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检索条件"作者=聂高琴"
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金融保险风险模型研究
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丛书名: 首都经济贸易大学统计学前沿文库9shou dou jing ji mao yi da xue tong ji xue qian yan wen kuv4
2009年
作者: 聂高琴
本书主要利用概率论、随机过程以及随机控制的知识,讨论了金融保险中几类风险模型的破产问题。对破产概率的上界、破产前最大盈余和破产时赤字的分布、破产时罚金折现期望函数的性质以及最小化破产概率的新风险业务的最优比例进行了分... 详细信息
来源: 汇雅图书(南通市图书馆... 评论
带经济因素的变破产下限的双险种风险模型
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数学的实践与认识 2015年 第23期45卷 57-62页
作者: 聂高琴 首都经济贸易大学统计学院 北京100070
考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t... 详细信息
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CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略
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数学的实践与认识 2019年 第23期49卷 249-255页
作者: 聂高琴 首都经济贸易大学统计学院
在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法... 详细信息
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一类带干扰且Cox相关的双险种风险模型
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应用数学 2011年 第1期24卷 10-14页
作者: 聂高琴 刘次华 首都经济贸易大学统计学院 北京100070 华中科技大学数学与统计学院 湖北武汉430074
在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概率的指数上界推广到了更一般的情形.
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一类带干扰的双险种风险模型
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统计与决策 2009年 第17期25卷 160-161页
作者: 聂高琴 刘黎明 首都经济贸易大学统计学院 北京100070
在常利率且保单到达服从Poisson过程的风险模型中,将单险种推广为双险种,并且通过扩散过程来描述随机因素的影响,在更一般的情形下,得到了破产概率满足的显示表达式和Lundberg上界。
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Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险
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应用数学 2020年 第2期33卷 525-533页
作者: 聂高琴 常浩 首都经济贸易大学统计学院 北京100070 天津工业大学理学院 天津300387
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其... 详细信息
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ARMA过程平稳性的贝叶斯检验
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华中科技大学学报(自然科学版) 2005年 第7期33卷 119-121页
作者: 徐立霞 刘次华 聂高琴 陈家清 华中科技大学数学系 湖北武汉430074
根据贝叶斯原理,分别讨论了在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下,AR(1)过程和ARMA(1,1)过程平稳性的检验问题,对于AR(1)过程,在误差项的方差σ2已知与未知两种情况下该过程回归系数的后验分布分别为正态分布和t分布,而ARMA(1,1)过程... 详细信息
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一类相依双险种风险模型的罚金折现期望函数
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数学的实践与认识 2010年 第4期40卷 68-75页
作者: 聂高琴 刘次华 首都经济贸易大学统计学院 北京100070 华中科技大学数学与统计学院 湖北武汉430074
考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证得到了此风险模型的罚金折现期望函数满足的微积分方程及其Lapl... 详细信息
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常数红利下索赔到达时间间距为混合分布的罚金折现期望函数
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数学的实践与认识 2011年 第19期41卷 199-205页
作者: 聂高琴 刘次华 首都经济贸易大学统计学院 北京100070 华中科技大学数学与统计学院 湖北武汉430074
在常数红利策略下考虑索赔时间间隔为指数分布与Erlang(2)分布混合时的风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以等于保费率的常速率予以支付.对于此风险模型,推导并求解了罚金折现期望函数所满足... 详细信息
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一类具有新红利界限的Erlang(2)风险模型
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经济数学 2009年 第4期26卷 1-12页
作者: 聂高琴 刘黎明 王建文 首都经济贸易大学统计学院 北京100070 中国水利水电科学研究院 北京100038
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分方程.最后通过数值例子,分析了红利界限与初始盈余对破产概率... 详细信息
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