检索结果-南通市图书馆

统计与决策 2005年第11S期21卷 29-30页

作者：王沁黄丹西南财经大学

一、导言

关键词：信用风险模型 CreditMetrics模型 var值度量 KMV模型信用质量资产组合银行界麦肯锡

基于GARCH族模型的var与Cvar值的实证与应用

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统计与决策 2012年第9期28卷 77-80页

作者：陶伟阜阳师范学院经济与商业学院安徽阜阳236000

文章以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,研究在正态分布、T分布和广义误差分布下GARCH、EGARCH及PARCH模型的var值和Cvar值,经过比较和检验,其结果显示:一、三种分布对结果拟合最好的是广义误差分布GED;二、在var值预测失... 详细信息

文章以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,研究在正态分布、T分布和广义误差分布下GARCH、EGARCH及PARCH模型的var值和Cvar值,经过比较和检验,其结果显示:一、三种分布对结果拟合最好的是广义误差分布GED;二、在var值预测失效的时候,Cvar值仍然能够比较准确的预测结果,对Cvar值的测量效果最佳的是基于GED分布的PARCH模型。

关键词： var值 Cvar值 GARCH族模型 GED分布

基于var值的建筑业上市公司财务风险度量分析

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基于VaR值的建筑业上市公司财务风险度量分析

作者：丛菲西安建筑科技大学

学位级别：硕士

随着市场经济的不断发展,企业改革的逐渐深入,财务管理对企业的效用越来越被得到重视。而财务管理因其本身的不确定因素影响往往会为企业带来诸多风险,对于一个企业而言,以资本结构不同为其主要成因而形成的财务风险存在于现实财务活动... 详细信息

随着市场经济的不断发展,企业改革的逐渐深入,财务管理对企业的效用越来越被得到重视。而财务管理因其本身的不确定因素影响往往会为企业带来诸多风险,对于一个企业而言,以资本结构不同为其主要成因而形成的财务风险存在于现实财务活动中的每个环节,严重影响着企业的日常经营与发展。毋庸置疑,它是一柄双刃剑,企业若对其进行有效的控制并使用,它可以提高企业利润,进而增加股东财富;如若不然,它即会加速企业亏损甚至造成企业破产,为企业带来无法弥补的损失,是企业无法避免的。因此,掌握好有关财务风险的基本内容,进一步研究企业存在的财务风险并对其采取一定措施进行控制就成为一个日渐重要的课题。建筑业上市公司作为我国经营主体的代表,其经营业绩的好坏直接关系到国家经济走势及发展,同时也影响着诸多相关者的切实利益,对其日常财务风险进行及时度量并对其进行有效控制就显得尤为重要。为避免上市公司急功近利,忽视财务风险进而造成财务危机,我们应从财务风险的源头入手,对上市公司财务风险内容进行详细研究,并制定合理有效的风险度量体系,对风险进行准确度量,并制定有效措施对其进行及时控制,避免其为企业带来进一步损害。本文从上市公司财务风险理论内容的研究入手,以风险度量体系为主要切入点,对上市公司财务风险进行详细分析。从其对样本上市公司研究分析结果及现实状况看来,此方法的度量结果与实际状况是相符的,证明其对国内风险控制研究及上市公司未来发展是有长远的理论意义及现实意义的。

关键词：财务风险建筑业 var值度量体系财务指标

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var值的三种估算方法及其比较

城市金融论坛 2000年第12期5卷 37-42页

作者：宋锦智中国人民大学财政金融学院

var(Value at Risk),即'处于风险中的价值”,我们简称为'受险价值”.它是指在一定持有期之内,一定概率条件下,可能被超过的损失的临界值.var值是一个简单明了的度量市场风险的统计指标,它有助于某一机构的管理者迅速、全面地了解所面临... 详细信息

var(Value at Risk),即'处于风险中的价值”,我们简称为'受险价值”.它是指在一定持有期之内,一定概率条件下,可能被超过的损失的临界值.var值是一个简单明了的度量市场风险的统计指标,它有助于某一机构的管理者迅速、全面地了解所面临的市场风险的大小.本文着重以单个投资工具为例,介绍了var值的三种估算方法--历史模拟法、Delta正态法和蒙特卡罗模拟法,并进行了比较.通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣.我们找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择.var值及其方法的引入对于我国金融机构和投资者管理市场风险以及金融监管部门进行金融监管具有一定的参考价值.

