股指期货的套期保值问题
The Hedging Issue of Stock Index Futures作者机构：西安交通大学经济与金融学院
出 版 物：《数量经济技术经济研究》 (Journal of Quantitative & Technological Economics)
年 卷 期：2008年第25卷第2期
页 面：88-99页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0201[经济学-理论经济学] 020101[经济学-政治经济学]
摘 要：中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
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