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基于wilson模型的商业银行信用风险压力测试实证研究

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基于Wilson模型的商业银行信用风险压力测试实证研究

作者：王成豪浙江财经大学

学位级别：硕士

商业银行作为社会和经济发展的重要枢纽,其经营的稳定性关乎全社会的发展。“新常态”的经济形势使得商业银行在经营过程中面临的风险与挑战与日俱增,其中对商业银行经营威胁最大的就是信用风险。面对这样的经济环境,国内外经济主体都... 详细信息

商业银行作为社会和经济发展的重要枢纽,其经营的稳定性关乎全社会的发展。“新常态”的经济形势使得商业银行在经营过程中面临的风险与挑战与日俱增,其中对商业银行经营威胁最大的就是信用风险。面对这样的经济环境,国内外经济主体都对商业银行经营提出了更高的要求。因此,本文主张通过压力测试预防及规避信用风险对银行造成的损失。本文通过实证研究与理论结合的方法识别我国商业银行信用风险现存问题,并利用压力测试与内部评级法等方法对信用风险状况进行进一步分析。首先,本文通过公开途径采集回归拟合的数据。本文通过银监会网站采集五年期贷款利率、贷款不良率等数据;通过国家统计局采集外汇利率、物价指数、货币发行量、采购经理指数、国房景气指数、国内生产总值增长率等数据,并将以上数据及其滞后项数据作为自变量纳入与不良贷款率相关的回归拟合中,在拟合过程中本文还引入不良贷款率的滞后项数据使得模型结果更加符合实际。其次,构建wilson压力测试体系。本文在运用wilson模型架构各阶宏观因素与不良贷款率的回归拟合的基础上确认国内生产总值增长率为敏感性变量,通过统计软件建立各宏观因素与国内生产总值增长率之间的方程组,进而构建一个完整的wilson压力测试体系。最后,本文进行压力分析。本文利用情景分析法和敏感性分析法,分初级和高级两个风险档位计算若干个股份制商业银行在发生GDP增长率短时间内大幅度下跌状况的风险抵御程度,并最终对其测试结果进行评价。最终,本文得出结论:选定的五个宏观因素或其滞后项数据通过回归拟合检验,各因素对不良贷款率产生不同方向、不同程度的影响;且在银行内部评级法设定的的初级和高级风险档位下,样本商业银行能够较好的抵御压力冲击。本文的贡献主要在于以下三个方面:其一,wilson模型的改良与创新。本文对信用风险因素设定滞后期,并通过计量方法确定滞后阶数,使得结果更好的贴合实际;其二,结合历史情景法和敏感性分析法进行分析。本文结合两种方法进行情景设定和损失传递,确定设定压力情境下商业银行的信用风险程度;其三,采用内部评级法度量风险。本文结合经改良的wilson模型与巴塞尔协会推行的商业银行内部评级法,更直观地反映由于商业银行的信用风险对商业银行造成的经济损失情况。

关键词：商业银行信用风险压力测试 wilson模型

基于wilson模型的我国商业银行信用风险压力测试实证研究

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基于Wilson模型的我国商业银行信用风险压力测试实证研究

作者：王琪山东大学

学位级别：硕士

当前,中国银行业整体资产状况面临着巨大的下降风险,主要是近年来经济增速放缓和实体经济疲软等原因导致,这体现出银行资产质量与经济周期变动有着莫大的关联。虽然与世界各国银行业相比,我国整体不良贷款率长期保持较低水平,但随着我... 详细信息

