基于长记忆视角的Granger因果检验
The Granger Causality Test Based on the Perspective of Long Memory作者机构：复旦大学金融研究院上海200433 广东商学院金融学院广州510320 招商银行博士后科研工作站广东深圳518067
出 版 物：《系统管理学报》 (Journal of Systems & Management)
年 卷 期：2011年第20卷第1期
页 面：22-25页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：长记忆性 短时相依 Granger因果检验 R/S检验
摘 要：基于ARFIMA和FIGARCH模型,以地产股指数和银行股指数为例,提供了一种分解长记忆时间序列短记忆特征的思路,研究了时间序列长记忆性对Granger因果检验的影响。案例研究表明,银行指数收益率波动对地产指数收益率波动有更强的因果引致关系,且银行指数收益率波动的长记忆特征在一定程度上影响到其短时相依关系对地产指数收益率波动的解释力。
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