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运价呈几何布朗运动规律的班轮运输期权决策

中国航海 2020年第3期43卷 129-134页

作者：宋巍刘李鹏杨华龙王大元大连海事大学交通运输工程学院辽宁大连116026

针对运价呈几何布朗运动规律下的集装箱班轮运输期权决策问题,基于期权和Stackelberg博弈理论,分析集装箱班轮运输承托双方的博弈关系,以托运人期望运费最低和承运人期望利润最大化为目标,构建托运人期权认购量和承运人期权定价优化模型... 详细信息

针对运价呈几何布朗运动规律下的集装箱班轮运输期权决策问题,基于期权和Stackelberg博弈理论,分析集装箱班轮运输承托双方的博弈关系,以托运人期望运费最低和承运人期望利润最大化为目标,构建托运人期权认购量和承运人期权定价优化模型,并根据设计改进的遗传算法对其进行求解。算例结果表明:期权售舱既可增加承运人的期望利润,又可节省托运人的期望运费;随着承运人市场竞争力系数的增大,采用期权售舱,承运人的期权价格、期望利润和托运人的期望运费等都会增加,但承运人期望利润的增长率和托运人期望运费的降低率会明显下降。

关键词：班轮运输期权决策运价 Stackelberg博弈几何布朗运动

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几何布朗运动的离散逼近及其逃逸概率的计算

山西师范大学学报（自然科学版） 2016年第2期30卷 23-28页

作者：籍慧洁史建红山西师范大学数学与计算机科学学院山西临汾041000

本文研究一维几何布朗运动逃逸概率的计算问题.利用Skorokhod对于随机微分方程解的离散逼近方面的研究成果,构造了一列离散马氏链,使其依分布收敛于几何布朗运动,进而利用离散马氏链的逃逸概率得到几何布朗运动逃逸概率的逼近.

关键词：逃逸概率几何布朗运动 Skorokhod逼近

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基于几何布朗运动的房地产价格模拟预测

统计与决策 2018年第9期34卷 86-89页

作者：刘洋张悦朱丽芳武汉大学资源与环境科学学院

文章将几何布朗运动模型引入房地产价格分析中,选取2010年6月至2016年7月的房地产百城价格指数数据,运用蒙特卡罗模拟法对全国房地产价格进行了模拟和分析,比较房地产价格的模拟值和实际价格的波动曲线及相关性,并对房地产价格进行了预... 详细信息

文章将几何布朗运动模型引入房地产价格分析中,选取2010年6月至2016年7月的房地产百城价格指数数据,运用蒙特卡罗模拟法对全国房地产价格进行了模拟和分析,比较房地产价格的模拟值和实际价格的波动曲线及相关性,并对房地产价格进行了预测。结果显示,房地产价格行为符合几何布朗运动特点,可以用该模型模拟预测未来房地产价格。以期为房地产价格的分析及预测提供一种科学有效的方法,为调控房地产市场提供决策支持。

关键词：房地产价格几何布朗运动蒙特卡洛模拟预测

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几何布朗运动的分时段组合投资模型

佳木斯大学学报（自然科学版） 2014年第3期32卷 462-464页

作者：孙江洁沐鹏锟刘国旗安徽医科大学临床医学院安徽合肥230601 安徽医科大学卫生管理学院安徽合肥230032

在证券价格过程是几何布朗运动前提下,建立了分时段组合投资的多目标规划模型,使得投资受益最大和投资风险最小.最后,实例分析了该模型的现实价值.

关键词：几何布朗运动多目标规划分时段组合投资

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几何布朗运动的离散逼近及其应用

大学数学 2014年第1期30卷 64-67页

作者：朱湘赣昆明理工大学理学院昆明650093

就离散逼近方法对几何布朗运动表达式作了完整的推导并就其在股票期权,远期合约和GDP比较中的具体应用作了详细阐述.

关键词：几何布朗运动远期合约欧式看涨期权 GDP

基于几何布朗运动的加速退化建模及试验优化研究

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基于几何布朗运动的加速退化建模及试验优化研究

作者：郭斌燕山大学

学位级别：硕士

预测与健康管理作为可靠性工程领域中的关键技术,已被广泛应用于航空航天、武器装备等领域。加速退化建模、加速退化试验优化作为预测与健康管理的重要研究内容,为高可靠、长寿命产品的预测研究提供了理论指导,具有重要的学术研究意义... 详细信息

