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我国牛肉价格波动影响因素研究——基于var模型的实证分析

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饲料研究 2024年第9期47卷 178-182页

作者：吴鸭珠江苏商贸职业学院江苏南通226011

为保证牛肉价格合理稳定、推动牛肉市场持续健康发展,文章基于2011年12月—2022年12月中国畜牧业月度数据,以内部传导和外部冲击为视角,选取玉米价格、生产者预期、犊牛价格、国家政策构建var模型,实证检验我国牛肉价格波动影响因素及... 详细信息

为保证牛肉价格合理稳定、推动牛肉市场持续健康发展,文章基于2011年12月—2022年12月中国畜牧业月度数据,以内部传导和外部冲击为视角,选取玉米价格、生产者预期、犊牛价格、国家政策构建var模型,实证检验我国牛肉价格波动影响因素及程度。结果显示,玉米价格、生产者预期、犊牛价格、国家政策均可对牛肉价格造成影响。其中,玉米价格可通过内部传导机制对我国牛肉价格波动产生显著影响,且稳定贡献率在8%左右;国家政策可通过外部冲击机制对我国牛肉价格波动形成显著影响,贡献率为15%;前期牛肉价格可显著影响后期牛肉市场价格。因此,文章提出降低肉牛产业饲料成本、加大肉牛产业政府财政支持力度、完善牛肉价格波动市场监管体系的建议,以期为稳定牛肉价格、促进畜牧产业可持续发展提供参考。

关键词：牛肉价格波动 var模型供给侧改革格兰杰因果检验

基于var模型的我国肉羊育肥饲料价格波动实证研究

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饲料研究 2024年第8期47卷 186-190页

作者：王昕昕烟台职业学院山东烟台264670

文章利用2012年1月-2022年12月的132个肉羊育肥饲料价格月度数据,从内部传导和外部冲击2个视角出发,选取豆粕价格、小麦麸价格、羊肉价格以及自然灾害风险指数作为解释变量,对我国肉羊育肥饲料价格波动的影响因素展开分析。结果表明:豆... 详细信息

文章利用2012年1月-2022年12月的132个肉羊育肥饲料价格月度数据,从内部传导和外部冲击2个视角出发,选取豆粕价格、小麦麸价格、羊肉价格以及自然灾害风险指数作为解释变量,对我国肉羊育肥饲料价格波动的影响因素展开分析。结果表明:豆粕价格通过内部传导机制对肉羊育肥饲料产生显著影响;自然灾害事件通过外部冲击机制对肉羊育肥饲料价格波动产生明显影响;前期肉羊育肥饲料价格对后期肉羊育肥饲料价格具有显著影响。研究表明,文章结论可为维护肉羊育肥饲料价格长期稳定提供参考。

关键词：肉羊育肥饲料价格波动自然灾害 var模型

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金融科技对银行业务的冲击影响——基于var模型的实证分析

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科技和产业 2024年第10期24卷 154-160页

作者：韩庆斌山东农业大学经济管理学院山东泰安271000

金融科技加快了银行“金融脱媒”的进程,研究金融科技对银行业务影响作用机理对商业银行的转型至关重要。利用向量自回归模型(vector autoregressive model,var)模型分析了2017—2022年商业银行贷款、存款、手续费及佣金净收入及对应市... 详细信息

金融科技加快了银行“金融脱媒”的进程,研究金融科技对银行业务影响作用机理对商业银行的转型至关重要。利用向量自回归模型(vector autoregressive model,var)模型分析了2017—2022年商业银行贷款、存款、手续费及佣金净收入及对应市场第三方互联网支付交易规模等季度数据,通过建立var模型来分析金融科技对商业银行资产、负债、中间业务的冲击程度和相应解释贡献度。研究发现第三方互联网支付交易规模对商业银行的资产业务在前五期产生了较为明显的反向作用;此外余额宝的货币市场基金以及第三方互联网支付交易两者的联合依次对商业银行的负债、中间业务产生正向、反向的作用。

