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经济政策不确定性、银行网络连通性与系统性风险贡献——来自我国上市银行的经验证据

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经济政策不确定性、银行网络连通性与系统性风险贡献——来自我国...

作者：王剑湖北大学

学位级别：硕士

党的二十大报告中再次强调“要守住不发生系统性风险的底线”,防范化解系统性金融风险仍是新时代的重要任务。近年来,国际政治经济格局风云突变,国内经济也逐步迈入“新常态”阶段,在内外部环境的双重压力下,政府部门势必出台一系列灵... 详细信息

党的二十大报告中再次强调“要守住不发生系统性风险的底线”,防范化解系统性金融风险仍是新时代的重要任务。近年来,国际政治经济格局风云突变,国内经济也逐步迈入“新常态”阶段,在内外部环境的双重压力下,政府部门势必出台一系列灵活的政策组合以达成既定的经济目标,但与此同时也会提高国内经济政策不确定性水平,对我国经济金融的稳定造成潜在威胁。鉴于银行部门在我国金融体系的重要地位,经济政策不确定性对银行的负向冲击极有可能通过银行间复杂且紧密的关联网络放大至整个经济金融体系,进而引发系统性风险。因此,本文将经济政策不确定性、银行网络连通性和系统性风险贡献纳入统一框架,结合网络关联视角和边际溢出视角,探究经济政策不确定性对银行系统性风险的影响机制,以期为商业银行的经营管理者和金融监管部门提供有益的参考依据。基于上述研究背景,以我国2011至2021年16家上市银行为研究对象,结合网络关联视角和边际溢出视角对经济政策不确定性与银行系统性风险的关系展开理论分析和实证检验。从网络关联视角,分别基于市场交易数据和银行财务数据,使用TVP-VAR-DY模型和最大熵模型构建银行波动溢出网络和同业拆借网络,并分析银行网络的连通性特征。从边际溢出视角,使用时变SJC Copula-广义CoVaR模型对银行系统性风险贡献度进行合理估计和有效回测,从个体尾部风险维度和系统关联性维度探究经济政策不确定性对银行系统性风险贡献的影响机制以及银行网络连通性在其中的调节效应。此外,本文还基于宏观经济周期和货币政策环境对经济政策不确定性影响银行系统性风险贡献进行了异质性检验。进一步,从个体尾部风险维度区分银行的主动和被动风险承担,从系统关联性维度区分银行的表内和表外同业关联,通过探究经济政策不确定性对风险承担和同业关联因素的影响差异,深入分析经济政策不确定性影响银行系统性风险贡献的真实机理。最后,考察不同类型经济政策不确定性对银行系统性风险贡献的影响差异。本文的研究结果表明:(1)我国银行波动溢出网络具有较强的连通性,股份制商业银行处于银行风险网络的核心位置;(2)随着银行同业业务监管的加强,我国银行同业拆借网络的整体关联密度呈下降趋势;(3)从截面维度,个体尾部风险难以识别系统重要性银行,而从时序维度,银行个体尾部风险对系统性风险贡献具有预测力;(4)经济政策不确定性通过提高银行的个体尾部风险和系统关联性进而增大系统性风险贡献;(5)银行网络连通性的提高能强化经济政策不确定性对银行系统性风险贡献的正向影响;(6)异质性分析表明,在宏观经济下行和货币政策紧缩时期,经济政策不确定性对银行系统性风险贡献的影响更强;(7)区分银行的主动和被动风险承担发现,经济政策不确定性主要通过提高银行的被动风险承担进而提高银行的个体尾部风险;(8)区分银行的表内和表外同业关联发现,经济政策不确定性主要通过提高银行的资产端同业关联和表外同业关联进而提高系统关联性;(9)区分不同类型的经济政策不确定性发现,财政、货币和外汇与资本项目政策不确定性对银行系统性风险贡具有正向影响,而贸易政策不确定性则具有负向影响,其中货币政策不确定性的影响程度最大。

关键词：经济政策不确定性波动溢出网络同业拆借网络网络连通性银行系统性风险贡献

基于CPI网络连通性的消费者价格指数感知偏差研究

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统计与决策 2021年第3期37卷 30-35页

作者：贾凯威曹月张晗薇辽宁工程技术大学工商管理学院辽宁葫芦岛125105

文章基于DY框架,将网络科学理论应用于CPI各子指数间的网络结构描述,以刻画CPI各子指数间的网络连通性。通过刻画CPI网络连通性的时变性,从网络结构的视角进一步定量研究CPI感知偏差的原因与程度。结果表明,我国CPI网络连通性指数呈现... 详细信息

