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金融危机预警指标体系及其结构方程模型构建

中南大学学报（社会科学版） 2014年第4期20卷 47-52页

作者：马威肖帅湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079

金融危机预警指标体系的构建是研究金融危机预警的一个重要环节。对于一个国家或者地区,不同部门之间资金流动的大小和方向反映了金融风险的大小。本研究在建立了金融危机预警指标体系的构建原则后,从数据的统计口径出发,基于资金流动... 详细信息

金融危机预警指标体系的构建是研究金融危机预警的一个重要环节。对于一个国家或者地区,不同部门之间资金流动的大小和方向反映了金融风险的大小。本研究在建立了金融危机预警指标体系的构建原则后,从数据的统计口径出发,基于资金流动的大小和方向,统筹考虑政府、金融、企业和对外等四个部门之间的关联性,利用结构方程模型,构造了金融危机预警指标体系。最后,通过自回归模型进行指标时滞性分析。

关键词：金融危机预警指标体系部门关联资金流 SEM模型时滞性

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基于时间序列模型的金融危机预警研究

基于时间序列模型的金融危机预警研究

作者：罗毅江西财经大学

学位级别：硕士

次贷危机后的十年间,各国深刻意识到了风险防范的重要性,并由此展开了一系列的金融监管改革和金融预警的研究,在一定程度上促进了全球经济的复苏,不过,当下时局变幻莫测的金融环境也为金融监管带来了难度,并由此衍生出了多样复杂化的金... 详细信息

次贷危机后的十年间,各国深刻意识到了风险防范的重要性,并由此展开了一系列的金融监管改革和金融预警的研究,在一定程度上促进了全球经济的复苏,不过,当下时局变幻莫测的金融环境也为金融监管带来了难度,并由此衍生出了多样复杂化的金融风险,为各国的金融安全增添了更多的不确定性。与此同时,我国作为世界金融大国,在金融安全问题方面更应予以重视,做好全方位的金融风险防范,譬如建立符合我国国情的金融危机预警系统,其不仅可有效预防经济发展中出现的各种不确定性风险,还可以保障我国经济平稳运行,防止金融自由化带来的资本冲击和危机连锁传染。所以,开展有效的金融危机预警研究对我国经济发展具有重要意义。本文首先对金融危机的理论进行了简要的阐述,并根据危机性质将其划分为了不同的类别,以此区分金融危机的成因,为后文指标选取提供参考基础。同时,本文从多角度出发,分析了当下我国金融脆弱性的现状,并说明了风险识别的重要性,详细论述了金融危机的生成机理和传导机制,进一步为指标体系的构建提供理论支持。此外,文章对金融危机预警系统的理论也做了详细的介绍,既明确了建立金融危机预警系统的目的,也概述了金融危机预警系统的发展历史,并对相关具体的运作程序进行了说明。其次,文章详细介绍了金融危机预警指标的选取原则,从而据此确定了宏观审慎子系统和微观审慎子系统两个危机预警指标集,并通过筛选出的16项指标共同构成了金融危机预警指标体系。而后文章细致的介绍了MSVAR模型与ARIMA模型的相关原理与建立步骤,为后文模型的应用提供理论支撑。最后,利用因子分析法对我国金融风险状况进行综合评价分析,通过合成宏观金融脆弱性指数和微观金融脆弱性指数,并代入到MSVAR模型之中发现,MSVAR模型具备良好的金融危机预警能力。之后结合ARIMA模型的预测发现,我国未来宏观金融市场处于警惕风险状态,微观金融市场则处于高风险状态,并根据实证结论提出了相关防范建议。

关键词：金融危机预警 MSVAR模型 ARIMA模型

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智能知识地图挖掘数据的金融危机早期预警

计算机工程与应用 2013年第24期49卷 116-121页

作者：吴小菁福建江夏学院电子信息科学学院福州350108

针对传统模糊认知图和知识地图数据挖掘效率偏低且预测准确性不高的问题,提出了基于智能知识地图的数据挖掘方法。利用成对变量的离散、映射从原始数据构建散布图;定义四元组模糊关联规则,在此基础上构建智能知识地图;根据关联节点数目... 详细信息

