随机微分方程的Runge-Kutta数值解法
Runge-Kutta methods for numerical solutions of stochastic ordinary differential equations作者机构：福州大学数学与计算机科学学院福建福州350002
出 版 物：《福州大学学报（自然科学版）》 (Journal of Fuzhou University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2009年第37卷第3期
页 面：317-321页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：随机常微分方程 Runge—Kutta方法 T稳定
摘 要：提出了求解一类随机常微分方程(SODEs)的3种Runge-Kutta格式:显式Runge-Kutta格式、半隐式Runge-Kutta格式和隐式Runge-Kutta格式.讨论了这3种Runge-Kutta格式的T稳定条件,并给出了部分数值实验结果.
维普期刊数据库
同方期刊数据库