对货物过境的自由化程度提出了更高的要求。随着全球... 详细信息

“一带一路”倡议实施以来,随着各大经济走廊和海上线路的贯通,全球货运量急速上升,如何快速、便捷、高效且低成本地完成货物运输,是“一带一路”沿线国家和地区面临的重要任务,这就对货物过境的自由化程度提出了更高的要求。随着全球经济的发展,货物过境自由的内涵不断得到丰富和发展,在历经了《关于货物实行国际转运或过境运输的海关公约》、WTO框架下的《1994年关税与贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》、《贸易便利化协定》的演化和发展后,已经成为国际通行的准则并广泛应用于国际贸易之中。然而,一些发达国家认为上述国际条约无法满足其强化知识产权保护的要求,另辟蹊径,制定出限制货物过境自由的国际条约,以加强海关监管的司法实践屡次威胁货物过境自由。除此之外,在“一带一路”倡议实施期间,货物过境自由还面临实践中的其他问题和挑战。文章从国际与国内、理论与实践等角度,结合“一带一路”倡议,通过比较分析激励与阻挠货物过境自由的国际条约和国际实践,探讨货物过境自由面临的问题和挑战,提出“一带一路”沿线国货物过境自由的保护对策。全文共分三章:第一章分析“一带一路”背景下货物过境自由的基本法理,简要介绍货物过境自由的含义与地位,阐述货物过境自由的国际法基础,阐明“一带一路”背景下货物过境自由的意义。第二章深入剖析“一带一路”背景下货物过境自由面临国际法律障碍、沿线国国内法律与实践困境、中国的制度与实践存在不足等问题。第三章探讨推动“一带一路”背景下货物过境自由的对策,提出克服国际法律障碍的路径、摆脱沿线国国内法律与实践困境的措施、完善中国相关制度与实践的对策。

关键词： “一带一路”倡议货物过境自由海关执法

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航运联营反垄断规制研究

航运联营反垄断规制研究

作者：黄嘉莹大连海事大学

学位级别：硕士

近些年,航运市场上班轮公司之间的联营动作越发频繁,单单2014年这一年内,从P3联盟开始一直到后来的2M、O3联盟以及G6、CKYHE联盟的反击,全球班轮市场的格局持续地动荡起伏,这也造成了尤其是托运人一方对班轮公司的一系列联营行为是否会... 详细信息

近些年,航运市场上班轮公司之间的联营动作越发频繁,单单2014年这一年内,从P3联盟开始一直到后来的2M、O3联盟以及G6、CKYHE联盟的反击,全球班轮市场的格局持续地动荡起伏,这也造成了尤其是托运人一方对班轮公司的一系列联营行为是否会造成航运市场上垄断的担忧。针对这一现象,本文将对航运联营体和航运联盟等班轮公司之间的联营行为进行介绍,鉴于我国目前法律并没有针对航运联营垄断作具体规定,为了解决托运人等当事人的担忧,保护相关当事人的利益,发展我国航运市场,建立我国在航运联营方面的反垄断规制体制,本文将通过对反垄断背后的理论依据进行分析,比较欧盟和美国航运反垄断法和航运联营反垄断规制,确定适合我国航运情况的垄断确定标准和反垄断规制体制,并对达到垄断标准的垄断行为的规制以及未达到垄断标准的联营行为的防范提出建设性意见。行文分为以下五个部分：第一部分介绍学界对班轮公司联营的不同界定,并分析欧盟、美国以及我国对航运联营行为的官方定义,从而交代本文所指代的包括航运联营体和航运联盟在内的联营行为的具体含义。第二部分介绍反垄断法背后的理论学说,包括哈佛学派的结构主义、芝加哥学派的效率主义和后芝加哥学派的策略性理论。第三部分将在反垄断理论的基础上分析欧盟和美国现行航运反垄断法背后的理论依据和认定垄断的标准,结合我国现行相关垄断立法,为划定我国认定航运垄断的标准提出意见。第四部分和第五部分将通过对欧盟和美国对于航运联营反垄断的规制进行介绍,发现我国现行航运联营反垄断规制制度的不足,从而为构建我国航运联营反垄断制度提出相关的建议,在我国建立航运联营的法律体系和规制体制,并从对达到垄断标准的联营垄断行为的规制和对未达到垄断标准的联营行为的监控两方面提出建议。

关键词：班轮公司航运联营反垄断规制

陈皮酵素干预慢性功能性便秘的随机双盲安慰剂对照试验

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陈皮酵素干预慢性功能性便秘的随机双盲安慰剂对照试验

作者：黄嘉莹广州中医药大学

学位级别：硕士

目的:以成人慢性功能性便秘（Chronic Functional Constipation,CFC）患者为研究对象,采用陈皮酵素与安慰剂,进行随机双盲对照临床试验,观察陈皮酵素对于CFC的干预效果、安全性及干预机制。方法:采用随机双盲安慰剂对照临床研究设计,纳... 详细信息