当前,中国银行业整体资产状况面临着巨大的下降风险,主要是近年来经济增速放缓和实体经济疲软等原因导致,这体现出银行资产质量与经济周期变动有着莫大的关联。虽然与世界各国银行业相比,我国整体不良贷款率长期保持较低水平,但随着我国不断深化经济改革,在产业政策调整方面日趋完善,将势必对银行业整体资产质量提出新的挑战。在即将到来的很长时间中,我国商业银行的资产管理将要承受来自经济和金融环境的诸多压力。从2008年开始,我国信贷规模处于不断扩张的态势,不动产行业、城投公司和其余与基础建设、产能过剩等行业相关的企业成为了最大的获益者。长期以来我国坚定不移地贯彻经济转型政策,就是要解决产能过剩和落后企业淘汰的问题,其中重要的方面就是严格把控银行贷款集中度,防止新增信贷大规模的向这些企业流动,在这个过程中商业银行的资产质量下降的压力自然会进一步加大。在2011年Q3至2016年Q4的22个季度之内,商业银行不良贷款率一直处于上升通道,没有下降的迹象。商业银行的不良率实际水平可能远高于披露出来的数据,原因在于各家银行对于不良贷款的核销额和难以收回的贷款数额通常是在报表中合并披露,并不能做到精确的区分。观察近年来的数据,核销额和不能收回的贷款数额都有快速上涨的可能性,这一问题的存在对银行业来说是2017年的一大难题。再者,当发生理财产品偿付问题的时候,虽然商业银行只是扮演托管者的身份,从根本上说并没有义务来承担损失,但国家考虑到社会安定因素,最终有银行来买单的可能性极大。综上所述,本文重点考察某些经济因素的变化是如何影响我国商业银行不良贷款率,然后在此基础上专门提出政策建议,这是具有重大现实意义的。本文的内容分为三个主要部分:第一部分为理论辨析,主要分为三个组成部分:第一,对选题的研究背景和意义进行介绍,并梳理国内外关于宏观压力测试的相关文献资料;第二,对信用风险理论和压力测试理论进行阐述;第三,对于巴塞尔Ⅲ中的相关内容进行归纳总结,重点在于对巴塞尔Ⅲ中新的监管标准在中国的适用情况的分析。第二部分为实证研究,这一部分以改良后的wilson模型为基础,选取我国商业银行2005Q1至2016Q4的数据进行实证分析,探究当宏观经济变量变动时我国商业银行不良贷款率的波动程度。依照我国商业银行自身特点和宏观经济的实际情况,选定的宏观经济解释变量为:国内生产总值增长率(GDP)、M2增长率(M2)、出口金额增长率(EX)、中国国房景气指数(NRCI)、居民消费价格指数增长率(CPI)、公共财政收入增长率(PFI)、固定资产投资价格指数(FAI)、社会消费品零售总额增长率(RS)、工业增加值增长率(AVI)和一年期贷款基准利率(SLR)。分析结果显示:公共财政收入增长率(PFI)、一年期贷款基准利率(SLR)、中国国房景气指数(NRCI)和固定资产投资价格指数(FAI)对不良贷款率有着十分显著的影响,其中PFI、SLR与不良贷款率为正相关关系,NRCI、FAI与之为负相关关系。第三部分为压力测试,主要是在实证推导出的模型的基础上进行压力测试,设置了轻度冲击、中度冲击和重度冲击三种不同情景。压力测试结果表明,在银行受到重度冲击的情况下,预计2017年末我国商业银行不良贷款余额为22,493.44亿元,比2016年末上涨了 7,371.44亿元,涨幅达到了 48.75%。预计2017年我国商业银行的拨备覆盖率为133.16%,说明整体风险可控,但比2016年下降了 29.45%。

关键词：宏观经济压力测试信用风险 wilson模型情景分析法

我国居民通货膨胀承受能力的实证研究 ——基于wilson模型的宏观压力测试

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我国居民通货膨胀承受能力的实证研究 ——基于Wilson模型的宏观...

