一类具有新红利界限的Erlang(2)风险模型
A KIND OF ERLANG(2) RISK MODEL WITH NEW DIVIDEND BARRIER作者机构：首都经济贸易大学统计学院北京100070 中国水利水电科学研究院北京100038
出 版 物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)
年 卷 期：2009年第26卷第4期
页 面：1-12页
学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：北京市自然科学基金资助项目(70073018) 首都经济贸易大学校级科研资助项目(2009XJ014)
主 题：罚金折现期望 微积分方程 破产概率 更新方程 Laplace变换
摘 要：考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分方程.最后通过数值例子,分析了红利界限与初始盈余对破产概率的影响.
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