复合Poisson模型中“双界限”分红问题
Compound Poisson risk model with double-threshold dividend strategy作者机构：滨州学院数学与信息科学系山东滨州256603 曲阜师范大学数学科学学院山东曲阜273165
出 版 物：《高校应用数学学报（A辑）》 (Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A))
年 卷 期：2008年第23卷第4期
页 面：379-388页
核心收录：
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金(10771119) 教育部科技重点项目(206091)
主 题：复合Poisson模型 threshold strategy模型 Gerber-Shiu函数 积分-微分方程 更新方程
摘 要：引入了复合Poisson模型中的双界限分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大.文中利用Gerber- Shiu函数来分析这种模型,先导出了Gerber-Shiu函数m_1,m_2,m_3满足的积分-微分方程,再给出m_1,m_2,m_3的解析表示,最后通过几步把Gerber-Shiu函数m(u;b_1,b)的解析式表示出来.
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