作者：上官腾东北财经大学

学位级别：硕士

对于一国的居民来说,通货膨胀给居民生活带来的影响是不容忽视的。尤其在后经济危机时代的背景下,为了复苏经济,刺激投资,各国都在不断的放宽货币政策来推动经济的发展,最典型的表现之一就是货币越来越多,物价越来越高。在通货膨胀愈演... 详细信息

对于一国的居民来说,通货膨胀给居民生活带来的影响是不容忽视的。尤其在后经济危机时代的背景下,为了复苏经济,刺激投资,各国都在不断的放宽货币政策来推动经济的发展,最典型的表现之一就是货币越来越多,物价越来越高。在通货膨胀愈演愈烈的大环境下,百姓必然首当其冲地成为受害者。但通货膨胀对一国的居民造成的危害到底有多大,我们只能就物价水平的高低进行定性分析,却很难通过计算来衡量。通过研究大量文献,笔者发现许多学者更倾向于研究通货膨胀或者物价水平的诱因和影响,鲜少将重点放在居民面临通货膨胀时的反映与表现层面上;即使有些学者深入分析了当一国出现通货膨胀时居民承受的一系列危害,也只是定性的进行理论分析,并没有使用数据进行量化,因而分析结果显得不够直观。因此,为了能够更加直观的将我国居民面对通货膨胀时的反应通过定量分析的方法呈现出来,我们给出了一个新的定义——居民的通货膨胀承受能力,它代表的含义是,在一国出现通货膨胀的情形下,居民对物价上涨的容忍程度。这不仅衡量了通货膨胀给居民生活水平带来的影响程度,也将居民对通货膨胀的心理预期包含其中,是一种既包括客观反应也反映主观存在的定义。因此我们首先在借鉴前人对通货膨胀承受能力研究方法的基础上,通过微观经济学理论中的斯勒茨基函数,将物价上涨对居民消费需求的收入效应和替代效应进行了分离,得到了纯粹由于价格变动引起的居民消费需求变动的替代效应。再结合计量经济学软件,建立居民消费与收入之间的协整模型,得到居民的长期条件下的消费收入弹性。最后将居民长期消费收入弹性带入到通货膨胀承受能力定义的公式中,即可得到所有年度区间下居民面临通货膨胀时承受力的样本数据。本篇论文的构架由五部分组成。第一部分为导论,主要内容为对本文选题意义和背景的阐述,并且将国内外有关通货膨胀及通货膨胀容忍度的研究成果进行了对比分析,简单介绍了研究方法和思路,还对本文研究特点与不足之处进行了解释说明。第二部分为对居民通胀承受能力与压力测试的概述,介绍了如何定义居民通货膨胀承受能力、怎样借助经济学理论推导出与居民通货膨胀承受能力相关的变量、压力测试的概念、压力测试的分类及常用方法和压力测试的具体步骤和流程。第三部分为压力测试的前期准备工作,主要内容是简单阐述wilson模型的方法与步骤,并对本次压力测试中的解释变量与被解释变量进行筛选与剔除,利用计量经济学软件求得居民长期的消费收入弹性,以便代入公式得到居民的通货膨胀承受能力的具体数值,通过季节调整与平稳性检验对宏观经济变量数据进一步处理,并确定进行压力测试的压力因子,最终得到反映解释变量与被解释变量之间相互关系的主回归方程。第四部分为本文的中心,内容为对我国居民通胀承受能力进行wilson模型下的压力测试实证分析,在设计出不同压力因子组合的压力情景下进行压力测试。第五部分为压力测试研究的结论与政策建议,根据实证研究的结果做出具体分析,并结合我国当前的宏观经济状况,提出了相应的政策建议。本文以重新定义的居民通货膨胀承受能力为研究对象,通过引入相关的宏观经济变量,借助计量经济学软件进行回归分析,来研究宏观环境发生变化时,居民的通货膨胀承受能力会发生怎样的变动,从而找出影响因素,并提出相应政策建议。研究方法是基于商业银行信用风险的压力测试,并借鉴了其中—种典型的模型代表——wilson模型。该方法简单易行,且为宏观压力测试的经典模型,经常用以评估金融体系在应对外来冲击和极端条件下的风险承受力,因此我们套用了wilson模型的研究思路,将研究对象由商业银行的信用风险指标替换为居民的通货膨胀承受能力,目的也是希望能够从所设置的压力情境中得到的新的发现,从而做出应有的反应,采取及时的补救措施。

