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基于非对称信息的融资融券业务成本

上海交通大学学报 2010年第3期44卷 336-339页

作者：周仁才上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 东方证券股份有限公司上海200010

引入信息不对称,构建证券公司和投资者之间的博弈模型,对融资融券业务过程中的机会成本进行量化分析.同时,针对融资融券业务导致的投资组合风险暴露进行定量分析,得出证券公司开展相关融通业务的条件,认为无条件契约将为证券公司带来更... 详细信息

引入信息不对称,构建证券公司和投资者之间的博弈模型,对融资融券业务过程中的机会成本进行量化分析.同时,针对融资融券业务导致的投资组合风险暴露进行定量分析,得出证券公司开展相关融通业务的条件,认为无条件契约将为证券公司带来更大效用.

关键词：融资融券信息不对称逆选择组合调整

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上市公司经营失败的预警系统研究

财经研究 2001年第10期27卷 58-64页

作者：李华中长城证券有限责任公司上海总部上海200050

上市公司经营失败或成功对其股票的走势会产生重大影响 ,如何准确地根据财务指标预测上市公司未来的业绩类型对市场参与各方有着非常重要的现实意义。本文用判别函数对上市公司分类 ,并进一步建立预警系统。

关键词：上市公司经营失败预警分析

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证券网络安全事件应急响应评价研究

信息安全研究 2024年第4期10卷 368-376页

作者：朱嶷东薛质王洪涛刘宏吴晨炜胡广跃国金证券股份有限公司上海201204 上海交通大学网络空间安全学院上海200240 海通证券股份有限公司上海200001 光大证券股份有限公司上海200040

网络安全事件应急响应横跨多部门、涉及多层次、覆盖多范围,已成为常态化安全运营中关键链路环节,是证券业务稳定安全运行保障的重要核心支撑.针对证券业传统应急响应能力评价指标不统一且过于主观问题,提出了包含检测响应、止损阻断、... 详细信息

网络安全事件应急响应横跨多部门、涉及多层次、覆盖多范围,已成为常态化安全运营中关键链路环节,是证券业务稳定安全运行保障的重要核心支撑.针对证券业传统应急响应能力评价指标不统一且过于主观问题,提出了包含检测响应、止损阻断、分析溯源、清除恢复、加固复验的网络安全事件应急响应流程,涵盖工具运用、日志覆盖、人员技能、职责分工、通报处置、宣传教育指标体系的三级评价模型,运用模糊层次分析法确定各层次指标权重,采用专家判断方法建立评价指标集,引入模糊灰色综合评价方法对证券行业网络安全事件应急响应能力进行评价,并通过实例验证对指标数据进行分析汇总,实现了评价指标的量化展示.

关键词：网络安全事件应急响应专家判断方法模糊层次分析方法模糊灰色综合评价方法证券业

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企业债券发展中的问题及对策

上海金融 1997年第10期 24-27页

作者：庹启斌戚鉏良君安证券有限公司

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资本市场投资端改革研究

证券市场导报 2022年第1期 2-11页

作者：杨成长龚芳袁宇泽上海申银万国证券研究所有限公司上海200002

资本市场投资端改革的目标包括改善我国居民资产配置结构,壮大机构投资者队伍,推动形成市场稳定的长期资金来源。本文提出:第一,投资端改革应通过培育直接投融资文化、降低房地产的投资属性、提升资本市场吸引力来调动微观主体投资积极... 详细信息

资本市场投资端改革的目标包括改善我国居民资产配置结构,壮大机构投资者队伍,推动形成市场稳定的长期资金来源。本文提出:第一,投资端改革应通过培育直接投融资文化、降低房地产的投资属性、提升资本市场吸引力来调动微观主体投资积极性。第二,投资端改革应培育、发展各类专业投资机构。公募基金应提升基民投资获得感,推进价值投资;养老金应优化税收制度安排,加速嫁接资本市场;保险资金应提升渗透率与长期股权的配置比重;私募基金应优化监管方式,扩大退出渠道。第三,投资端改革应厘清各类投资机构之间的业务边界,加快发展投资顾问制度,提升买方维权力量对卖方的制约功能来构建各类投资主体相互合作、相互约束的良性投资生态。

