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  • 2 篇 学位论文

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...
  • 2 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 2 篇 多维资产
  • 1 篇 二叉树模型
  • 1 篇 esscher保费原理
  • 1 篇 自融资策略
  • 1 篇 期权定价
  • 1 篇 非参数估计
  • 1 篇 均值-方差模型

机构

  • 1 篇 江西师范大学
  • 1 篇 华中师范大学

作者

  • 1 篇 崔梦琪
  • 1 篇 陈冲

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=多维资产"
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基于CRR模型的多维资产期权定价
基于CRR模型的多维资产期权定价
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作者： 陈冲 华中师范大学
学位级别：硕士
在金融市场中,期权是一种基本的金融衍生产品,其定价理论及定价方法一直备受关注。二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,被大家广泛使用在期权定价的离散时间模型中。本文主要是在二叉树模型下研究多维资产期权的定价问题。该研究... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
保费与资产的最优分配模型及其统计推断
保费与资产的最优分配模型及其统计推断
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作者： 崔梦琪 江西师范大学
学位级别：硕士
资本分配问题一直是风险管理的热门话题之一,是指通过构建目标函数,将企业资本合理的分配到不同的产业线或投资组合中,达到降低资本损耗和规避风险的目的。资本分配问题在金融学中表现为一种决策方案,而在非寿险定价中则用于保费的制定... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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