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中山大学学报（自然科学版） 2015年第4期54卷 72-74页

作者：魏静葛世刚刘海生华北科技学院基础部河北三河065201

随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性,建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随... 详细信息

随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性,建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到最终破产概率的表达式和破产概率上界的Lundberg不等式。

关键词：多险种退保 Poisson过程稀疏过程破产概率

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多险种风险模型的破产概率

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合肥工业大学学报（自然科学版） 2006年第3期29卷 376-378页

作者：杜雪樵沈爱婷合肥工业大学理学院安徽合肥230039 安徽大学数学系安徽合肥230039

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。

关键词：多险种鞅伦德伯格不等式破产概率

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多险种风险模型的研究

多险种风险模型的研究

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作者：刘超燕山大学

学位级别：硕士

风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题。在中国，风险理论经过近几十年的发展，国内许多学者都对其进行了深入的研究。其中风险模型的破产理论是风险模型研究的重点问题，论文就是在经典风险模型的基础上，致力于多险种风险模型... 详细信息

风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题。在中国，风险理论经过近几十年的发展，国内许多学者都对其进行了深入的研究。其中风险模型的破产理论是风险模型研究的重点问题，论文就是在经典风险模型的基础上，致力于多险种风险模型破产理论的研究。首先，介绍了国内外风险理论发展史及现状，大偏差理论在金融保险中的应用，以及在经典风险模型的基础上，研究者可以拓展的几个方向。主要说明论文的选题背景、意义及主要内容。然后，给出了风险理论的相关概念,以及破产概率的基本知识，为论文的进一步展开作了铺垫。其次，在经典风险模型的基础上，建立了带干扰的多险种二项风险模型。讨论了盈余过程的性质，利用鞅方法得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界,推广并改进了已有文献中的模型和结论。在上面建立模型的基础上，进一步考虑了利率对保险公司的影响，建立了利率因素下带干扰的多险种风险模型，并考虑了常利率和随机利率两种情况。讨论了盈余过程的性质，得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界。并得到了通货膨胀率，资金利率和破产概率之间的关系。最后，利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了一类带干扰的多险种风险模型。得到了索赔额分布属于ERV族时,索赔盈利过程的一个大偏差结果。

关键词：多险种干扰破产概率随机利率风险模型重尾分布

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多险种风险模型的研究

多险种风险模型的研究

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作者：陈奕含渤海大学

学位级别：硕士

保险公司的特殊性在于其风险的不定性,所以,保险公司一直在寻找一些更好的降低风险、使利益最大化的方法.这也是风险模型的研究一直是保险行业长期关注的焦点的原因.本论文在经典风险模型的基础上进行了进一步的推广,研究了多种因素影... 详细信息

保险公司的特殊性在于其风险的不定性,所以,保险公司一直在寻找一些更好的降低风险、使利益最大化的方法.这也是风险模型的研究一直是保险行业长期关注的焦点的原因.本论文在经典风险模型的基础上进行了进一步的推广,研究了多种因素影响下的风险模型性质.使推广后的模型与保险公司的实际业务更接近,对保险公司的险种设定风险研究具有更实际的指导作用.第一章简单介绍了风险理论的产生和发展及考虑利率、通货膨胀因素的风险理论的现状.第二章简述了经典风险模型及其他相关知识.第三章加入通货膨胀和投资两因素影响,建立了一带干扰的风险模型,对盈余过程进行了探讨.令新模型更加符合实际.第四章在第三章研究利率影响的基础上,考虑到退保对保险公司的影响很大,综合多险种保费及保单数不同等情况建立了一类多险种风险模型并进行了推导,此后,通过研究调节系数R,得到破产概率上界的表达式.第五章鉴于2014年各保险公司退保率均呈不同程度的上升,对退保原因进行了分析,同时提出了一系列相关的建议用以降低退保率,从而保证保险公司的经营.

关键词：风险模型破产概率调节系数多险种退保

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