关键词：金融科技 var模型脉冲响应分析商业银行业务

基于R Vine Copula的var模型期货市场的风险度量

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新余学院学报 2024年第4期29卷 42-51页

作者：陈金图刘武强闽南科技学院商学院福建泉州362332

按照传统投资组合的观点,投资者通过投资于低相关性的不同资产可以起到分散风险的作用,资产与资产之间的关系一般以线性相关性来衡量。然而,不同资产之间的关系并非纯粹的线性相关,现实中不同资产之间具有不同的线性相关,但又往往在同... 详细信息

按照传统投资组合的观点,投资者通过投资于低相关性的不同资产可以起到分散风险的作用,资产与资产之间的关系一般以线性相关性来衡量。然而,不同资产之间的关系并非纯粹的线性相关,现实中不同资产之间具有不同的线性相关,但又往往在同一个时间点发生极端的风险损失。构建基于R Vine Copula的var风险度量模型,采用Copula模型获得了不同期货资产收益率的相依结构,测算出不同期货资产之间的尾部相依系数,并计算出这些期货资产之间的联合分布和条件分布,在此基础上对各资产在条件相依结构下的var进行估计,最后对这些期货资产的var进行Kupiec检验,检验结果验证了该模型估计风险的准确性和有效性。

关键词： Vine Copula var模型期货市场返回检验风险度量

服务业进出口、OFDI和全要素生产率的动态关系研究——基于var模型的实证分析

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技术与创新管理 2024年第1期45卷 87-93页

作者：甘志霞李松洁北京化工大学经济管理学院北京100029

研究服务业贸易、投资与服务业之间的影响关系,对提升我国服务行业国际竞争力、促进其高质量发展具有重要意义。论文使用我国2000—2021年数据,构建var模型对服务业进出口、服务业对外直接投资(OFDI)和全要素生产率的动态交互关系进行... 详细信息

研究服务业贸易、投资与服务业之间的影响关系,对提升我国服务行业国际竞争力、促进其高质量发展具有重要意义。论文使用我国2000—2021年数据,构建var模型对服务业进出口、服务业对外直接投资(OFDI)和全要素生产率的动态交互关系进行实证分析。研究结果显示,服务业进出口对服务业对外直接投资具有正相关关系,且长期支持效果明显;服务业进出口对OFDI、全要素生产率提升具有促进作用;在短期内,全要素生产率与OFDI之间存在双向促进作用,从长期来看则存在一定负向影响。基于实证研究结论,文中提出制定政策鼓励服务企业参与国际化竞争、发挥服务业进出口对OFDI的促进效应、提升服务企业自主创新能力等相关对策建议。

关键词：服务业进出口服务业对外直接投资全要素生产率 var模型动态互动关系逆向技术溢出效应

利率、汇率与短期资本流动——基于var模型的实证分析

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内蒙古财经大学学报 2024年第1期22卷 72-77页

作者：陈娜郑滨清福建师范大学协和学院经济与法学系福建福州350117 福建师范大学经济学院福建福州350117

当前,新兴经济体市场资金流动逐渐复苏,我国短期资本双向流动活跃,资本流动带动经济发展的同时也可在短期内发生大规模变动破坏金融市场秩序。本文选取2010—2021年的月度数据,通过构建var模型探究利率、汇率与短期资本流动三者之间的... 详细信息

当前,新兴经济体市场资金流动逐渐复苏,我国短期资本双向流动活跃,资本流动带动经济发展的同时也可在短期内发生大规模变动破坏金融市场秩序。本文选取2010—2021年的月度数据,通过构建var模型探究利率、汇率与短期资本流动三者之间的具体影响。实证结果表明:利率与汇率对我国短期资本流动存在显著影响,短期资本流动对利率的冲击反应更加敏感。

关键词：短期资本流动利率汇率 var模型

人均收入、房屋竣工面积及货币政策对重庆房价影响的var模型分析——基于重庆1999~2018年度数据

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社会科学前沿 2024年第2期13卷 1232-1241页

