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Copula模型的A-最优设计

东华大学学报(自然科学版) 2024年

作者：孟玉莹刘欣东华大学理学院

Copula模型广泛应用于经济与金融等领域，研究其最优设计问题可给出更具统计推断效力的试验方案。研究Copula模型的A-最优设计问题，利用方向导数建立二元Copula模型的A-最优设计的等价性定理，为A-最优设计的求解和验证提供理论工具。... 详细信息

Copula模型广泛应用于经济与金融等领域，研究其最优设计问题可给出更具统计推断效力的试验方案。研究Copula模型的A-最优设计问题，利用方向导数建立二元Copula模型的A-最优设计的等价性定理，为A-最优设计的求解和验证提供理论工具。基于这一工具获得了边际模型为一次回归的Gaussian Copula模型和边际模型为logistic回归的Product Copula和Clayton Copula模型的A-最优设计，说明了等价性定理的作用。

关键词： Copula模型 A-最优设计等价性定理灵敏度函数

反旋双色椭圆偏振激光场中Ar原子的非序列双电离

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物理学报 2024年第9期73卷 78-87页

作者：葛振杰苏旭白丽华上海大学理学院物理系上海200444

利用经典系综方法研究了不同椭偏率的反旋双色椭圆偏振(two-color elliptically polarized,TCEP)激光场中Ar原子非序列双电离(nonsequential double ionization,NSDI)的电子关联特性和再碰撞动力学.不同于反旋双色圆偏振激光场,反旋TCE... 详细信息

利用经典系综方法研究了不同椭偏率的反旋双色椭圆偏振(two-color elliptically polarized,TCEP)激光场中Ar原子非序列双电离(nonsequential double ionization,NSDI)的电子关联特性和再碰撞动力学.不同于反旋双色圆偏振激光场,反旋TCEP激光场不再具有空间对称性,返回电子主要从一个方向返回母离子,从而导致电子动量分布表现出很强的不对称性.数值结果显示随着椭偏率的增大,Ar原子NSDI的产量逐渐减小,并且电子对在椭圆偏振激光场长轴方向上的关联电子动量分布,从主要位于第一和第三象限的正相关逐渐演变为主要位于第二和第四象限的反相关.通过对不同特征时间的统计分析表明,随着椭偏率的增大,旅行时间和返回电子的重碰撞能量逐渐减小,而延迟时间却增大,这是电子对关联特性发生变化的主要原因.此外,进一步分析发现,无论是“短轨迹”还是“长轨迹”,椭偏率的增大都会使两个电子由同向出射逐渐转变为反向出射,这表明椭偏率和旅行时间都影响着电子的出射方向.

关键词：反旋双色椭圆偏振激光场非序列双电离椭偏率电子关联

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基于贝叶斯方法与季节性动力学模型的中国肺结核发病数预测与防控措施评估

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中华疾病控制杂志 2024年第4期28卷 373-380页

作者：李佩吉王雅怡戴萌萌刘颖博中国药科大学理学院生物统计系南京211100

目的考虑肺结核发病的季节周期性,构建动力学模型,拟合并预测中国肺结核月发病数,为相关部门优化防控措施提供参考依据。方法首先,基于季节性分解(seasonal-trend decomposition using loess,STL)模型和易感者-接种者-早期潜伏者-晚期... 详细信息

目的考虑肺结核发病的季节周期性,构建动力学模型,拟合并预测中国肺结核月发病数,为相关部门优化防控措施提供参考依据。方法首先,基于季节性分解(seasonal-trend decomposition using loess,STL)模型和易感者-接种者-早期潜伏者-晚期潜伏者-感染者-治疗者(susceptible-vaccinated-early latent-late latent-infected-treated,SVELIT)模型,建立STL-SVELIT动力学模型。然后,利用2017―2021年的中国肺结核月发病数拟合模型,通过贝叶斯框架对参数进行估计,并计算模型的基本再生数(basic reproduction number,R0)。最后,预测中国肺结核发病的流行趋势。在措施评估方面,基于R0的敏感性分析来模拟肺结核的防控措施。具体来说,通过降低疾病传播系数β、早期和晚期潜伏人群向活动性肺结核患者的进展速率θ1和θ2以及出现症状的比例p3,评价不同肺结核防控措施效果。结果基于2017―2021年肺结核月发病数、利用STL-SVELIT模型STL-SVELIT模型拟合的平均绝对百分比误差(meanabsolute percentage error,MAPE)=4.30%,预测2022年1月―2023年5月肺结核月发病数时MAPE=6.57%,具有良好的拟合效果和预测精度。估计R0=2.076,表明肺结核在中国仍然流行。模拟结果显示,参数β降低75.00%时,预测2035年中国肺结核发病率为29.1/10万;参数θ1、θ2同时降低75.00%时,预测2035年中国肺结核发病率为25.4/10万;参数β、θ1、θ2和p3同时降低75.00%时,预测2035年中国肺结核发病率为11.1/10万。结论降低疾病传播系数和潜伏期进展速率对控制肺结核疫情有效,但需要综合多种措施才能实现世界卫生组织提出到2035年的控制目标(发病率低于10.0/10万)。

