超出损失保险的纯保费估计和风险度量
作者机构：湖南商学院金融学院长沙410205
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2011年第27卷第15期
页 面：21-24页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020201[经济学-国民经济学]
基 金：教育部人文社会科学基金资助项目(09YJA910003) 湖南省软科学资助项目(2009ZK4022)
主 题：火灾保险 纯保费 全Paretian模型 最大可能损失
摘 要：文章引入负二项分布作为保单组合的索赔次数的分布,全Paretian分布作为索赔额的分布,研究了超出损失保险保单组合的纯保费的估计方法,导出了最大可能损失的估计式,并利用火灾保险索赔数据进行了实证分析。
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