针对传统模糊认知图和知识地图数据挖掘效率偏低且预测准确性不高的问题,提出了基于智能知识地图的数据挖掘方法。利用成对变量的离散、映射从原始数据构建散布图;定义四元组模糊关联规则,在此基础上构建智能知识地图;根据关联节点数目识别中枢节点和不活动节点。实验利用静态分析评估了系统结构的不确定性,通过时域分析揭示了知识地图主要属性的演变过程,对上证50指数公司的金融数据分析验证了所提方法的有效性,实验结果表明,所提方法在金融危机预警方面取得非常准确的预测效果,为决策者掌控公司运营状况提供了强有力的危机预警工具。

关键词：智能知识地图数据挖掘金融危机预警静态分析时域分析

宏观会计与宏观控制——兼论金融危机的判据、预警和应对

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会计之友 2011年第30期 4-8页

作者：高劲上海海事大学经济管理学院

宏观会计可为宏观管理当局决策提供事前规划、预测、宏观控制、危机管理等重要功能。如果国民与部门资产负债表等宏观会计报表的应用始终得到高度关注,本来应该为此次次贷—金融危机提供很有价值的预警。美国经济各部门的财务杠杆率(如... 详细信息

宏观会计可为宏观管理当局决策提供事前规划、预测、宏观控制、危机管理等重要功能。如果国民与部门资产负债表等宏观会计报表的应用始终得到高度关注,本来应该为此次次贷—金融危机提供很有价值的预警。美国经济各部门的财务杠杆率(如资产负债率)这一财务指标早已揭示美国各部门的"过度杠杆化"。对金融危机以来的美国宏观报表的分析凸显了美国家庭、金融部门的"去杠杆化"趋势。但是,联储和联邦政府大规模救市和刺激经济的努力,如超低利率、"多阶段数量宽松"、增加政府开支等等,却使得央行、政府负债和美国对外负债持续膨胀。这种继续加剧的"过度杠杆化"为新的危机埋下了隐患。

关键词：宏观会计宏观控制金融危机预警资产负债表 “过度杠杆化”

金融系统演化与危机量化预警研究——基于时滞稳定相关网络

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统计与信息论坛 2020年第6期35卷 62-70页

作者：邱路上海师范大学商学院上海200234 华东理工大学商学院上海200237

金融体系中,某一个机构出现危机会在整个体系上扩散,造成大范围影响,导致整个体系的崩溃。这种体系结构带来的系统性风险,是主流金融理论难以描述的。“金融复杂系统”理论作为一种新的研究范式,越来越受到研究者的关注。已有关于金融... 详细信息

金融体系中,某一个机构出现危机会在整个体系上扩散,造成大范围影响,导致整个体系的崩溃。这种体系结构带来的系统性风险,是主流金融理论难以描述的。“金融复杂系统”理论作为一种新的研究范式,越来越受到研究者的关注。已有关于金融复杂系统中金融危机状态的研究通常根据金融网络拓扑结构变化对应金融危机或主观选取金融指标进行预警,较少采用复杂网络演化特征提取进行金融危机量化预警。围绕上述问题,文章提出短序列相关性分析新方法:时滞稳定性相关,实证分析2003—2018年10个世界重要股指收盘价序列。将股指序列按指定窗口长度滑动,从每一个被窗口覆盖的序列片断得出关系网络,并构成网络序列。从网络序列中提取状态分布、状态转化、状态关联,用于金融复杂系统动态演化和危机早期信号预警,并且进行有效性分析。结果表明,在各个金融危机和重大事件(特别是2008年9月的全球金融危机和2015年6月的中国股灾)之前,发现相应的网络序列波峰,并作为量化预警信号。

关键词：时滞稳定性相关网络序列复杂系统演化金融危机预警

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对KLR金融危机预警模型的实证研究

对KLR金融危机预警模型的实证研究

作者：陈奕好安徽大学

学位级别：硕士

近年来频繁爆发的金融危机给世界经济造成了深重的危害,始于2007年的美国次贷危机更给全球经济带来了巨大的损失。如何能有效地防范金融危机,最大程度上减轻金融危机所产生的负面影响,成为各国政府共同面临的亟待解决的课题。本文回顾... 详细信息