文章基于DY框架,将网络科学理论应用于CPI各子指数间的网络结构描述,以刻画CPI各子指数间的网络连通性。通过刻画CPI网络连通性的时变性,从网络结构的视角进一步定量研究CPI感知偏差的原因与程度。结果表明,我国CPI网络连通性指数呈现振荡上升、动态波动的变化趋势。我国CPI网络连通性的持续上升意味着市场对CPI的感知偏差逐渐下降。通过CPI网络连通性的描述性分析发现,我国CPI网络连通性的平均值为78.3%,CPI感知偏差为21.7%,表明我国CPI感知偏差的纠正仍然存在较大空间。进一步研究表明,结构性通货膨胀与CPI各子指数的权重问题是导致CPI感知偏差的重要原因。

关键词： CPI感知偏差网络连通性 rolling-VAR DY框架

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县域交通网络结构与连通性分析

辽宁工程技术大学学报（自然科学版） 2018年第6期37卷 927-931页

作者：朱霞宋伟东迟璐辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院辽宁阜新123000

针对县域是城市与农村的连接区域,县域交通网络是城市与农村的枢纽.采用交通网络结构分析、交通网络加权核密度分析、交通网络空间自相关分析、交通网络连通性分析等方法,对县域范围内的交通网络进行全面分析.结果表明:彰武县交通网络... 详细信息

针对县域是城市与农村的连接区域,县域交通网络是城市与农村的枢纽.采用交通网络结构分析、交通网络加权核密度分析、交通网络空间自相关分析、交通网络连通性分析等方法,对县域范围内的交通网络进行全面分析.结果表明:彰武县交通网络分布较为均匀,整体连通性较好,没有闭合回路,有少量断头路.该成果为以后县域交通网络建设和优化提供参考.

关键词：县域交通网络结构空间自相关性加权核密度网络连通性

个体化症状网络连通性对HIV感染者健康预后的预测作用

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护士进修杂志 2023年第24期38卷 2270-2275页

作者：胡天天蒋涛温环李柽李玲孙美艳朱政复旦大学护理学院上海200032 上海市循证护理中心上海200032 纽约大学护理学院纽约10010

目的探索人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者个体化症状网络连通性与CD4+T细胞计数、躯体健康和生活质量水平状况之间的纵向关系;以及个体化症状网络连通性在预测HIV感染者治疗预后的应用价值。方法本研究为2021年6-12月在上海开展的一项前... 详细信息

目的探索人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者个体化症状网络连通性与CD4+T细胞计数、躯体健康和生活质量水平状况之间的纵向关系;以及个体化症状网络连通性在预测HIV感染者治疗预后的应用价值。方法本研究为2021年6-12月在上海开展的一项前瞻性队列研究,使用经验取样法收集3个周期,共12个阶段27种症状的自我报告数据:第1个月(1~4周)、第4个月(5~8周)和第7个月(9~12周)。在第1个月、第4个月和第7个月进行网络分析,生成个体症状网络。为了评估症状网络连通性,本研究计算了单个网络分析中节点强度的总和。采用随机效应回归模型分析网络连通性与CD4+T细胞、生活质量和躯体健康水平状况之间的纵向关系。结果共有144例HIV感染者参与研究,137例完成了基线和随访时的所有问卷调查。结果显示,症状网络的连通性越高,感染者躯体健康水平越差(β=0.003,P=0.036);而症状越严重,则感染者生活质量(β=-0.017,P网络连通性是HIV感染者躯体健康水平的特异性预测指标,而症状严重程度与多个健康综合指标相关。医护人员可以考虑将网络指标:网络连通性纳入其症状评估指标,以提高预测感染者躯体健康水平预后的准确性。

关键词：人类免疫缺陷病毒艾滋病症状网络网络连通性网络分析

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面向车载容迟网络的连通性建模与仿真研究

计算机应用研究 2019年第2期36卷 580-583,592页

作者：毕俊蕾李致远江苏大学信息化中心江苏镇江212013 江苏大学计算机科学与通信工程学院江苏镇江212013

针对车载容迟网络连通性建模进行了研究。假设车辆驶入道路的过程服从泊松分布,以及车辆在道路上的行驶速度服从正态分布。对基于泊松过程的车间时距分布进行推导,并以此导出行驶车辆在道路上的连通概率。为了验证所提假设和连通模型的... 详细信息

