基于EGARCH-Copula的金融市场条件相依分析
作者机构：南京信息工程大学数理学院南京210044
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2008年第24卷第15期
页 面：112-114页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：条件copula EGARCH—t 条件分布Sklar定理 student—t分布
摘 要：文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
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