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  • 2 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 student—t分布
  • 1 篇 garch模型
  • 1 篇 条件分布sklar定理...
  • 1 篇 adf检验
  • 1 篇 ged分布
  • 1 篇 egarch—t
  • 1 篇 条件copula
  • 1 篇 滞后变量模型

机构

  • 1 篇 华南师范大学
  • 1 篇 南京信息工程大学

作者

  • 1 篇 秦伟良
  • 1 篇 姚如一
  • 1 篇 王颖
  • 1 篇 刘细鹏

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=student—t分布"
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探究美元与石油对黄金的影响
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湖北函授大学学报 2011年 第8期24卷 68-69页
作者： 刘细鹏 华南师范大学数学科学学院 广东广州510631
GARCH模型适合分析金融数据波动性和相关性,解决收益率数据的聚群性、尖峰肥尾、非对称性(即杠杆效应)和长记忆性等,被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。根据AIC最小准则建立美元、石油与黄金的滞后变量模型,假设扰动项服从不同的分... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
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统计与决策 2008年 第15期24卷 112-114页
作者： 秦伟良 王颖 姚如一 南京信息工程大学数理学院 南京210044
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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