针对车载容迟网络连通性建模进行了研究。假设车辆驶入道路的过程服从泊松分布,以及车辆在道路上的行驶速度服从正态分布。对基于泊松过程的车间时距分布进行推导,并以此导出行驶车辆在道路上的连通概率。为了验证所提假设和连通模型的正确性及有效性,以欧洲城市卢森堡在7:30 am～8:30 am时间段内的交通数据为实验场景,在城市交通仿真平台(simulation of urban mobility,SUMO)对车辆速度的概率分布、车辆到达率、道路中的平均车辆数及网络连通概率进行了理论计算和仿真实验分析。实验结果表明理论模型的计算值和仿真结果是一致的,所提出的假设和连通模型具有合理性和正确性。

关键词：车载容迟网络网络连通性车流模型城市交通仿真平台

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地理距离、城市网络连通性与IPO折价

上海经济研究 2020年第1期32卷 95-106页

作者：刘江会陈雷朱敏上海师范大学商学院 200234

本文将区位对公司IPO折价影响的研究从区位"属性"特征扩展到区位"外联"特征,进一步强调了区位对公司IPO行为的重要性。基于全球主要资本市场的IPO数据,通过构建"复杂网络模型"计算网络连通性指标,衡量区位的对外联系特征,本文发现:(1)... 详细信息

本文将区位对公司IPO折价影响的研究从区位"属性"特征扩展到区位"外联"特征,进一步强调了区位对公司IPO行为的重要性。基于全球主要资本市场的IPO数据,通过构建"复杂网络模型"计算网络连通性指标,衡量区位的对外联系特征,本文发现:(1)如果公司嵌入在有较高网络连通性的区位,会有助于降低公司IPO折价,这一结论无论对于公司驻地区位还是对于公司上市地区位都适用;(2)金融中心的网络连通性越高,越有利于发挥自身信息制造与金融辐射功能,从而更好地编译、传递公司信息,降低IPO成本;(3)区位连通性能够抑制地理距离对公司IPO折价的负面影响,但并不足以完全抵消地理距离对IPO折价的负面作用。基于上述结论,本文亦提出若干政策建议。

关键词：地理距离网络连通性公司透明度 IPO折价

基于网络连通性的无人机集群自组网拓扑控制技术研究

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基于网络连通性的无人机集群自组网拓扑控制技术研究

作者：程程哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

无人机集群自组网相比于地面MANET网络,在三维空间中具有更大的灵活性,在军事和救灾场景下具有重要的应用意义,与此同时,由于无人机之间距离远,无人机集群网络更加稀疏,无人机飞行速度较大,通信链路容易中断失效,进行三维空间网络拓扑... 详细信息

无人机集群自组网相比于地面MANET网络,在三维空间中具有更大的灵活性,在军事和救灾场景下具有重要的应用意义,与此同时,由于无人机之间距离远,无人机集群网络更加稀疏,无人机飞行速度较大,通信链路容易中断失效,进行三维空间网络拓扑控制要考虑更多的因素,而现有的二维平面网络拓扑控制技术应用在无人机集群自组网具有很大的局限性,因此,研究基于三维空间的有效拓扑控制是有必要的。为了构建具有一定容错性和抗毁能力的无人机集群自组网,本课题基于网络的连通性研究了三维空间中的拓扑控制算法。算法能够有效实现网络的1-连通,进而在1-连通基础上实现2-连通,保证无人机集群自组网的可靠通信。具体研究内容如下:第一,无人机集群自组网模型构建及分析。本文首先对无人机集群网络的节点模型、网络拓扑模型及无线通信信道模型进行了建模分析,并简要分析了对于飞行自组织网络的拓扑移动控制的思路。第二,无人机集群自组网1-连通拓扑移动控制。拓扑网络要具有容错性,首先要保证网络的连通,即保证网络的1-连通。本课题基于Boid算法,提出了一种基于移动缓冲的网络拓扑移动控制算法,并通过仿真比较验证了该算法在收敛速度及稳定性上具有的明显优势。第三,无人机集群自组网2-连通拓扑移动控制。在这部分内容中,本文首先提出了一种基于k-跳网络的割点检测算法,并通过仿真验证了该算法具有优良的全局割点正检率。然后,提出了一种基于k-跳网络的局部容错控制算法,并进行仿真试验,将该算法与局部块移动控制算法以及全局移动控制算法进行比较,验证了该算法在平均调整时间、割点消除成功率以及平均偏移距离和节点偏移比例等方面的优势。本课题所提出的拓扑移动控制算法对于容错性网络拓扑控制具有很好的借鉴意义。

