检索结果-南通市图书馆

应用数学学报 2001年第2期24卷 255-261页

作者：吴健荣吴从炘哈尔滨工业大学数学系

讨论了集值测度存在弱Ｒａｄｏｎ－Ｎｉｋｏｄｙｍ导数的充要条件；对弱紧凸集值随机变量给出了其条件期望存在时的一个特征．

关键词：集值测度 radon-nikodym导数集值随机变量条件期望充要条件 Banach空间

集值测度radon-nikodym导数的惟一性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

辽宁师范大学学报（自然科学版） 2003年第2期26卷 137-138页

作者：何东武辽宁工程技术大学计算机中心辽宁阜新123000

讨论集值测度radon nikodym导数的惟一性.

关键词：集值测度 radon-nikodym导数惟一性弱收敛性集值映射测度论概率论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

有资助的消费和最终资产的效用最大化

应用数学 2004年第4期17卷 562-567页

作者：赵小艳聂赞坎西安交通大学理学院统计金融系西安710049

本文主要讨论带有随机资助过程的消费和终端财富效用最大化问题 .当对偶域为 (L∞) 时 ,利用对偶方法 ,求得问题的最优解对().

关键词：随机资助效用函数对偶 radon-nikodym导数

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

集值测度和非可加集值测度的f-散度

云南大学学报（自然科学版） 2020年第4期42卷 599-608页

作者：巩增泰申诚诚西北师范大学数学与统计学院甘肃兰州730070

散度作为信息之间的一种度量,在分类问题中因表示信息之间的差异程度而得到广泛应用.集值测度和非可加集值测度作为测度的推广,定义和讨论了集值测度和非可加集值测度的f-散度,H-散度和δ-散度,并利用集值的运算和偏序关系,证明了H-散... 详细信息

散度作为信息之间的一种度量,在分类问题中因表示信息之间的差异程度而得到广泛应用.集值测度和非可加集值测度作为测度的推广,定义和讨论了集值测度和非可加集值测度的f-散度,H-散度和δ-散度,并利用集值的运算和偏序关系,证明了H-散度和δ-散度满足三角不等式性质和对称性,同时给出了集值测度和非可加集值测度radon-nikodym导数存在的充分必要条件.最后给出了算例.

关键词： f-散度 Hellinger距离 δ-距离 Choquet积分 radon-nikodym导数

带依状态切换的扩散过程的Feller性和指数遍历性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

中国科学（A辑） 2007年第10期37卷 1245-1256页

作者：席福宝北京理工大学数学系北京100081

研究一类一般的带依状态切换的扩散过程的Feller性和指数遍历性.通过引入辅助过程和利用radon-nikodym导数,证明了这类过程的Feller连续性.进一步,在某些合理的条件下,也证明了这类过程的强Feller连续性和指数遍历性.

关键词： Feller连续性 radon-nikodym导数强Feller连续性指数遍历性依状态切换

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

有限步紧邻Q-过程的Girsarov变换

数学的实践与认识 2006年第4期36卷 255-259页

作者：陈内萍湖南商学院信息系湖南长沙410205

讨论多维有限步紧邻Q-过程,特别是多维生灭过程的radon-nikodym导数和Girsarov变换公式,并将它们表示为相互独立的Poisson半鞅积分形式.

关键词：多维生灭过程有限步紧邻Q-过程 radon-nikodym导数 Girsarov变换公式

基于Lévy过程的最优停止问题及百慕大期权研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Lévy过程的最优停止问题及百慕大期权研究

作者：舒展西南交通大学

学位级别：硕士

百慕大期权是特殊的美式期权,在我国尚不常见,因此国内对其研究尚少。但随着期权在我国的逐步推行,对其研究是必要的。由于最优停止理论在期权的研究中具有良好的应用,本文使用的研究方法也是从最优停止理论着眼,将对百慕大期权的研究... 详细信息

百慕大期权是特殊的美式期权,在我国尚不常见,因此国内对其研究尚少。但随着期权在我国的逐步推行,对其研究是必要的。由于最优停止理论在期权的研究中具有良好的应用,本文使用的研究方法也是从最优停止理论着眼,将对百慕大期权的研究分成对期权的定价和期权执行的策略两部分。研究发现,Levy过程能更好地刻画金融数据的统计特征,这促使了本文选择使用Levy过程来对标的资产价格的对数收益进行刻画。本文首先从无套利和风险中性理论出发,将对百慕大期权的研究转化成最优停止问题求解;其次,通过期权持有者的角度,利用向后归纳的思想,研究期权执行与否的规则,并加以证明;再次,从由百慕大期权所构建的最优停止问题中,得到百慕大期权价格是在风险中性概率测度下,所有可行权时间点上期权贴现收益的期望中的最大值。进而,利用radon-nikodym导数对概率测度进行变换,寻找风险中性概率测度。给出了标的资产的贴现价格在该测度下的形式和百慕大期权定价的公式;最后,用特定的Levy过程--NIG-Levy过程来进行百慕大期权的数值计算,为了计算的方便和原则的统一,选用Esscher变换进行测度变换,给出了百慕大看跌期权的价格。

关键词：最优停止问题 Lévy过程百慕大期权 radon-nikodym导数

L^2(X,A,μ)上的Schatten类复合算子的特征

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

浙江师大学报（自然科学版） 2001年第2期24卷 109-111页

作者：徐宪民浙江师范大学数学研究所浙江金华321004

设 ( X,A,μ)是σ-有限测度空间 ,Cφ 是由 X上的非奇异可测函数φ导出的 Hilbert空间 L2 ( X,A,μ)上的复合算子 ,hφ 表示测度 μ φ- 1关于 μ的 radon-nikodym导数 .证明了 :Cφ∈ Sp( p≥ 1 )的充要条件是 X为纯原子测度空间且 ∑... 详细信息

设 ( X,A,μ)是σ-有限测度空间 ,Cφ 是由 X上的非奇异可测函数φ导出的 Hilbert空间 L2 ( X,A,μ)上的复合算子 ,hφ 表示测度 μ φ- 1关于 μ的 radon-nikodym导数 .证明了 :Cφ∈ Sp( p≥ 1 )的充要条件是 X为纯原子测度空间且 ∑∞n=1hp2φ ( n) <∞ .

关键词：原子测度空间 radon-nikodym导数 Schatten-p类复合算子可测函数 Hillert空间