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一种带有自权重的积分波动率的非参估计

中山大学学报（自然科学版） 2013年第1期52卷 55-58页

作者：李翠霞郭二林包美娟兰州大学数学与统计学院甘肃兰州730000

为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分... 详细信息

为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。

关键词：自权重积分波动率非参估计渐近正态分布

噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计

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应用概率统计 2016年第6期32卷 581-591页

作者：叶绪国林金官东南大学数学系南京210096 凯里学院数学科学学院凯里556011

本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.

关键词：非参数估计门限技术微结构噪音跳-扩散过程积分波动率

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跳稳健积分波动率估计量的研究

重庆理工大学学报（自然科学） 2015年第6期29卷 134-143页

作者：魏正元赵瑜张鑫重庆理工大学数学与统计学院重庆400054

度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实... 详细信息

度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实现波动(TMinRV)。在模型假设下,证明了该估计量的相合性及跳存在情况下所遵循的渐近极限理论。实证研究选取上证综指和深证成指5分钟高频金融数据对TMinRV进行研究,并且将其与MinRV和MedRV进行对比,发现TMinRV能够更好地消除价格跳跃带来的波动,TMinRV的有效性及稳健性优于MinRV和MedRV,它能够更加准确地估计金融资产收益的波动。

关键词：高频金融数据 TMinRV 积分波动率稳健性

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高频数据波动率小波估计方法的比较

统计与决策 2018年第7期34卷 89-91页

作者：卢小华张艳慧郑宇轩北京工商大学数学系

文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小... 详细信息

文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小。特别地,在5分钟采样频率时,两种估计方法最接近,并且小波方法估计积分波动率对选取的小波函数无明显差异。

关键词：高频数据积分波动率实际波动率小波估计

关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）

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应用概率统计 2015年第4期31卷 337-346页

作者：肖小勇尹洪位南昌大学数学系南昌330031

本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.

关键词：收敛速度双幂变差半鞅积分波动率

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高频数据下波动率的影响分析

高频数据下波动率的影响分析

作者：叶立西北师范大学

学位级别：硕士

在二十世纪九十年代以前,由于受市场繁荣程度和科学技术的制约,关于金融经济和时间序列的探索、研究都只能从日、周、月、季度甚至年度的报表数据上进行,这些数据由于更新的频率较低,被称为低频数据,在金融计量学的研究领域中并不受到... 详细信息

在二十世纪九十年代以前,由于受市场繁荣程度和科学技术的制约,关于金融经济和时间序列的探索、研究都只能从日、周、月、季度甚至年度的报表数据上进行,这些数据由于更新的频率较低,被称为低频数据,在金融计量学的研究领域中并不受到很大的关注.随着经济的迅速发展,人们能够获得的数据频率越来越高,而计算机技术的变革使得储存这些数据成为可能,其成本也在不断降低,尤其是近年来,通讯和网络技术的革命迎来了大数据时代,人们几乎可以轻易捕获金融市场的即时交易数据,这些数据可以以秒甚至更小的时问间隔为单位,对这些高频甚至超高频数据进行数学建模分析和理论研究,在金融计量学和工程学上有着重要的意义.金融市场逐利的根源即为风险,而资产收益过程中的波动率可以很好的揭示风险,所以从利益最大化或者资产保值的根本目的出发,人们都希望可以对金融市场的细节部分做出细腻的刻画,通过对已有波动率的计算来更好的预测即将到来的波动率,所以我们对高频金融数据的研究就集中在对波动率的估计上.本文的主要工作和创新之处可以概括如下：1.基于TSRV计算积分波动率的方法,探讨了存在市场微观结构噪音时三、四次变差情形下的收敛性.2.使用实际股票数据和模拟数据对比试验,通过假设检验的办法呈现了真实金融数据中内生性的存在.

关键词：高频数据积分波动率内生性

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基于高频金融数据的已实现波动率研究

基于高频金融数据的已实现波动率研究

作者：赵瑜重庆理工大学

学位级别：硕士

度量和预测资产价格的波动在金融经济的多个领域起着关键的作用,包括风险度量,证券投资组合管理以及期权定价。信息量丰富的高频资产数据已经激发了学术界对于波动率进行估计和预测。为了更深刻的理解金融市场,基于高频金融数据的波动... 详细信息

度量和预测资产价格的波动在金融经济的多个领域起着关键的作用,包括风险度量,证券投资组合管理以及期权定价。信息量丰富的高频资产数据已经激发了学术界对于波动率进行估计和预测。为了更深刻的理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。本文基于高频金融数据,结合已实现方法与最邻近截尾的思想,针对金融资产收益率的波动进行了分析研究,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实现波动(TMinRV)。其主要工作及创新点如下:1总结了高频领域的几类经典已实现波动率如已实现波动(RV)、已实现双幂变差(RBV)、已实现极差(RRV),并且从理论与实证两方面进行了对比研究。2采用非参数方法构建了三项最小值已实现波动(TMinRV),这是本文的创新之处。首先给出了三项最小值已实现波动率(TMinRV)的定义,然后给出了一系列引理,继而以定理的形式给出了该估计量的相合性及跳存在情况下所遵循的相应的渐近分布理论。最后通过随机模拟和实证两方面对所提出的TMinRV的统计特征进行了理论证明和实证分析,研究表明TMinRV能够更好地消除价格跳跃带来的波动,TMinRV的有效性及稳健性优于TMinRV和MedRV及其他几类积分波动估计量,它能够更加准确的估计金融资产收益的波动。3在三项最小值已实现波动率(TMinRV)基础上,将最邻近截尾的理论应用到了一般的积分幂变差,提出了三项最小值一般幂变差(TMinPV)。然后对三项最小值一般幂变差(TMinPV)的相合性及渐近分布理论进行研究。

关键词：高频金融数据已实现波动三项最小值已实现波动积分波动率稳健性

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高频数据下波动率的双时间序校正

甘肃联合大学学报（自然科学版） 2013年第2期27卷 14-17页

作者：李舒亮西北师范大学数学与统计学院甘肃兰州730070

利用双时间序的原理,对高频数据下的积分波动率估计进行了偏差校正.并且在理论上进行了证明,数值模拟验证了理论的可行性.

关键词：积分波动率微观结构噪声 Ito半鞅