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基于期望效用函数最大化的最优再保险策略

统计与决策 2017年第8期33卷 50-52页

作者：胡祥张连增中南财经政法大学金融学院武汉430073 南开大学金融学院天津300071

保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最... 详细信息

保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险。

关键词：最优再保险效用函数最大可能损失有限停损再保险

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固定式压力容器风险评价与保险研究

固定式压力容器风险评价与保险研究

作者：赵子薇沈阳航空航天大学

学位级别：硕士

固定式压力容器作为典型的承压类特种设备,广泛应用于石油化工行业、能源工业、科研、军工企业等,具有工况复杂、操作繁琐、装设连通紧密等显著的风险特点。近年来,固定式压力容器事故数量呈下降趋势,但事故后果依然严重,目前对其风险... 详细信息

固定式压力容器作为典型的承压类特种设备,广泛应用于石油化工行业、能源工业、科研、军工企业等,具有工况复杂、操作繁琐、装设连通紧密等显著的风险特点。近年来,固定式压力容器事故数量呈下降趋势,但事故后果依然严重,目前对其风险研究大多依赖于其所属的压力容器或承压类特种设备,没有专门的风险管理手段。基于此,本文根据固定式压力容器的事故特征和风险特点,对其风险评估及风险管理,不仅有利于固定式压力容器使用企业有针对性的开展安全管理工作,同时也为固定式压力容器相关险种的承保提供科学依据。首先,选取情景分析法从风险主体和风险受体两方面分别辨识出压力、状态、响应和敏感性、暴露性、应对能力六种风险情景要素并展开分析。其次,构建风险评价指标体系并划分各情景要素风险等级,运用可拓层次分析法分别评估财产风险和责任风险并确定风险等级。然后,选择保险手段转移固定式压力容器的财产风险和责任风险,基于财产风险等级浮动财产保险费率、基于最大可能损失浮动财产保险金额、基于责任风险等级和责任限额构建风险矩阵并浮动责任保险费率,从而应用于保险费的计算中。最后,以液氨制冷企业为例,验证风险评价模型的适用性。实例表明,本文构建的风险评价模型可以科学合理的对研究标的风险分级,并基于分级结果进行保险费率的浮动,进而优化固定式压力容器的承保方案,为风险管理提供依据。

关键词：固定式压力容器情景分析法可拓层次分析法最大可能损失保险费率浮动

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超出损失保险的纯保费估计和风险度量

统计与决策 2011年第15期27卷 21-24页

作者：欧阳资生湖南商学院金融学院长沙410205

文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布,全Paretian分布作为索赔额的分布,研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法,导出了最大可能损失的估计式,并利用火灾保险索赔数据进行了实证分析。

关键词：火灾保险纯保费全Paretian模型最大可能损失

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公众责任险风险管理模式研究

公众责任险风险管理模式研究

作者：李东沈阳航空航天大学

学位级别：硕士

保险是转移风险的一种重要途径。经过几十年的发展,在国内形成了符合中国国情的经营模式。随着人们生活质量的提高,对生命和财产安全的需求越来越强烈。这些对安全保障的需求在一定程度上可以通过保险的手段得到解决。责任保险的发展一... 详细信息

保险是转移风险的一种重要途径。经过几十年的发展,在国内形成了符合中国国情的经营模式。随着人们生活质量的提高,对生命和财产安全的需求越来越强烈。这些对安全保障的需求在一定程度上可以通过保险的手段得到解决。责任保险的发展一直是中国保险业关注的焦点,该问题实质上代表着我国保险业的发展水平。责任保险在保险业务中所占比重一直较低,其发展之所以缓慢有多方面的原因,风险管理水平较低是主要的原因之一。而公众责任险作为责任险中重要的一部分,对其风险管理模式进行研究是解决我国目前公众责任保险存在问题、提高保险公司风险管控能力的重要举措。在前人研究基础之上,本文通过分析公共场所的风险,得出其典型的事故类型。运用RAC风险评价矩阵及风险的可控性指标,按照风险的性质,对承保标的进行风险分类,最后运用事件树分析法确定承保标的风险。通过风险评价,确定风险评价指标（如最大风险事故、最大可能损失及可能最大损失等）。依据研究结果制定公众责任保险核保、承保及理赔阶段这样一个全寿命周期的风险管理模式。

