基于等比例危险模型的金融危机预警
Warning of Financial Crises Based on Proportional Hazard Model作者机构：重庆大学经济与工商管理学院重庆400030
出 版 物：《重庆大学学报（自然科学版）》 (Journal of Chongqing University)
年 卷 期：2007年第30卷第5期
页 面：138-142页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
主 题：金融危机预警 存活分析 等比例危险模型(PHM) 外汇压力指数(EMP)
摘 要：针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型。通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳。
维普期刊数据库
同方期刊数据库