预测与健康管理作为可靠性工程领域中的关键技术,已被广泛应用于航空航天、武器装备等领域。加速退化建模、加速退化试验优化作为预测与健康管理的重要研究内容,为高可靠、长寿命产品的预测研究提供了理论指导,具有重要的学术研究意义。但是,随着研究的深入,在性能指标呈非线性随机退化的部分高可靠产品的预测研究中,模型拟合精度以及寿命预测精度不足的问题日益凸显。针对上述问题,以几何布朗运动为出发点,分别对加速退化建模、加速退化试验优化等方面展开研究,为解决目前可靠性工程领域存在的问题提供了新思路,做出了有益的尝试。针对部分产品在加速退化过程中存在的非线性退化以及随机波动的问题,基于几何布朗运动建立加速退化模型,结合无约束优化提出两步极大似然估计法,通过蒙特卡洛仿真以及碳膜电阻器算例与Wiener过程进行对比,验证了几何布朗运动加速退化模型的有效性。针对几何布朗运动难以描述同类产品存在的个体差异以及测量误差的问题,提出了一种同时考虑个体差异以及测量误差的不确定几何布朗运动加速退化模型,结合遗传算法提出了两步极大似然估计法,通过蒙特卡洛仿真以及碳膜电阻器算例与几何布朗运动加速退化模型进行对比,验证了所提方法的有效性。针对加速退化试验中基于不同优化准则得到的试验配置存在冲突的问题,提出了一种基于不确定几何布朗运动加速退化模型的多目标优化方法。以Fisher信息矩阵行列式最大(D-优化准则)和p分位寿命的渐进方差最小(V-优化准则)为目标函数,在成本和试验条件的约束下,对加速退化试验进行多目标优化,得到考虑寿命估计精度(V-优化准则)和模型拟合精度(D-优化准则)的多目标优化试验配置方案集以及Pareto前沿,并将多目标优化与单目标优化进行了对比,表明了基于不确定几何布朗运动加速退化模型的多目标优化方法的优越性。最后,通过仿真试验结合D-优化、V-优化的目标函数验证优化后的试验配置的有效性。

关键词：几何布朗运动加速退化建模寿命预测多目标优化设计极大似然估计

标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型

同方学位论文库评论

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同方学位论文库

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辽宁工程技术大学学报（自然科学版） 2013年第5期32卷 713-716页

作者：曹玉松许昌学院计算机科学与技术学院河南许昌461000

针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程... 详细信息

针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望.所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义.

关键词：几何布朗运动马氏过程无风险市场风险市场风险管理金融市场看跌期权资本市场价格风险期望

马尔可夫调制的几何布朗运动的最小熵鞅测度(英文)

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应用概率统计 2013年第2期29卷 179-187页

作者：王波宋瑞丽南京财经大学应用数学学院南京210023

本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几... 详细信息

本文中,我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题.在此模型中,市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波动率都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态是由连续时间隐马尔可夫链来描述.由马尔可夫调制的几何布朗运动描述的市场一般不是完备的,因此鞅测度不唯一.我们采用最小熵鞅测度作为马尔可夫调制的几何布朗运动模型的适宜的鞅测度,并且得到了一般意义上的最小熵鞅测度.

关键词：几何布朗运动隐马尔可夫链模型最小熵鞅测度

基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略研究

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基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略研究

作者：李冬梅重庆大学

学位级别：硕士

本文主要研究了利用欧式看跌期权减小股票市场风险造成的损失的对冲策略问题。文中假设股票价格变动符合几何布朗运动模型，假设可选的用来对冲风险的欧式期权的到期日相同，而敲定价格不同。文章主要介绍了两种不同的欧式保护性看跌... 详细信息

本文主要研究了利用欧式看跌期权减小股票市场风险造成的损失的对冲策略问题。文中假设股票价格变动符合几何布朗运动模型，假设可选的用来对冲风险的欧式期权的到期日相同，而敲定价格不同。文章主要介绍了两种不同的欧式保护性看跌期权对冲策略：含有欧式看跌期权到期必然执行和对冲预算资金全部用来购买看跌期权这两个假设条件的ABRW策略和在放松ABRW策略中两个假设条件基础上构造的UNB策略。在考虑了期权买卖价差不存在和存在两种情况下，分别得到了两种EPPO投资策略的损失值超过给定最大风险值（）的概率计算的积分表达式。在置信水平和各种参数值已知时，利用该概率计算公式可以推导出选择每个欧式看跌期权对冲时投资者的最大风险值，进而比较所有结果，选择使得最大风险值最小的对冲策略为最优的策略。通过模拟参数变动实验，得到了四组因素的7个参数影响下ABRW策略和UNB策略的最小和实际对冲花费。由模拟实验结果图表推出：放松两个假设条件构造的UNB策略更符合实际情况，可以减少投资者的损失值，更有利于投资者对冲股票风险。

关键词：风险管理欧式保护性看跌期权对冲策略流动性风险买卖价差几何布朗运动