关键词：通货膨胀承受能力压力测试 wilson模型

基于wilson模型的风轮叶片优化方法研究

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基于Wilson模型的风轮叶片优化方法研究

作者：代旻浙江大学

学位级别：硕士

风力发电机组能否正常、稳定、高效运行的关键在于风轮叶片的设计优劣、可靠性高低和性能好坏。叶片的设计包括气动设计和结构设计两部分,其中,叶片气动设计直接影响其对风能的利用率,进而影响风力机的发电效率。因此,分析风力机叶片气... 详细信息

风力发电机组能否正常、稳定、高效运行的关键在于风轮叶片的设计优劣、可靠性高低和性能好坏。叶片的设计包括气动设计和结构设计两部分,其中,叶片气动设计直接影响其对风能的利用率,进而影响风力机的发电效率。因此,分析风力机叶片气动性能并对其进行气动优化具有重要的现实意义。本文总结了国内外风力发电机的发展现状、垂直轴风轮的特性和优势、小型风力发电机的未来发展趋势、风力发电机的工作原理、结构和类型等,对比总结了风叶优化、重叠比优化、组合优化、辅助机构优化等风轮叶片的优化方法,在此基础上提出了基于wilson模型的修正弦长和扭角的风轮叶片设计优化方法,梳理了本文的研究内容和整体思路。本文首先采用了Weibull分布模型并考虑风切变影响,建立了用于风力发电机设计的风速概率密度分布模型,基于叶素理论给定了功率、风速、风能利用系数、机电效率等参数,对1.5MW失速型风力发电机进行结构设计,得到了叶片长度、轮毂直径、叶片数、叶尖速比等,选择了7种NACA系列的翼型作为各截面翼型。本文其次利用Profili软件对风轮叶片NACA24XX系列和NACA44XX系列7种二维翼型进行了气动性能分析,获取了翼型的升力系数、阻力系数、升阻比和力矩系数与攻角α的变化关系,在此之上得到了NACA44XX系列和NACA24XX系列的翼型气动数据,为风轮叶片的气动性能分析提供了基础数据。本文最后以最大功率系数为优化目标,以弦长和扭角为设计变量,以叶尖与轮毂损失F作为补充条件,同时考虑风速的分布,采用基于wilson法数学模型并利用MATLAB工具进行优化设计和修正,得到叶片最佳弦长和扭角的分布情况,并将修正前后的弦长和扭角随着叶片展向进行对比,结果显示优化后的风机叶片气动性能改善,更符合实际制造情况。

关键词：气动性能叶素理论 wilson模型优化设计

基于wilson、UNIQUAC和NRTL活度系数模型的离子液体体系的相平衡比较

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北京化工大学学报（自然科学版） 2013年第1期40卷 10-15页

作者：王皓陆康彭璇北京化工大学信息科学与技术学院北京100029

对wilson、通用似化学(UNIQUAC)和非随机双液(NRTL)3种活度系数模型在离子液体体系中的相平衡应用进行了系统的比较。考察了酮类、烃类、酯类、醇类、醚类和水6类溶质与离子液体组成的二元体系,对3种活度系数模型进行了参数回归,得到了... 详细信息

对wilson、通用似化学(UNIQUAC)和非随机双液(NRTL)3种活度系数模型在离子液体体系中的相平衡应用进行了系统的比较。考察了酮类、烃类、酯类、醇类、醚类和水6类溶质与离子液体组成的二元体系,对3种活度系数模型进行了参数回归,得到了二元交互作用参数。以拟合较好的丙酮/甲醇二元体系为例,预测了丙酮/甲醇/[EMIM][triflate]三元体系的温度-组成,并与实验进行了比较。结果表明,无论在回归或是在预测中,NRTL活度系数模型均能取得满意的效果;而wilson和UNIQUAC模型依赖于特定的体系组成,回归效果不太稳定,并且对三元体系的预测能力也有不足。

