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  • 8 篇 理学
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主题

  • 8 篇 复合poisson模型
  • 4 篇 破产概率
  • 1 篇 gerber-shiu折现罚...
  • 1 篇 laplace变换
  • 1 篇 有限时间破产概率
  • 1 篇 更新方程
  • 1 篇 调节系数方程组
  • 1 篇 条件期望
  • 1 篇 复合二项模型
  • 1 篇 gerber-shiu函数
  • 1 篇 strategy模型
  • 1 篇 核
  • 1 篇 一致渐近
  • 1 篇 monte carlo积分
  • 1 篇 强次指数分布
  • 1 篇 copula连结函数
  • 1 篇 大偏差概率
  • 1 篇 拉普拉斯变换
  • 1 篇 风险模型
  • 1 篇 投资收益

机构

  • 1 篇 毕节学院
  • 1 篇 中国人民银行杭州...
  • 1 篇 吉林大学
  • 1 篇 湘潭工学院
  • 1 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 曲阜师范大学
  • 1 篇 滨州学院
  • 1 篇 南京航空航天大学
  • 1 篇 新疆大学

作者

  • 1 篇 江涛
  • 1 篇 王芝皓
  • 1 篇 段誉
  • 1 篇 龚日朝
  • 1 篇 郁一彬
  • 1 篇 高合理
  • 1 篇 尹传存
  • 1 篇 孙歆
  • 1 篇 杨善兵
  • 1 篇 张颂
  • 1 篇 佘志芳

语言

  • 8 篇 中文
检索条件"主题词=复合Poisson模型"
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复合poisson模型中“双界限”分红问题
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高校应用数学学报（A辑） 2008年 第4期23卷 379-388页
作者： 高合理 尹传存 滨州学院数学与信息科学系 山东滨州256603 曲阜师范大学数学科学学院 山东曲阜273165
引入了复合poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再... 详细信息
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复合poisson风险模型下的生存概率
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株洲师范高等专科学校学报 2001年 第2期6卷 8-11页
作者： 龚日朝 湘潭工学院数学与软件研究所，湖南湘潭411201
通过研究得出了在复合poisson模型下，当赔付服从指数分布时有限时间内的生存概率的拉普拉斯变换公式。
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投资收益总额为poisson过程的风险模型
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毕节学院学报（综合版） 2010年 第4期28卷 56-59页
作者： 孙歆 段誉 毕节学院数学系 贵州毕节551700
通过讨论投资收益总额为复合poisson过程的风险模型,得到了其Gerber-Shiu折现罚金函数满足的积分-微分方程,并且在索赔额和收益额的分布为指数分布的情况下得到了Gerber-Shiu折现罚金函数及其相关精算量满足的微分方程。
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次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用
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中国科学（A辑） 2008年 第6期38卷 703-711页
作者： 江涛 浙江工商大学金融学院 杭州310018
对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变... 详细信息
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二维风险模型中Copula相依下的破产概率
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中国科学：数学 2012年 第6期42卷 579-591页
作者： 郁一彬 中国人民银行杭州中心支行 杭州310001
在本文中,我们把Copula连结函数用到二维的风险模型中,考虑两个模型索赔额之间基于Copula的相依关系.首先对二维复合poisson模型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程;然后对二维的复合二项模型,分别在连续型索赔额分布... 详细信息
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风险理论中的破产概率问题
风险理论中的破产概率问题
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作者： 张颂 吉林大学
学位级别：硕士
本文对风险理论中的破产概率问题进行了研究．首先，介绍了破产概率产生的背景及其现实意义;其次，介绍了经典的破产概率模型及理论，并从方法论的角度介绍了破产概率研究中的两种重要方法，然后用这两种方法给出了经典破产概率模型主... 详细信息
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二元变利率风险模型下的破产概率上界
二元变利率风险模型下的破产概率上界
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作者： 王芝皓 新疆大学
学位级别：硕士
保险中有关风险模型破产概率问题已被广泛的研究,带利率的风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机过程,对保险产品设计及保险公司经营管理都有理论指导意义.由于市场利率的变化与时间有关,与带常利率的风险模型相比,我们去研究带变利... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
复合泊松模型破产概率的Pollaczek-Khinchin公式
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盐城工学院学报（自然科学版） 2005年 第1期18卷 20-22页
作者： 杨善兵 佘志芳 南京航空航天大学理学院 江苏南京210016
Pollaczek -Khinchin公式是计算破产概率的重要公式之一。给出了复合poisson风险模型破产Pollaczek -Khinchin公式的严格证明 ,纠正了文献 [1 ]中的证明错误。
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