近年来频繁爆发的金融危机给世界经济造成了深重的危害,始于2007年的美国次贷危机更给全球经济带来了巨大的损失。如何能有效地防范金融危机,最大程度上减轻金融危机所产生的负面影响,成为各国政府共同面临的亟待解决的课题。本文回顾了早期危机预警理论的发展演变过程,并对四种主要的金融危机预警模型进行比较分析,即FR概率模型、STV横截面回归模型、KLR信号分析法模型以及基于滞后宏观经济和金融数据的Simple Logit模型。总体上来说,这几种主流的金融危机预警模型中预警效果较好的是KLR信号分析法模型。那么KLR模型能否预测到始于2007年的次贷危机?为了对KLR模型的预警绩效进行全面的评估,本文对其进行了样本内和样本外数据检验。其中,本文以美国等15个成熟的工业国家1975-2001年为样本内区间,以2002-2009年为样本内区间。样本内数据检验表明,KLR模型对金融危机具有较好的预警能力;样本外数据检验表明,在次贷危机爆发之前,KLR模型的部分预警指标发出了较明确的预警信号。当然,由于数据的可得性和研究方法的局限性,结论的可靠性还有待于以后进一步检验。此外,在检验中,本文找出KLR模型指标体系的不足之处,结合我国当前的经济形势,综合已有的研究成果,对其改进,构建了一套适合中国当前经济状况的金融风险预警指标体系,本文发现改进后的预警指标体系具有良好的预警效果。最后,本文利用这套改进后的预警指标体系对我国近几年发生金融风险的可能性进行了预警分析,结果表明虽然我国近年来宏观经济保持了持续的增长,但还是存在发生金融风险的潜在压力。

关键词：金融危机预警金融危机预警模型 KLR信号分析法模型

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基于等比例危险模型的金融危机预警

重庆大学学报（自然科学版） 2007年第5期30卷 138-142页

作者：南旭光孟卫东重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金... 详细信息

针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型。通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳。

关键词：金融危机预警存活分析等比例危险模型(PHM) 外汇压力指数(EMP)

金融危机预警模型的构建——“五系统加权法”预警模型

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西安石油学院学报（社会科学版） 2003年第1期12卷 9-17,53页

作者：汪莹西安交通大学管理学院陕西西安710049

首先 ,探讨了金融危机理论、分类及其产生的机理 ,并对目前主流的几种金融危机预警理论及其模型做了简要介绍和评价。其次 ,结合我国的经济金融环境特征 ,对我国建立金融危机预警系统的必要性和可行性做了系统性的分析。最后 ,在以上分... 详细信息

首先 ,探讨了金融危机理论、分类及其产生的机理 ,并对目前主流的几种金融危机预警理论及其模型做了简要介绍和评价。其次 ,结合我国的经济金融环境特征 ,对我国建立金融危机预警系统的必要性和可行性做了系统性的分析。最后 ,在以上分析的基础上 ,借鉴国内外已有模型 ,选取了 17项经济指标 ,建立了“五系统加权法”预警模型 ,运用专家调查法和AHP法对各子系统及子系统内部指标进行了二级赋权。

关键词：金融危机货币危机金融危机预警金融危机预警模型

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高阶结关系、贸易网络演化与金融危机

财经研究 2017年第10期43卷 109-121页

作者：魏彦杰钟娟邢孝兵安徽财经大学国际经济贸易学院安徽蚌埠233030

2008-2009年国际贸易的急剧衰退究竟是金融危机的结果,还是贸易体系在危机前就已积累的内在失衡?对这一问题的解答,有助于我们更为全面地了解金融危机的成因以及隐藏于贸易体系中的金融危机预警信号。文章利用贸易网络分析等方法,探讨... 详细信息

2008-2009年国际贸易的急剧衰退究竟是金融危机的结果,还是贸易体系在危机前就已积累的内在失衡?对这一问题的解答,有助于我们更为全面地了解金融危机的成因以及隐藏于贸易体系中的金融危机预警信号。文章利用贸易网络分析等方法,探讨了贸易网络演化对金融危机的早期预警作用,以及这一预警作用产生的根源,从而揭示了贸易网络演化与金融危机之间的深层关系。研究发现:(1)某些贸易网络结构的变化确实是金融危机的早期信号,而且这种变化也是影响危机的重要因素。(2)贸易网络演化对金融危机的预警作用与贸易收益不平衡有关,而失衡风险的不断累积最终会导向金融危机。(3)金融危机周期与重要贸易体之间的收益失衡程度存在对应关系,并且金融危机对具有劣势收益的贸易体更易造成冲击。上述结论说明,分析贸易网络结构的变化可以成为金融危机预警的新工具,且其变化所反映的贸易失衡也为预判国际贸易发展趋势以及优化贸易政策提供了参考。

关键词：高阶结关系世界贸易网络金融危机预警贸易失衡