目的:以成人慢性功能性便秘（Chronic Functional Constipation,CFC）患者为研究对象,采用陈皮酵素与安慰剂,进行随机双盲对照临床试验,观察陈皮酵素对于CFC的干预效果、安全性及干预机制。方法:采用随机双盲安慰剂对照临床研究设计,纳入标准为18岁～75岁,符合罗马Ⅳ便秘诊断标准的CFC患者,共纳入73名,分为酵素组（n=36）与对照组（n=37）,干预方法为酵素组服用陈皮酵素4周,对照组服用陈皮酵素安慰剂4周。主要疗效指标为《便秘症状及疗效评估（PAC-SYM）》（2005）,在研究第0周、第1周、第2周、第3周和第4周时采集;次要疗效指标为《慢性便秘生活质量自评量表（PAC-QOL）》,在研究第0周、第2周和第4周时采集。安全性评价指标包括血常规、肝功能（ALT,AST）、肾功能（Cr、BUN）、二便常规、心电图的检查,在研究第0周和第4周进行采集,以及不良事件报告随时记录。机制研究采用血清代谢组学及肠道菌群检测进行。干预结束后进行组内治疗前后、与组间数据对比分析,统计按照常规统计分析方法进行。结果:在2020年7月11日至2020年12月5日期间,最终完成研究65人。在研究结束主动揭盲之前,均无病例破盲。各基线资料组间比较差异无统计学意义（P>0.05）,组间具有可比性。本研究主要指标与次要指标均不符合正态分布,采用随机截距混合线性模型进行组内、组间的重复测量比较。1.主要疗效指标PAC-SYM:酵素组第0周、第1周、第2周、第3周、第4周PAC-SYM分别为8.00（7.00,10.00）、6.00（6.00,8.00）、4.50（4.50,6.00）、3.50（1.25,3.50）、2.00（2.00,4.00）,各个时间节点与第0周相比,逐渐降低,差异具有统计学意义（P<0.001）;各访视时点之间的差异比较,第3周的PAC-SYM与第1周、第2周相比,差异具有统计学意义（差值:-2.562,P<0.001;差值:-1.156,P=0.027）;第4周与第3周相比,差异无统计学意义（差值:-0.750,P=0.178）,提示酵素组第3周开始取得最好疗效。对照组第0周、第1周、第2周、第3周、第4周的PAC-SYM分别为9.00（6.50,12.00）、6.00（4.00,9.00）、5.00（3.00,7.00）、4.00（3.00,7.50）、4.00（2.00,7.50）,各个时间节点与第0周相比,逐渐降低,差异具有统计学意义（P<0.001）。各访视时点之间的差异比较,第2周、第3周、第4周之间的PAC-SYM差异无统计学意义,说明对照组在第1周的时候就取得了最佳效果,疗效有限。组间差异比较,第1周、第2周、第3周、第4周的PAC-SYM差值分别为-0.059±0.826、-0.647±0.723、-1.379±0.660、-2.129±0.717,第3周、第4周的分值差异具有统计学意义（差值:-1.379,P=0.040;差值:-2.129,P=0.004）,说明酵素组从第3周开始,比对照组呈现出更好的疗效。酵素组的最终疗效指数=0.64、最终显效率=53.13%,对照组的最终疗效指数=0.48、最终显效率=21.21%。2.次要疗效指标PAC-QOL:酵素组第0周、第2周、第4周的PAC-QOL的整体总分分别为72.00（64.00,8.50）、56.00（41.50,66.75）、46.00（35.25,54.00）,各访视时点与第0周相比,逐渐降低,差异均有统计学意义。各访视时点之间的差异比较,第4周与第2周相比,差异具有统计学意义（差值:-6.094,P<0.001）,酵素组在第4周生存质量获得更明显的改善。躯体不适维度、心理社会不适维度、担忧维度和满意度维度方面,组内相比,积分逐渐降低,不同时点的差值比较均有统计学意义。对照组第0周、第2周、第4周的PAC-QOL总分分别为71.00（59.00,87.00）、60.00（48.50,75.50）、54.00（38.50,64.50）,各访视时点与第0周相比,逐渐降低,差异均有统计学意义。各访视时点之间的差异比较,第4周与第2周相比,差异具有统计学意义（差值:-10.030,P=0.006）,对照组在第4周获得生存质量改善更明显。不同维度方面,组内相比,积分逐渐降低,但仅在第2周时躯体不适维度、担忧维度和满意度维度方面差值有统计学意义。组间差异比较,在治疗期间各时间节点的组间比较,差异没有统计学差异（时间节点*组别效应:P=0.316）,进一步将QOL拆分为4个维度,发现酵素组改善满意度维度的程度比对照组更好。3.安全性评价方面,肝肾功能、血常规、尿常规、

