咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究 收藏
分享

VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究

作     者：谢军军 

作者机构：华中科技大学经济学院 

出 版 物：《金融经济（下半月）》 (FINANCE & ECONOMY)

年 卷 期：2006年第4期

页      面：122-123页

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主　　题：VaR模型 模型法 应用研究 股票收益率 市场风险 对数收益率 损失分布 风险管理系统 置信水平 最大可能损失 

摘      要：风险价值(VaR)是JP摩根公司用来计量市场风险的产物,它是基于统计分析基础上的风险度量技术,可以测量不同交易.不同业务部门的市场风险,从而有利于不同业务部门之间风险大小的比较,并进行基于风险调整的绩效评估.

电子资源

读者评论 与其他读者分享你的观点

学校读者
用户名:未登录
我的评分