关键词： var值受险价值市场风险统计指标历史模拟法 DELTA正态法蒙特卡罗模拟法银行监管

基于GARCH族模型对H股指数期货的var与Cvar值的实证研究

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金融理论与教学 2010年第3期 30-34页

作者：花小伟马春阳中国纺织工业协会北京100742 宏源期货研究中心北京100140

以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的var和Cvar值,结果表明基于广义误差分布的P... 详细信息

以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的var和Cvar值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算var值还是Cvar值方面都是最优的。

关键词： var值 Cvar值 GARCH族模型

基于var值的TOPSIS法对风险投资项目比选的决策研究

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商场现代化 2009年第33期 33-34页

作者：周苑华东理工大学商学院

一、研究背景和意义从1985年成立“中国新技术创业投资公司”开始，二十多年来，中国的风险投资业从无到有，逐步发展。风险投资的发展在中国虽然起步较晚，但近年来发展迅速。截至2007年，我国风险投资机构总数达到383家，比2006年增... 详细信息

一、研究背景和意义从1985年成立“中国新技术创业投资公司”开始，二十多年来，中国的风险投资业从无到有，逐步发展。风险投资的发展在中国虽然起步较晚，但近年来发展迅速。截至2007年，我国风险投资机构总数达到383家，比2006年增加26家，为历年来增加机构数量最多的一年。2008年下半年以来，美国次贷危机愈演愈烈，

关键词：风险投资项目 TOPSIS法中国新技术创业投资公司 var值决策风险投资机构风险投资业机构数量

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金融市场中风险管理var值的计算和应用

商场现代化 2012年第8期 100-101页

作者：赵顺奇华侨大学经济与金融学院

近年来,金融市场中风险管理一直备受人们关注,特别是自2007年美国次债危机爆发以来,全球性危机随之蔓延,至今金融危机的余热未退去。通常在金融市场中管理部门采用传统的定性方法对各种风险进行计量和分析,但这些传统的方法不能有效地... 详细信息

近年来,金融市场中风险管理一直备受人们关注,特别是自2007年美国次债危机爆发以来,全球性危机随之蔓延,至今金融危机的余热未退去。通常在金融市场中管理部门采用传统的定性方法对各种风险进行计量和分析,但这些传统的方法不能有效地对风险进行评估和管理,而作为国际上大型金融机构青睐的另一种方法——var法,其在金融市场中已经得到推广,并逐渐成为金融市场中风险预测和管理的一种重要工具和主流方法,而且在实践中得到验证。本文简单介绍了var的基本理论和var值的计算方法,通过对var值在实际应用中的分析,为我国金融市场中风险管理提出参考性建议。

关键词：金融市场风险管理 var值

基于var值的汽车行业上市公司财务风险度量分析

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时代金融 2016年第9期 171-173页

作者：何婷刘秀玲杜伦大学大连民族大学辽宁大连116600

由于日益激烈的市场竞争以及企业改革的不断深入,人们逐渐意识到财务风险是客观存在的,进而财务管理受到了广泛重视。而汽车产业作为技术资本劳动密集型企业已然成为拉动国民经济的重要组成部分。鉴于此,我们认为上市是汽车企业未来发... 详细信息

由于日益激烈的市场竞争以及企业改革的不断深入,人们逐渐意识到财务风险是客观存在的,进而财务管理受到了广泛重视。而汽车产业作为技术资本劳动密集型企业已然成为拉动国民经济的重要组成部分。鉴于此,我们认为上市是汽车企业未来发展的方向,并据此以汽车行业上市公司作为研究对象。本文以沪、深两市A股汽车业上市公司股票为样本,在传统上市公司财务度量指标体系基础上,加入风险指标——Va R,对这些上市公司的风险进行评估。

关键词： var值财务风险汽车业上市公司

商业银行风险管理var值计算方法的应用与比较

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当代经济 2010年第9期27卷 109-111页

作者：何雅菲李金明南开大学经济学院天津300071

近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响。本文通过对var方法应用的分析与评价,为商业... 详细信息

近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响。本文通过对var方法应用的分析与评价,为商业银行风险管理控制提出建议。

关键词：商业银行风险管理 var值蒙特卡罗

基于GARCH族模型对H股指数期货的var与Cvar值的实证研究

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金融发展研究 2010年第6期 69-72,76页

作者：花小伟马春阳中国纺织工业协会行业分析师北京100742 宏源期货研究中心北京100140

本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的var和Cvar值,结果表明基于广义误差分... 详细信息

本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布(GED)三种不同情形,分别采用GARCH、EGARCH及PARCH模型,计算H股指数期货收益波动序列的var和Cvar值,结果表明基于广义误差分布的PARCH模型(GED-PARCH)无论在计算var值还是Cvar值方面都是最优的。

关键词： var值 Cvar值 GARCH族模型