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溢额再保险定价模型

作     者:谭朵朵 田伟 罗洪奔 

出 版 物:《统计与精算》 

年 卷 期:2005年第5期

主  题:溢额再保险 风险中性定价 Girsanov定理 

摘      要:再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有 明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其 定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式。

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