关键词：陈皮酵素慢性功能性便秘随机双盲安慰剂对照研究机制研究

基于ARM的多协议无线适配器软件系统设计与实现

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基于ARM的多协议无线适配器软件系统设计与实现

作者：黄嘉莹电子科技大学

学位级别：硕士

随着网络化与智能化的推进,测试系统呈现异构性、模块化、多节点的发展趋势。面对测试场景的复杂化、测量参数的多样化,传统的集中式、一体化综合自动测试系统已难以满足当前的测试需求。在此背景下,能够兼容多种无线传输技术、搭配不... 详细信息

随着网络化与智能化的推进,测试系统呈现异构性、模块化、多节点的发展趋势。面对测试场景的复杂化、测量参数的多样化,传统的集中式、一体化综合自动测试系统已难以满足当前的测试需求。在此背景下,能够兼容多种无线传输技术、搭配不同有线桥接方式、并适应多型测试设备及终端节点的分布式自动测试系统将成为自动测试及智能测试领域新的发展方向。作为测试系统与测量终端之间实现无线互联和信息转译的媒介,多协议无线适配器扮演着重要角色。本课题将基于自主设计研发的某型多协议无线适配器硬件平台,以ARM嵌入式系统为主控核心,结合层次化、模块化程序设计理念,完成兼具Wi-Fi、Wi-Fi Halow、LTE-M、蓝牙、Zig Bee、Lo Ra六种无线通信功能,并实现以GPIB、LXI、USB等多总线方式适配测试终端的多协议无线适配器软件设计与开发。本文主要研究内容如下:1、基于ARM的嵌入式系统环境搭建与应用程序设计:根据系统功能需求,完成交叉编译环境搭建、Boot Loader移植、内核裁剪、文件系统建立以及通信模组驱动移植,并设计一套能够实现无线通信、仪器程控、无线触发、波形回传等多任务并发处理的应用程序,同时引入卡尔曼滤波算法,以实现无线定时触发功能。2、无线通信功能设计与实现:研究不同无线通信技术及传输协议,并设计符合协议要求的无线通信驱动程序及私有传输协议,以提高数据的可靠性,同时研究并引入NAT转换技术以实现测量设备的无线扩展功能。3、仪器程控功能设计与实现:研究不同总线标准及接口的通信协议以适配多类型测试资源及终端设备,设计符合协议要求的仪器接口驱动程序,其中包括GPIB接口驱动、USB接口驱动、LAN接口驱动,以实现分布式系统中的仪器程控和波形实时回传等功能。通过上述研究内容,最终完成了多协议无线适配器的软件设计与开发。整机的测试结果表明,无线适配器能够支持GPIB/LXI/USB多总线接口,兼容Wi-Fi、WiFi Halow、LTE-M、蓝牙、Zig Bee、Lo Ra多协议无线通信体制,同时无线适配终端具备数据时效性传输、无线定时/随机触发与无线扩展等功能。综上,本论文设计的多协议无线适配器软件能够满足设计要求。

关键词：多协议嵌入式系统无线通信仪器程控

初中生学业压力对睡眠质量的影响：情绪调节策略的中介效应

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初中生学业压力对睡眠质量的影响：情绪调节策略的中介效应

作者：黄嘉莹南宁师范大学

学位级别：硕士

当前,中小学生的睡眠质量和学业压力问题受到了国家及全社会的广泛关注和重视,国家也出台了相关政策如“睡眠令”、“双减政策”等措施着手解决。探究影响中学生睡眠质量问题的原因和对策成了众专家学者关心的问题,其中,初中生学业压力... 详细信息