关键词：肺结核季节性分解传播动力学模型贝叶斯理论预测与评估

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多层线性模型与神经网络融合算法在公司债收益率预测中的应用

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数学的实践与认识 2024年

作者：姚洪心黄雪妮东华大学旭日工商管理学院东华大学数学与统计学院

近年来,我国以银行间债券市场为代表的公司债持续发展,公司债券作为上市企业融资的重要渠道之一,其收益率相关的预测研究可以为市场参与者提供重要投资依据.结合两次熵权法合成的流动性代理指标,以多层线性回归与神经网络模型为基础构... 详细信息

近年来,我国以银行间债券市场为代表的公司债持续发展,公司债券作为上市企业融资的重要渠道之一,其收益率相关的预测研究可以为市场参与者提供重要投资依据.结合两次熵权法合成的流动性代理指标,以多层线性回归与神经网络模型为基础构建公司债收益率预测模型,同时将股权市场的Fama-French三因子纳入到该融合预测模型中.研究结论表明,熵权法合成的流动性代理指标与Fama-French三因子在多个债券收益率预测模型中均显著.与线性回归或机器学习等单一模型相比,结合多层线性回归与神经网络学习的融合模型预测偏差更小且多个评价指标均为最佳,可为该问题的解决提供更科学合理的方法.

关键词：熵权法多层线性模型神经网络公司债融合算法

基于简单半序约束条件下k个多元正态总体的均值估计

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应用数学学报 2024年

作者：罗平李树有吴纯杰上海财经大学统计与管理学院上海财经大学浙江学院统计系辽宁工业大学理学院

在特定实际问题中,含有序和不等式约束的结构在多个领域中都有着广泛的应用。在计算这类参数的估计时,通常会受到序约束条件的限制。例如,在药物检验中,研究人员可能对某个药物的剂量进行限制,因此需要考虑序约束条件。因此,序约束均值... 详细信息

在特定实际问题中,含有序和不等式约束的结构在多个领域中都有着广泛的应用。在计算这类参数的估计时,通常会受到序约束条件的限制。例如,在药物检验中,研究人员可能对某个药物的剂量进行限制,因此需要考虑序约束条件。因此,序约束均值估计在这些应用中具有重要的应用价值。在以往的文献中,关于序约束下均值估计问题集中在2个和3个多元正态总体,本文在此基础上进行拓展,研究了k个多元正态总体均值在简单半序约束下的估计问题,提出总体协方差矩阵∑i知时总体均值基于PAVA算法的一种新估计μ,并证明了它一致优于无序约束下的极大似然估计X。最后通过模拟实验验证了新估计方法的有效性,并与极大似然估计方法进行了比较。

关键词： k个多元正态分布简单半序约束极大似然估计风险函数 PAVA算法

由α-稳定过程驱动的线性自排斥扩散过程的渐近行为和参数估计

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统计学与应用 2024年第2期13卷 445-452页

作者：冯甜闫理坦东华大学理学院上海

设为一维-稳定模型且。本文主要研究如下线性自排斥扩散的长时间行为和参数估计:,其中、是两个未知参数且。当且t趋于无穷大时,对任意,我们有和几乎处处成立,其中。在连续观测条件下,建立和的最小二乘估计讨论其相合性与渐近分布。

关键词：自排斥扩散长时间行为参数估计渐近分布

由Lévy过程驱动的加权自排斥扩散的长时间行为和统计推断

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应用数学进展 2024年第3期13卷 991-1001页

作者：鲁蕴涵闫理坦东华大学理学院上海

假设是一个跳有界且界限为1的Lévy过程,生成三元组为。在本文中,我们考虑了由Lévy过程驱动的线性自排斥扩散方程,其中,和。这类过程是一类自交互扩散过程。我们研究了当t趋于无穷时解的长时间行为,发现它具有一种循环收敛性,这在此前... 详细信息

