一种带有自权重的积分波动率的非参估计
A Nonparametric Estimate of Integrated Cross-Volatility作者机构：兰州大学数学与统计学院甘肃兰州730000
出 版 物：《中山大学学报（自然科学版）》 (Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni)
年 卷 期：2013年第52卷第1期
页 面：55-58页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(lzujbky-2012-179 lzujbky-2012-180)
摘 要：为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用已实现波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。
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