当前,中小学生的睡眠质量和学业压力问题受到了国家及全社会的广泛关注和重视,国家也出台了相关政策如“睡眠令”、“双减政策”等措施着手解决。探究影响中学生睡眠质量问题的原因和对策成了众专家学者关心的问题,其中,初中生学业压力对睡眠质量的影响也成为研究的热点。为探究学业压力对睡眠质量的影响,本研究从影响睡眠质量问题的外部环境“学业压力”着手,并引入压力的应对方式“情绪调节策略”进行探讨,采用“中学生学业压力问卷”、“情绪调节策略量表”、“匹兹堡睡眠质量量表”对广西壮族自治区的1100名初中生进问卷调查,探讨初中生学业压力、情绪调节策略、睡眠质量三者的关系,以帮助提高初中生睡眠质量提供一些借鉴。主要研究结果如下:(1)初中生睡眠质量在性别、年级上、学生干部及生源地存在明显差异,其中,女生的睡眠质量较男生的要差;担任学生干部比非学生干部的睡眠质量差;来自城镇的学生比来自农村地区的学生的睡眠质量差;九年级学生睡眠质量比七、八年级要差,七年级学生的睡眠质量最好。(2)初中生的学业压力对其睡眠质量具有负向的预测作用。(3)情绪调节策略中的认知重评策略能正向预测其睡眠质量;表达抑制策略能负向预测睡眠质量。另外,表达抑制则策略与其学业压力呈显著的正相关;而认知重评策略与其学业压力呈显著的负相关。(4)初中生的情绪调节策略在学业压力与睡眠质量之间具有部分中介效应。本研究进一步证实了初中生的学业压力与睡眠质量显著关系,为改善初中生睡眠质量提供了新的思路。即通过认真执行“睡眠令”,多关怀睡眠质量差的群体;落实“双减政策”,促进“减负提质”,多运用认知重评策略,少用表达抑制策略,以实现提高初中生睡眠质量的目的。

关键词：睡眠质量学业压力情绪调节策略认知重评策略表达抑制策略

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高维波动率模型的建模分析

高维波动率模型的建模分析

作者：黄嘉莹华南农业大学

学位级别：硕士

金融资产的波动率是资产收益率的条件协方差矩阵,它不仅衡量了资产收益率的不确定性,而且反映了金融资产的风险水平。研究金融市场资产收益率序列的波动率,有助于我们认识和防范金融市场风险。在实际的投资过程中,往往需要同时考虑多个... 详细信息

金融资产的波动率是资产收益率的条件协方差矩阵,它不仅衡量了资产收益率的不确定性,而且反映了金融资产的风险水平。研究金融市场资产收益率序列的波动率,有助于我们认识和防范金融市场风险。在实际的投资过程中,往往需要同时考虑多个资产,当样本量(n)和维数(d)同时趋于无穷大时,现有的波动率模型就无法适用。鉴于此,针对平稳且存在异方差性的高维时间序列,本文采用因子降维的方法来构建高维波动率模型。首先,基于滞后信息的样本协方差矩阵?,对矩阵?进行特征分解得出特征根,然后采用“两步比值估计法”来确定因子个数,再利用特征向量估计出因子载荷矩阵,建立高维时间序列因子模型;其次,对降维后的因子序列建立多元波动率模型,在建立多元波动率模型时,本文分别运用EWMA模型、O-GARCH模型、IC-GARC H模型、GO-GARC H模型和DCC-GARC H模型这五种模型进行建模比较;随后,利用这两步估计的结果来完成对高维波动率模型的构建。另外,本文还尝试利用VAR模型对因子得分序列进行分析,进而完成对高维波动率模型的预测。最后,对创业板众多成分股2014到2015年的日对数收益率数据进行实证分析。本文的主要研究成果有:(1)对维数为354、样本量为489的日对数收益率数据构建高维时间序列因子模型。通过运用“两步比值估计法”对因子个数进行选取,选取出两个因子(强因子和弱因子),并计算出强弱因子的得分序列,可以发现这两个因子之间具有负的即期相关性,相关系数为-0.91。同时,对因子得分序列进行线性动态相依性检验和交叉相关性检验,也可以发现两序列间存在着线性动态相依性。(2)对样本的收益率序列和因子得分序列进行ARCH效应检验,结果表明序列具有显著的ARCH效应。因此,本文对因子得分序列采用五种不同的多元波动率模型进行建模分析,结果显示标准残差序列已经不存在ARCH效应,模型拟合充分。从标准误差的角度来看,五个模型的建模效果相差不大。其中,DCC-GARCH模型的效果最好,O-GARCH模型的效果差一点。最后,将所得到因子得分序列的波动率矩阵代入高维波动率模型中,完成高维波动率模型的构建。(3)对因子得分序列建立VAR模型。通过Eviews 9.5选取模型的最佳滞后阶数为2。接着,对已建立的VAR(2)模型进行了10期预测,并将所求得的预测值代入已构建的高维波动率模型,然后完成整个高维波动率模型的预测。最后,对序列进行脉冲响应分析,结果表明:强因子序列对于市场信息冲击的反应速度和回归稳定的速度均要快于弱因子序列。

关键词：平稳时间序列因子分析高维波动率 VAR模型创业板

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旧时光的童年游戏