假设是一个跳有界且界限为1的Lévy过程,生成三元组为。在本文中,我们考虑了由Lévy过程驱动的线性自排斥扩散方程,其中,和。这类过程是一类自交互扩散过程。我们研究了当t趋于无穷时解的长时间行为,发现它具有一种循环收敛性,这在此前的研究中尚未有类似的结论。进一步的,当w=0时在连续观测情况下,通过最小二乘法给出了方程参数的估计。我们证明了的估计量具有强相合性,并讨论了它的渐近分布。

关键词： Lévy过程自排斥扩散长时间行为参数估计渐近分布

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宏观审慎政策能否抑制商业银行风险承担

统计与信息论坛 2024年第5期39卷 45-58页

作者：顾海峰黄娟娟东华大学旭日工商管理学院上海200051

选取2010—2020年中国225家商业银行年度数据,构建面板回归模型实证检验了宏观审慎政策对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:(1)宏观审慎政策的实施有助于抑制银行风险承担。相对于国有银行与城农商行,宏观审慎政策对股份制银... 详细信息

选取2010—2020年中国225家商业银行年度数据,构建面板回归模型实证检验了宏观审慎政策对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:(1)宏观审慎政策的实施有助于抑制银行风险承担。相对于国有银行与城农商行,宏观审慎政策对股份制银行风险承担的抑制效应更大。(2)同业负债、贷款集中度及杠杆率在宏观审慎政策与银行风险承担的关系中承担着多重中介作用,宏观审慎政策主要通过降低银行同业负债、贷款集中度及杠杆率渠道来降低银行风险承担,“宏观审慎政策—同业负债/贷款集中度/杠杆率—银行风险承担”的传导渠道均有效。(3)跨境资本流入对宏观审慎政策与银行风险承担关系具有负向调节作用,跨境资本流入规模增大会减弱宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用。(4)银行家信心对宏观审慎政策与银行风险承担关系具有负向调节作用,银行家信心提升会减弱宏观审慎政策对银行风险承担的抑制作用。该成果将为提升宏观审慎监管效率及防控中国银行业风险提供重要的理论指导与决策参考。

关键词：宏观审慎政策银行风险承担同业负债贷款集中度杠杆率

客户数字化转型对供应商企业投资效率的影响研究

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统计与信息论坛 2024年第6期39卷 100-113页

作者：徐倩倩朱淑珍东华大学旭日工商管理学院上海200050

为对企业数字化转型后果进行深度探讨,本研究引入供应链合作视角,选取2008—2020年中国上市企业年度数据,采用面板回归模型就客户企业数字化转型对供应商企业投资效率的影响及其间作用机制进行检验。研究首先利用文本挖掘工具计算得到... 详细信息

为对企业数字化转型后果进行深度探讨,本研究引入供应链合作视角,选取2008—2020年中国上市企业年度数据,采用面板回归模型就客户企业数字化转型对供应商企业投资效率的影响及其间作用机制进行检验。研究首先利用文本挖掘工具计算得到客户企业数字化转型衡量指标,之后,基于梳理所得的供应商客户企业关系,进一步考察客户企业数字化转型对关联供应商企业投资效率的影响。研究发现,客户企业数字化转型具有显著溢出效应,能够正向提升关联供应商企业投资效率,具体表现为有效缓解供应商企业投资不足,该结论在经过一系列检验后依旧成立。对其间作用机制进行检验表明,客户企业数字化转型一是通过协同转型扩散机制(推动供应商企业同步实施数字化转型),二是通过廉价磋商约束机制(缓解合作双方间的信息不对称程度),均有助于提升供应商企业投资效率。异质性检验发现,客户企业数字化溢出效应发挥存在结构异质性特征:在供应商企业为高科技行业企业、供应商客户企业地理距离更为邻近以及双方间合作关系更为重要的情形下,客户企业数字化转型对供应商企业投资效率的溢出效应更为明显。研究对于企业数字化转型后果探讨、客户资源有效利用以及供应链良性合作关系建立等方面均具有一定参考意义,同时为缓解当前供需矛盾突出、企业产能普遍过剩等问题提供一定线索,并为更好地驱动企业数字化转型提供相关启示。

关键词：数字化转型供应链溢出效应投资效率作用机制

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