关键词：离子液体相平衡活度系数模型 wilson模型通用似化学模型非随机双液模型

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甲基氯硅烷轻组分分离流程的模拟与优化

有机硅材料 2024年第3期38卷 43-49,54页

作者：王英明付强伊港周玲周磊杨岭山东理工大学山东淄博255000 山东东岳有机硅材料股份有限公司山东淄博256400

采用Aspen Plus软件对配套30万吨/年甲基氯硅烷单体生产装置的轻组分精馏过程进行建模与优化,首先通过甲基氯硅烷二元体系气液平衡实验值与不同热力学模型预测值之间的均方根差和绝对平均偏差优选出wilson模型,并通过对比分析不同塔序... 详细信息

采用Aspen Plus软件对配套30万吨/年甲基氯硅烷单体生产装置的轻组分精馏过程进行建模与优化,首先通过甲基氯硅烷二元体系气液平衡实验值与不同热力学模型预测值之间的均方根差和绝对平均偏差优选出wilson模型,并通过对比分析不同塔序优化方案的模拟结果,优选出利用原共沸塔优先分离三甲基氯硅烷,再将原含氢塔与三甲塔串联后分离甲基二氯硅烷的方案。优选方案的模拟结果显示,其甲基二氯硅烷流股纯度达99.60%、收率达99.59%,三甲基氯硅烷流股纯度达99.80%、收率达98.40%,残余的共沸物流量为68.34kg/h,总能耗2361kW。此外,水力学的分析结果验证了可行性。

关键词：甲基氯硅烷塔序优化 AspenPlus软件 wilson模型

353.15 K下三元体系KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O和KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))_(2)-H_(2)O固液相平衡测定与关联

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化学工程 2022年第6期50卷 43-49页

作者：陈艳李天祥王肖丽邓文清樊小娟朱静贵州大学化学与化工学院贵州贵阳550025

采用等温溶解平衡法研究353.15 K下三元体系KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O和KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))2-H_(2)O的固液相平衡关系,平衡固相组成采用湿渣法与X射线衍射法相结合的方法进行鉴定。用实验数据绘制了353.15 K下2个三元体系的平衡相图... 详细信息

采用等温溶解平衡法研究353.15 K下三元体系KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O和KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))2-H_(2)O的固液相平衡关系,平衡固相组成采用湿渣法与X射线衍射法相结合的方法进行鉴定。用实验数据绘制了353.15 K下2个三元体系的平衡相图,结果表明:在353.15 K下三元体系KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O和KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))_(2)-H_(2)O均为简单共饱和型,相图均包含1个共饱和点,2条单变量曲线,3个结晶区。其中,三元体系KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O共饱和点的对应的平衡固相为KCl与KH_(2)PO_(4)的混合物,三元体系KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))_(2)-H_(2)O共饱和点对应的平衡固相为CO(NH_(2))_(2)与KH_(2)PO_(4)的混合物,均未形成固溶体和复盐。运用Pitzer模型和wilson模型分别对2个体系进行关联计算,结果表明:KCl-KH_(2)PO_(4)-H_(2)O体系的Pitzer模型计算结果与实验结果的平均相对偏差为0.04%;KH_(2)PO_(4)-CO(NH_(2))_(2)-H_(2)O体系的wilson模型计算结果与实验结果的平均相对偏差为0.95%,溶解度理论计算值与实验值基本一致。

