中国经济周期测算：基于扩展卡尔曼滤波分析
Measuring the Chinese Business Cycle作者机构：新疆大学经济管理学院邮政编码830046
出 版 物：《经济学动态》 (Economic Perspectives)
年 卷 期：2014年第10期
页 面：58-65页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0201[经济学-理论经济学] 020105[经济学-世界经济] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：感谢匿名审稿人对本文的宝贵意见 文责自负
摘 要：本文针对我国新兴经济体波动较强的特征,在非线性状态空间模型下,构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期,并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明,不同方法下的统计属性存在差别,在周期波动较大时,时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效,测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因,也给出相应的微波化对策建议。
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