关键词：投资端改革中长期资金专业投资机构投资生态机构投资者

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存在老鼠仓时证券市场多期均衡分析

上海交通大学学报 2010年第12期44卷 1631-1634,1640页

作者：周仁才上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052 东方证券股份有限公司上海200010

构建了老鼠仓、做仓机构投资者和其他普通投资者的多期交易模型,通过将老鼠仓交易量作为噪声源,从加剧市场信息不对称以及改变做仓机构投资者效用取向等角度,分析了市场参与各方的交易行为,并利用理性预期均衡方法求解市场多期均衡.通... 详细信息

构建了老鼠仓、做仓机构投资者和其他普通投资者的多期交易模型,通过将老鼠仓交易量作为噪声源,从加剧市场信息不对称以及改变做仓机构投资者效用取向等角度,分析了市场参与各方的交易行为,并利用理性预期均衡方法求解市场多期均衡.通过定量分析表明,老鼠仓交易市场冲击系数随着做仓交易次数的增加而减小,老鼠仓交易量随之增加;但是,在多期做仓交易过程中,其他普通投资者并不能因为交易次数的增加而更加准确地获取资产价值信息.

关键词：老鼠仓多期均衡效用改变信息不对称

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证券机构的内控管理

上海金融 1998年第5期 19-21页

作者：仇夏萍海通证券有限公司

一、目前证券机构在管理上普遍存在的问题（一）高层领导岗位不稳定影响了决策的合理性和科学性。受证券市场飞速发展以及国家监管、调控等宏观政策影响，证券界高层领导变动较为频繁，而证券市场在发展中充满了竞争和供施展的机会，又... 详细信息

一、目前证券机构在管理上普遍存在的问题（一）高层领导岗位不稳定影响了决策的合理性和科学性。受证券市场飞速发展以及国家监管、调控等宏观政策影响，证券界高层领导变动较为频繁，而证券市场在发展中充满了竞争和供施展的机会，又吸引了一大批有志者参与涌入。在位的任职逐渐把握规律走向成熟，但很快被新任职取代，新任职上任后又得过一段适应期。在这一段适应期内，其组织规划、平衡制约、决策制定等显然还有些不够成熟。与此恰恰相反，证券市场却以日新月异飞速发展和竞争日益激烈的趋势逼迫你迅速作出下一步行动。在这种情况下难免会产生业务经营与管理不协调、制度执行与督查不力、决策不走程序且失偏、监控失调等现象。（二）管理体制滞后，缺少制约，不适合证券业务的稳健发展。1．证券交易高度网络化，但资金管理模式单调化。目前，一些证券机构采取设置计划资金部门对资金收付进行管理。由于计划部门与业务部门分属不同的副总经理领导，当对某项经营决策意见不一致时，形成业务已办而资金头寸不足，或业务中途折变而资金已划的局面，使资金和业务存在严重脱节，资金管理显得缺乏统一协调和科学性，导致在债务到期或承销证券或新股认购等集中缴付资金期间，被迫到处高息借债补平资金缺口，...

关键词：证券机构金融机构分支机构内控管理证券业务金融业务空白重要凭证财务会计部门清算网络

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中小企业债务融资产品定价影响因素分析

证券市场导报 2011年第10期 67-75页

作者：马可林晓君杨玛菲东海证券有限责任公司上海200122

中小企业资产规模小、抗风险能力差,其融资面临较大的困难,极大地影响中小企业的发展。为了解决中小企业融资难的问题,本文对中小企业融资现状进行分析,结合中国目前中小企业融资的实际情况,提出了中小企业债务融资产品定价多元回归模型... 详细信息

中小企业资产规模小、抗风险能力差,其融资面临较大的困难,极大地影响中小企业的发展。为了解决中小企业融资难的问题,本文对中小企业融资现状进行分析,结合中国目前中小企业融资的实际情况,提出了中小企业债务融资产品定价多元回归模型,分析了影响中小企业债券类产品定价的主要因素。

关键词：中小企业小企业融资集合债券

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中国证券公司急需发展在为名副其实的投资银行

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上海金融 1994年第8期 11-13页

作者：王益民国泰证券有限公司