关键词：溶解度相平衡水盐体系 Pitzer模型 wilson模型

不同温度下NH_(4)H_(2)PO_(4)-(NH_(2))_(2)CO-H_(2)O体系溶解度的测定

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化学工程 2023年第4期51卷 34-38页

作者：张杰朱静史连军王诗瀚陈丽琼孟泽宇李天祥贵州大学化学与化工学院贵州贵阳550025 中低品位磷矿及其共伴生资源高效利用国家重点实验室贵州贵阳550014

采用等温溶解平衡法研究303.15,323.15,333.15,343.15 K下三元体系NH_(4)H_(2)PO_(4)-(NH_(2))_(2)CO-H_(2)O的固液相平衡关系,平衡固相组成采用湿渣法与X射线衍射法相结合的方法进行鉴定。结果表明:三元体系NH_(4)H_(2)PO_(4)-(NH_(2))_(2)CO-H_(2)O在各个温度下均有1个共饱和点、2条单变量曲线、3个结晶区。运用wilson模型和NRTL模型对研究体系进行关联计算,结果表明:NH_(4)H_(2)PO_(4)-(NH_(2))_(2)CO-H_(2)O体系的wilson模型关联值的RAD=2.68%,RMSD=0.11;NRTL模型关联值的RAD=1.78%,RMSD=0.71,溶解度理论计算值与实验值吻合良好。最后,用得到的wilson模型和NRTL模型参数对313.15 K和353.15 K溶解度进行预测,并与文献值对比,效果较好,表明这2个模型可用于303.15—353.15 K体系的相平衡计算。

关键词： (NH_(2))_(2)CO NH_(4)H_(2)PO_(4) 溶解度 wilson模型 NRTL模型

我国千万级机场联外交通与辐射范围耦合作用研究

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我国千万级机场联外交通与辐射范围耦合作用研究

作者：刘姝玥中国民用航空飞行学院

学位级别：硕士

随着机场数量及乘机人数的不断增长,通往机场的基础设施规划建设工作变得举足轻重。机场运输功能的有效发挥,很大程度上依赖于机场联外交通与机场空侧服务的协同运行,机场联外交通发展的不成熟往往能够成为制约机场发展的瓶颈。因此,机... 详细信息

随着机场数量及乘机人数的不断增长,通往机场的基础设施规划建设工作变得举足轻重。机场运输功能的有效发挥,很大程度上依赖于机场联外交通与机场空侧服务的协同运行,机场联外交通发展的不成熟往往能够成为制约机场发展的瓶颈。因此,机场联外交通与机场辐射范围匹配耦合、良性协同,既是提升我国机场发展水平的需要,也是我国建设民航强国的需要。本文立足于机场这一视角,选取我国2019年39座客运量千万级以上的机场,研究其联外交通与辐射范围之间的耦合协同发展关系。本文运用AHP-TOPSIS方法构建了机场联外交通评价体系并对39个千万级机场的联外交通进行了发展水平评价;基于wilson模型构建了机场辐射范围计算模型并定量测算了千万级机场的辐射范围;基于耦合度模型,定量分析了千万级机场联外交通与辐射范围之间的耦合协同关系。最终对机场发展类型进行分类并针对每一类机场提出了联外交通与辐射范围的协调发展策略。对于千万级机场联外交通的研究发现:机场旅客吞吐量与机场联外交通发展水平大致呈正相关。在千万级机场中,上海虹桥机场是交通发展的理想解;对于千万级机场辐射范围的研究发现:我国千万级机场辐射范围发展水平良好,均能够辐射周边县域,为距离较远的旅客提供航空服务。同时辐射范围也呈现出随着旅客吞吐量降低而减小的趋势;对于二者耦合和发展类型的研究发现:我国千万级机场的联外交通与辐射范围耦合度均较高,二者有较大的相互影响作用,但部分机场彼此耦合协调度较低,需要提升协调发展水平。在我国39座千万级机场中,机场联外交通与辐射范围同步发展型有2个机场,仅占比5.12%,分别是广州白云机场和石家庄正定机场;机场联外交通发展滞后型共有20个机场,占比51.28%;机场辐射范围滞后型共有17个机场,占比43.59%;对于耦合协调度的影响因素的研究发现:机场交通发展程度、机场航线资源、机场辐射水平、城市经济发展水平对机场协调发展的影响力依次减弱。为实现我国千万级机场联外交通与辐射范围的耦合协同,机场应根据自身发展类型采取不同的协同路径以促进自己的健康有序发展。

关键词：机场联外交通机场辐射范围 TOPSIS法 wilson模型耦合度模型