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作者：张玢玢吉林大学

学位级别：硕士

保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保... 详细信息

保险市场对再保险的需求不断提高,越来越多的人开始关注再保险的研究.而风险的增大,使得破产概率同样成为人们研究的重点.这时,人们开始关注再保险的破产概率问题.本文主要研究溢额再保险的破产概率.首先根据溢额再保险的定义,并用纯保费原理来计算保费,建立如下的模型做为溢额再保险的盈余过程模型：其中c=Aμ.总索赔次数N(t)分为N1(t)及N2(t)两部分,没有发生再保险的次数用N1(t)来表示,而发生溢额再保险的部分则用N2(t)来表示,N1(t)服从参数为λp的Poisson过程,而N2(t)则服从参数为λq的Poisson过程,其中p=P(S≤m),且p+q=1.定理1对于盈余过程U(t)来说,最终破产概率为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根,其中Yi=m/SiXj,Zi=Sj-m.由于模型过于繁琐,而且不能求得破产概率的清晰表达式,所以将原保险人在第i次赔付中支付的赔款额表示为而保费的计算则采用期望值原理计算.那么此时的原保险人的单位保费率则变为其中原保险人的安全附加保费率为θ=c/λμ-1,再保险人的安全附加保费率则为η.那么,盈余过程就就可以转变成经典风险模型的形式,如下则最终破产概率可以表示为其中R为盈余过程U(t)的调节系数,是方程的唯一正根.但是此时仍不能获得破产概率的清晰表达式,所以用带漂移的布朗运动S1(t)=λμ(m)l-(?)σ(m)Wt,看作S1(t)的扩散逼近,其中{Wt,t≥0}是标准布朗运动.用S1(t)代替S1(t)带入模型,我们可以得到新的盈余过程定理2盈余过程Ulm的最终破产概率为其中调节系数为方程g(0)=0的唯一正根.命题3使最小的自留额为

关键词：溢额再保险复合Poisson过程破产概率自留额

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破产终端值影响下保险公司最优分红、注资和溢额再保险策略

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中国科学：数学 2017年第8期47卷 969-994页

作者：姚定俊汪荣明徐林南京财经大学金融学院南京210023 华东师范大学统计学院上海200241 安徽师范大学数学计算机科学学院芜湖241003

本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是"不便宜的";分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控... 详细信息

本文假设保险公司可通过分红、注资和购买溢额再保险三种方式动态地控制盈余过程.同时控制过程会消耗交易费用:再保险合同是"不便宜的";分红需要纳税;而注资需要比例注资成本和固定注资成本.在最大化公司价值目标下,本文给出了最优的控制策略,并分析了交易费用和任意破产终端值的影响.结果表明,当交易费用较低且破产终端值相对较小时,注资可能最优,应当按照Barrier策略进行分红;当公司盈余增加时,应当减少再保险购买量.

关键词：分红注资溢额再保险终端值交易费用最优策略

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基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究

基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究

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作者：岳金枝山东科技大学

学位级别：硕士

存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①... 详细信息

存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-Shaked存款保险定价模型;④Ronn—Verma存款保险定价模型。(2)在Merton期权定价模型的基础上提出了以下两个银行存款溢额再保险定价模型:①引入所得税的基于几何分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型;②基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型。(3)实证分析。①依据所得的数据对我国的商业银行的存款溢额再保险费率的影响因素和成因进行分析;②结合我国银行存款溢额再保险实施的实际情况,对我国银行存款溢额再保险定价制度提出了相应的对策建议。

关键词：存款保险定价分数布朗运动溢额再保险费率企业所得税

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溢额再保险定价模型

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经济数学 2005年第2期22卷 127-131页

作者：谭朵朵田伟罗洪奔湖南大学统计学系长沙410079 广西大学商学院南宁530004

再保险定价方法以随机过程为基础,与传统的以概率统计为基础的再保险定价方法有明显的不同,它不用考虑死亡率,损失的概率分布等因素,针对溢额再保险,建立了其定价的随机微分方程,给出了具体的定价表达式.

关键词：溢额再保险风险中性定价 Girsanov定理定价模型保险随机微分方程定价方法随机过程概率统计概率分布

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考虑所得税的溢额再保险的存款保险定价研究

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曲阜师范大学学报（自然科学版） 2017年第2期43卷 46-51页

作者：岳金枝杨汝梅商玉芳刘海梅山东科技大学数学与系统科学学院青岛市266590 潍坊科技学院图书馆山东省寿光市262700

将再保险思想引入存款保险的设计中,在假设银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,推导出溢额再保险的定价公式.并将银行所得税率加入到溢额再保险定价研究中,且对中国的上市银行实际数据进行了模拟分析.

关键词：存款保险溢额再保险所得税率几何分数布朗运动

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基于几何分数布朗运动的溢额再保险存款保险定价

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应用数学进展 2015年第2期4卷 90-95页

作者：刘海梅赵明清山东科技大学数学与系统科学学院山东青岛

在假定银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,建立了溢额再保险存款保险定价模型,并利用保险精算方法推导出存款保险定价公式。最后选取了我国四大国有银行进行了实证分析,结果表明存款保险费率与银行资产波动率呈现一定的正相关性,且... 详细信息

在假定银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,建立了溢额再保险存款保险定价模型,并利用保险精算方法推导出存款保险定价公式。最后选取了我国四大国有银行进行了实证分析,结果表明存款保险费率与银行资产波动率呈现一定的正相关性,且再保险费率均低于原保险费率。因此,所建立的基于几何分数布朗运动的溢额再保险的存款保险定价模型更能反映实际。

关键词：存款保险定价几何分数布朗运动溢额再保险

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