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金融时间序列r/s长记忆性检验的有效性

金融时间序列R/S长记忆性检验的有效性

第十二届中国管理科学学术年会

作者：许友传复旦大学金融研究院

r/s方法在检验金融时间序列长记忆性中获得了广泛的应用,但人们对该方法有效性的关注与讨论不足。本文以上海银行间同业拆放市场(sHIBOr)为例,使用多种方法检验了各平稳sHIBOr品种的长记忆性,讨论了r/s检验的有效性。发现:①对短记忆时... 详细信息

r/s方法在检验金融时间序列长记忆性中获得了广泛的应用,但人们对该方法有效性的关注与讨论不足。本文以上海银行间同业拆放市场(sHIBOr)为例,使用多种方法检验了各平稳sHIBOr品种的长记忆性,讨论了r/s检验的有效性。发现:①对短记忆时间序列而言,r/s检验倾向于接受长记忆性;②当短记忆序列同时具有长记忆性时,修正的r/s检验存在拒绝不存在长记忆性的倾向,能提高检验的适应性和稳健性。这表明:①在检验时间序列的长记忆性时,应谨慎地对r/s检验结果给予武断的解释;②尽管修正的r/s检验的稳健性有了一定的提高,但其效果取决于截尾参数的合理选择,也应将其与其他检验方法进行对比解释。

关键词： r/s检验 GPH检验长记忆性 sHIBOr

来源： cnki会议评论

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多方法联合评估河套地震带的台网监测能力

地震 2015年第4期35卷 64-75页

作者：韩晓明刘芳张帆赵星内蒙古自治区地震局呼和浩特010010

使用删除余震后的地震目录,综合运用多种方法进行Mc值的定量计算和对比分析,对河套地震带的台网监测能力的时空变化进行分析判定。结果表明,1970年以来,河套地震带的台网监测能力整体呈现逐步增强趋势。在Bootstrap次数为200的条件下,M... 详细信息

使用删除余震后的地震目录,综合运用多种方法进行Mc值的定量计算和对比分析,对河套地震带的台网监测能力的时空变化进行分析判定。结果表明,1970年以来,河套地震带的台网监测能力整体呈现逐步增强趋势。在Bootstrap次数为200的条件下,MAXC方法确定的研究区整体Mc值为ML2.7±0.07,δMc的分布基本控制在ML0.1~0.4之间,EMr方法给出的Mc时序变化范围是ML1.6~2.8;多方法联合测定的Mc值变化范围为ML1.8~3.3,r/s检验给出的结果是ML3.4。对比发现,余震删除对最小完整性震级的计算有一定影响,r/s检验求取的最小完整性震级在余震删除前后相差ML0.9;整体来看,Mc值随时间演化逐渐减小,较小时空范围内的Mc值仍有显著的非均匀性变化现象,不同时段内台网布局的空间调整以及地震事件的时空非均匀性活动可能是主要原因。

关键词： Mc值计算多方法联合评估余震删除 r/s检验河套地震带

基于已实现极差的上证综指波动长记忆性识别与风险度量研究

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西南大学学报（自然科学版） 2021年第11期43卷 142-150页

作者：周文浩王沁张红梅汪玲西南交通大学数学学院统计系成都611756

基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行r/s检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应、异方差性和长记忆性,构建了基于已实现极差的ArFIMA-M-FIGArCH模型、ArFIMA-M-FIEGArCH模型和ArFIMA-M-... 详细信息

基于上证综指的高频信息,计算了已实现极差.针对已实现极差,进行r/s检验和单位根检验,发现已实现极差具有长记忆性.考虑到杠杆效应、异方差性和长记忆性,构建了基于已实现极差的ArFIMA-M-FIGArCH模型、ArFIMA-M-FIEGArCH模型和ArFIMA-M-HYGArCH模型,进行了拟合优度检验、Var的失败率检验以及Var的动态分位数检验,结果表明,基于已实现极差的ArFIMA-M-HYGArCH模型拟合效果最优,刻画了上证综指的双长记忆特征、杠杆效应和尖峰厚尾的特征,能更好地度量极端情况下的在险价值Var.

关键词：已实现极差双长记忆 r/s检验 ArFIMA-M-HYGArCH模型在险价值

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黑河上游水文气象要素变化规律分析

水电能源科学 2013年第7期31卷 5-8,107页

作者：郝振纯袁伟陈新美王加虎朱敏杨兆河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室江苏南京210098 邯郸市水利局河北邯郸056000 南京市江宁区水利局江苏南京211112

为揭示气候变化对干旱地区水文气象要素的影响,在对黑河上游莺落峡站以上地区1960～2010年平均气温、年平均径流、年平均日照时数、年降水及年平均相对湿度资料进行线性趋势分析的基础上,采用M-K非参数统计检验对其显著性进行判断,运用... 详细信息

为揭示气候变化对干旱地区水文气象要素的影响,在对黑河上游莺落峡站以上地区1960～2010年平均气温、年平均径流、年平均日照时数、年降水及年平均相对湿度资料进行线性趋势分析的基础上,采用M-K非参数统计检验对其显著性进行判断,运用小波变换探讨了各序列的多时间尺度变化特征,并采用r/s法分析了流域各序列的持续性,估算各项指标的Hurst指数以定量估计未来序列的变化趋势。结果表明,该地区降水、气温和径流均呈上升趋势,相对湿度和日照时数均呈下降趋势;径流、降水、相对湿度和日照时数具有一致的主周期和次周期;黑河上游径流成分由降雨和融雪径流组成,同时受降雨和气温的影响。

关键词：黑河上游水文气象要素 M-K检验小波分析 r/s检验

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基于长记忆视角的Granger因果检验

系统管理学报 2011年第1期20卷 22-25页

作者：许友传何晓光杨继光复旦大学金融研究院上海200433 广东商学院金融学院广州510320 招商银行博士后科研工作站广东深圳518067

基于ArFIMA和FIGArCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响。案例研究表明,银行指数收益率波动对地产指数收益率波动有更强的因果引致关系... 详细信息

基于ArFIMA和FIGArCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响。案例研究表明,银行指数收益率波动对地产指数收益率波动有更强的因果引致关系,且银行指数收益率波动的长记忆特征在一定程度上影响到其短时相依关系对地产指数收益率波动的解释力。

关键词：长记忆性短时相依 Granger因果检验 r/s检验