关键词：全寿命周期风险矩阵事件树最大可能损失可能最大损失风险管理

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财产保险风险控制与核保模型研究

湖南财经高等专科学校学报 2007年第3期23卷 39-40页

作者：费洁浙江金融职业学院浙江杭州310018

风险控制是核保的基石,核保工作的效率是建立在规范健全的风险控制基础上的。通过定量分析方法揭示风险控制与核保之间的线性关系,从保险公司规范管理、强化风险控制流程、提高风险查勘水平、完善风险评价报告、选择合适的核保模型等方... 详细信息

风险控制是核保的基石,核保工作的效率是建立在规范健全的风险控制基础上的。通过定量分析方法揭示风险控制与核保之间的线性关系,从保险公司规范管理、强化风险控制流程、提高风险查勘水平、完善风险评价报告、选择合适的核保模型等方面进一步完善风险控制,可提高核保的质量。

关键词：风险控制核保风险查勘报告最大可能损失线性关系

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VaR模型在证券公司风险防范中的应用

金融经济 2007年第2X期 65-66页

作者：张军刘福利河北经贸大学会计学院华北科技学院工会办公室

能够定量地讨论风险,应该说是现代金融的一大进步.随着国际金融市场的不断发展,用于风险管理的定量模型也在不断涌现.为了解决传统的风险管理方法所不能解决的各种问题,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法—风险价值方法... 详细信息

能够定量地讨论风险,应该说是现代金融的一大进步.随着国际金融市场的不断发展,用于风险管理的定量模型也在不断涌现.为了解决传统的风险管理方法所不能解决的各种问题,产生了一种能全面测量复杂证券组合的市场风险的方法—风险价值方法.VaR方法是由JPMorgan公司率先提出的.其最大优点在于其综合性,它可以将不同市场因子、不同市场的风险集成一个数,较准确测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失,较好地适应了金融市场发展的动态性、复杂性和整合性趋势.因此,VaR方法在风险管理领域获得越来越广泛的应用,成为金融市场风险管理的主流方法.

关键词：证券公司风险 VaR模型证券组合中金黄金日收益率最大可能损失市场风险市场因子持有期分位数

VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究

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金融经济（下半月） 2006年第4期 122-123页

作者：谢军军华中科技大学经济学院

风险价值(VaR)是JP摩根公司用来计量市场风险的产物,它是基于统计分析基础上的风险度量技术,可以测量不同交易.不同业务部门的市场风险,从而有利于不同业务部门之间风险大小的比较,并进行基于风险调整的绩效评估.

关键词： VaR模型模型法应用研究股票收益率市场风险对数收益率损失分布风险管理系统置信水平最大可能损失

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VaR思想在证券投资组合决策中的应用

金融经济（下半月） 2006年第12期 41-41页

作者：王元龙费逸人吴润衡北方工业大学

一、引言1952年,马柯维茨发表了一篇题为的论文,提出了现代证券投资组合理论(简称MPT),用均值描述期望收益,用方差描述风险,投资决策的目标函数是均值和方差,即选择最小的风险和最大的收益.按照现代证券投资组合理论,当市场存在无风险... 详细信息

一、引言1952年,马柯维茨发表了一篇题为的论文,提出了现代证券投资组合理论(简称MPT),用均值描述期望收益,用方差描述风险,投资决策的目标函数是均值和方差,即选择最小的风险和最大的收益.按照现代证券投资组合理论,当市场存在无风险资产时,投资者最优证券投资组合位于资本市场线,至于位于资本市场线上的哪一具体位置,则视投资者对风险的偏好而定.但在实际情况中,投资者往往想在一定概率下确保享有一个最低的回报率,那么这时他将在如何安排证券投资组合呢?为此,本文引入了VaR思想来确定该种条件下的最优证券投资组合.

关键词：证券投资组合 VaR 证券组合资本市场线均值-方差模型无风险资产置信水平最大可能损失有效前沿马柯维茨