SV模型参数估计的经验特征函数方法
Estimation of SV Models on the Basis of Empirical Characteristic Function Method作者机构：天津大学管理学院天津300072
出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)
年 卷 期：2004年第22卷第12期
页 面：92-95页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数,借助经验特征函数方法估计这两个SV模型。使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究,结果表明经验特征函数方法是一种简单易行的估计SV模型的方法。
维普期刊数据库
同方期刊数据库