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基于Monte Carlo模拟法的期望损失(ES)测算

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经营管理者 2015年第24期 32-32页

作者：范昱君王倩渤海证券股份有限公司

我国上交所推出股票期权以来,对于期权衍生品的风险管理一直是业内讨论的焦点,如何合理有效的做好义务仓风险敞口的量化监控工作更是备受关注。本文引入期望损失(ES)作为期权义务仓量化敞口指标,为了计算期权的ES,我们需要模拟标的资产... 详细信息

我国上交所推出股票期权以来,对于期权衍生品的风险管理一直是业内讨论的焦点,如何合理有效的做好义务仓风险敞口的量化监控工作更是备受关注。本文引入期望损失(ES)作为期权义务仓量化敞口指标,为了计算期权的ES,我们需要模拟标的资产的到期价格,通过蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法来实现。在实际应用中显示,ES算法可以有效计量期权义务仓的持仓风险的尾部分布,为后续期权风险管理的深入研究提供参考。

关键词： Monte Carlo模拟预期损失(ES) 在险价值(VaR) 期权风险管理

浅谈企业开展知识产权资产证券化业务模式的优势及相关建议——以B集团开展的知识产权资产支持票据业务为例

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中文科技期刊数据库（全文版）经济管理 2023年第3期 82-85页

作者：王冠天津渤海化工集团有限责任公司天津300040

近年来,企业通过知识产权的财产或者财产债权、收益权进行证券化融资,已经作为一种创新融资方式被越来越多的企业所采用。知识产权资产证券化业务运作模式要以知识产权这一基础资产为视角,与一般资产证券化业务相比存在一些差异。首先... 详细信息

近年来,企业通过知识产权的财产或者财产债权、收益权进行证券化融资,已经作为一种创新融资方式被越来越多的企业所采用。知识产权资产证券化业务运作模式要以知识产权这一基础资产为视角,与一般资产证券化业务相比存在一些差异。首先研究了知识产权及知识产权资产证券化的基本概念、政策背景及国内外发展情况,同时以B集团开展的知识产权资产证券化业务为例,分析了B集团开展的知识产权资产证券化业务的背景及业务模式,进而探讨企业开展该业务的优势,并提出相关建议。

关键词：知识产权资产证券化融资优势相关建议

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我国上市证券公司经营效率实证分析

渤海大学学报（哲学社会科学版） 2018年第3期40卷 87-92页

作者：张满林于水渤海大学经法学院辽宁锦州121013

证券公司的经营效率是竞争力的核心体现。文章利用2016年27家上市证券公司的数据进行实证分析,发现:资产规模、内部管理能力、资产流动性、风险控制能力、股权结构对上市证券公司的经营效率影响较小,上市证券公司员工平均薪酬以及创新... 详细信息

证券公司的经营效率是竞争力的核心体现。文章利用2016年27家上市证券公司的数据进行实证分析,发现:资产规模、内部管理能力、资产流动性、风险控制能力、股权结构对上市证券公司的经营效率影响较小,上市证券公司员工平均薪酬以及创新能力才是关键因素。若想提高经营效率,必须加强成本管理、建立合适的员工激励机制提高创新能力。

关键词：证券公司经营效率创新能力

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探讨证券公司的信息披露问题

商场现代化 2011年第1期 188-188页

作者：王思思沈阳师范大学渤海学院

金融行业在我国国民经济中占有的比例在不断扩大,而社会上成立的金融企业数量也随着时间的增长在变多。"金融队伍"的壮大将会带来新的问题,经营战略、资产核算、规模扩大等等都是企业的管理内容。在采取不同的经济活动策略时,证券企业... 详细信息

金融行业在我国国民经济中占有的比例在不断扩大,而社会上成立的金融企业数量也随着时间的增长在变多。"金融队伍"的壮大将会带来新的问题,经营战略、资产核算、规模扩大等等都是企业的管理内容。在采取不同的经济活动策略时,证券企业都必须进行相应的信息披露,以保证投资者们能及时掌握公当前的运行状况。针对这一点,本文结合了当前证券公司信息披露的现状,提出了优化改进的措施。

关键词：证券信息披露问题探讨

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上市公司运用计提手段调节利润的实证分析

渤海大学学报（哲学社会科学版） 2008年第6期30卷 130-133页

作者：王德武张剑峰贾静沈阳工业大学管理学院辽宁沈阳110178 沈阳大学工商管理学院辽宁沈阳110044 辽宁大学工商管理学院辽宁沈阳110036

运用2002～2004年上市公司作为样本,研究上市公司利用计提手段进行利润调节动机。实证结果发现不同的经济动机对资产减值的计提有着不同的影响,利用资产减值对利润进行调控的亏损动机、临界动机和配股动机较为显著,扭亏动机虽然存在,但... 详细信息

运用2002～2004年上市公司作为样本,研究上市公司利用计提手段进行利润调节动机。实证结果发现不同的经济动机对资产减值的计提有着不同的影响,利用资产减值对利润进行调控的亏损动机、临界动机和配股动机较为显著,扭亏动机虽然存在,但是其影响并不显著。

关键词：上市公司计提利润调节实证

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加快投资顾问转型解决证券公司经纪业务瓶颈

环渤海经济瞭望 2013年第12期27卷 32-34页

作者：刘鹏沈阳职业技术学院工商管理学院

证券经纪业务面临的问题在现阶段，我国证券市场的商业资源不断向大规模的证券公司集中．中小规模的公司的资金实力对其经营业绩面临巨大的挑战。中位数的总资产排在后53名的公司．其客户保证金总额占所有经纪总资产的比例只有12．28％... 详细信息

证券经纪业务面临的问题在现阶段，我国证券市场的商业资源不断向大规模的证券公司集中．中小规模的公司的资金实力对其经营业绩面临巨大的挑战。中位数的总资产排在后53名的公司．其客户保证金总额占所有经纪总资产的比例只有12．28％．仅仅相当于两家相对较大的券商总资产保有量的总和：净利润总量的比重仅为7．52％，不到某大型券商的50％。因净资产规模的限制，中小证券公司在业务创新方面受到了许多的限制。同时．中小证券公司最基本的经纪业务中的通道业务由于规模的有限．成本下不来．

关键词：证券经纪业务证券公司投资顾问转型中小规模客户保证金总资产经营业绩