关键词：无人机网络拓扑控制网络连通性网络容错性

湖南省资兴市城市湿地资源网络连通性的生态水文水质效应研究

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中国园林 2020年第8期36卷 95-100页

作者：曹宇弛沈守云肖澎廖秋林中南林业科技大学大学风景园林学院长沙410004 中机国际工程设计研究院有限责任公司中南林业科技大学长沙410004

目前,城市湿地水文连通性的科学性问题研究仍然不够充分。为了进一步探讨城市湿地水文连通性的生态水文水质效应,根据湖南资兴城市总体规划的土地利用、湿地的位置与面积、形态设置了4组实验,运用SWMM模型进行水文和水质的模拟研究。结... 详细信息

目前,城市湿地水文连通性的科学性问题研究仍然不够充分。为了进一步探讨城市湿地水文连通性的生态水文水质效应,根据湖南资兴城市总体规划的土地利用、湿地的位置与面积、形态设置了4组实验,运用SWMM模型进行水文和水质的模拟研究。结果表明,增加城市湿地间的连通性对于固体悬浮物(SS)、COD、氮磷污染物的减少有积极作用,并且建立植被缓冲带、增设人工湿地等低影响措施可以有效降低城市的地表径流,对于污染物的消减作用较为显著。其中在增加湿地连通性的基础上加入低影响设计方案的生态水文水质效应最优,能够较好地解决城市湿地中的湿地水质问题。

关键词：风景园林网络连通性城市湿地 SWMM 生态水文

渐进开放环境下的中国资产与海外资产间风险传染研究 ——基于网络连通性分析方法

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渐进开放环境下的中国资产与海外资产间风险传染研究 ...

作者：孙闻聪南京大学

学位级别：硕士

中国资本市场在过去的20年间渐进式地对外开放,并取得了显著的效果,对外开放的广度与深度持续提升。然而,推进资本市场国际化也必然带来了国际市场风险的输入和国内风险的输出,外部输入风险已成为我国当前特别关注的对象。在此背景下,... 详细信息

中国资本市场在过去的20年间渐进式地对外开放,并取得了显著的效果,对外开放的广度与深度持续提升。然而,推进资本市场国际化也必然带来了国际市场风险的输入和国内风险的输出,外部输入风险已成为我国当前特别关注的对象。在此背景下,本文希望探究,随着中国金融市场的逐渐对外开放,国内外大类资产间的风险传染效应是否产生了新的变化?在常规时期与危机时期,中国资产在全球资产中各扮演了什么样的角色?国内外大类资产间风险传染是否有非对称效应?国内外大类资产间风险传染主要通过什么渠道?本文采用基于广义方差分解和频谱分解的网络连通性模型,从波动溢出的角度来度量国内外大类资产间的风险传染。具体而言,本文从宏观和微观两种视角、静态和动态两个层面,实证分析了国内外大类资产间风险传染的时变特征、非对称效应和频段差异,为投资者的投资组合风险管理和监管机构防范系统性风险输入提供参考。对于国内外大类资产间风险传染的时变特征,本文以2014年沪港通开通作为样本断点,发现从中国股票市场、债券市场和外汇市场发出和接收的连通性在近年来显著增加,这说明中国资产与海外资产的联系越来越紧密,波动率溢出效应愈发明显。更重要的是,在2015年A股股灾期间,中国股票市场的波动外溢效应明显,成为全球资本市场的波动发出者。对于国内外大类资产间风险传染的非对称效应,本文实证发现中国的股票和外汇市场所接收的负向波动明显强于正向波动,同时净连通性均为负,说明具有明显的风险输入特征。对于国内外大类资产间风险传染的速度与渠道,本文实证发现全球大类资产间的波动冲击的传播速度主要集中于低频,其次为高频,而中频不明显,说明全球大类资产间风险传染主要通过各国供应链关联和投资者对经济的长期预期来实现。在08年金融危机期间,全球大类资产间低频连通性上升明显,表明投资者对经济基本面具有长期的悲观预期;而在15年中国A股股灾期间,全球大类资产间高频连通性脉冲式上升,表明在此期间连通性更多是受投资者短期情绪和资本快速流动的影响。本文的研究对投资组合构建和监管政策制定都有参考意义。对于投资者而言,本文通过研究近年来中国资产与海外资产之间的连通性变化,可以帮助投资者对国内外大类资产配置进行更好的风险管理。对于监管者而言,本文可以帮助监管机构评估金融开放相关政策的效果,并对系统性风险的输入进行监控和管理。

关键词：风险传染波动溢出网络连通性非对称效应频谱分析