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有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进

THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS

作者：唐耀宗金朝嵩 Tang Yaozong;Jin Chaosong

作者机构：喀什师范学院数学系新疆喀什844007 重庆大学统计与精算科学系重庆400044

出版物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)

年卷期：2009年第26卷第1期

页面：54-57页

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]

主　　题：美式看跌期权红利树图模型自适应性改进

摘要：本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的非线性误差问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.

本地馆藏 |

1、借阅数量：每证可借书6册，期刊2册，团体读者证可借书刊300册。 2、借阅时间：个人借期为30天，每本书可续借1次，借期为30天；团体借期为90天。 3、归还地点：3楼服务台、自助借还设备、还书箱、各分馆 4、馆际互借：读者未能在本馆获取所需文献资料，可至参考咨询阅览室服务台填写《南通市图书馆馆际互借读者申请表》，根据馆际互借协议，我馆将为读者向其他馆代借文献。馆际互借过程中所产生的费用（资料复印、邮寄费等），由读者个人承担。 5、服务电话续借：59003605 59003606 咨询：81100100 59003600

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