作者：邱琳重庆大学公共管理学院重庆

近年来我国各地城市的房地产价格主要趋势向上,但也随着宏观环境尤其是货币政策的变化起伏。而这种价格的波动,短期内主要受到货币政策的影响,长期来看受需求供给的双重影响,在生活水平的提高与投资需求的推动下,一二线城市的房地产价... 详细信息

近年来我国各地城市的房地产价格主要趋势向上,但也随着宏观环境尤其是货币政策的变化起伏。而这种价格的波动,短期内主要受到货币政策的影响,长期来看受需求供给的双重影响,在生活水平的提高与投资需求的推动下,一二线城市的房地产价格金融资产属性凸显,房地产开发面积迅速扩大,而供给的扩大反向又将作用于房价。本文主要以重庆城镇居民人均收入、重庆房屋竣工面积、广义货币供应量为因子,通过建立var模型,研究对近年来较热的新一线城市,重庆房价的影响。结果证明四组变量间存在长期协整关系,并表明近二十几年来重庆城镇居民人均收入的上涨与重庆房价的上升有显著的因果关系,广义货币供应量及房屋竣工面积对房价的波动也存在较大的贡献率。

关键词： var模型重庆房价城镇人均收入房屋竣工面积广义货币供应量

基于var模型的我国对外贸易与人民币国际化关系研究

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吉林金融研究 2024年第4期 16-20,27页

作者：刘忠畅孙小明长春工业大学经济管理学院吉林长春130051

目前,我国经济正转型高质量发展,综合国力不断提高。在国际局势动荡的环境下,我国顶住压力成为全球唯一GDP正增长的主要经济体,为世界各国经济复苏作出表率。我国不断深化与各国的经贸往来,人民币国际化进程也随之加快。本文主要选取201... 详细信息

目前,我国经济正转型高质量发展,综合国力不断提高。在国际局势动荡的环境下,我国顶住压力成为全球唯一GDP正增长的主要经济体,为世界各国经济复苏作出表率。我国不断深化与各国的经贸往来,人民币国际化进程也随之加快。本文主要选取2016—2023年季度数据,在ADF检验、格兰杰因果检验的基础上建立var模型,并通过脉冲响应函数和方差分解法对我国对外贸易与人民币国际化之间的关系展开实证研究。得出结论:对外贸易对人民币国际化具有正向的推动作用,且相比于出口贸易,进口贸易对人民币环球指数的贡献度更大。

关键词：人民币国际化对外贸易 var模型

金融行业发展对经济增长的影响——基于var模型的实证分析

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凯里学院学报 2024年第1期42卷 61-75页

作者：张鸿鑫陈明凤贵州省人民政府驻北京办事处北京100029 贵州师范大学附属中学贵州贵阳550001

基于金融发展服务于经济增长视角,构建两个var模型,选择1978年到2022年的GDP、M2、社会融资规模、股票成交额、债券成交额、期货成交额以及保险公司保费的时间面板数据分别实证分析了金融及其行业发展与经济增长的影响。主要分析了各指... 详细信息

基于金融发展服务于经济增长视角,构建两个var模型,选择1978年到2022年的GDP、M2、社会融资规模、股票成交额、债券成交额、期货成交额以及保险公司保费的时间面板数据分别实证分析了金融及其行业发展与经济增长的影响。主要分析了各指标与经济增长指标的Granger因果关系、Johansen协整关系以及脉冲响应函数等情况。通过分析发现,金融发展是经济增长的Granger原因,金融各行业发展均不是经济增长的Granger原因;经济发展受自身影响同时,金融及其行业发展变化对其也产生不小影响,债券成交额、M2、保险公司保费等影响较大。基于分析结论,提出了监管货币流通、畅通融通渠道、加强股票市场调整和监管、扩大保险业务范围、严厉整顿债券和期货市场等5条建议。

关键词：金融发展经济增长 var模型 Johansen协整检验 Granger因果关系

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