检索结果-南通市图书馆

浙江大学学报（理学版） 2020年第2期47卷 172-177页

作者：高云峰邹广玉吉林农业科技学院电气与信息工程学院吉林吉林132101 长春工程学院理学院吉林长春130012

设{Yi,-∞nsd随机变量序列,{ai,-∞序列。利用nsd序列的矩不等式以及缓变函数的性质,在适当的条件下,得到了由nsd序列生成的移动平均过程的矩完全收敛性和强大数定律,改进和推广了已有的结果。

关键词：矩完全收敛性 nsd序列强大数定律

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

nsd序列的Chover型重对数律

吉林大学学报（理学版） 2018年第5期56卷 1113-1118页

作者：黄辉陆冬梅胡涛长春理工大学光电信息学院长春130022 首都师范大学数学科学学院北京100048

设{X,X_n,n≥1}是同分布的负超可加相依(nsd)序列,满足X为α重尾的.利用nsd序列的矩不等式及正则变化函数的性质证明依概率1有lim sup n→∞(n∑i=1 X_i/B(n)1/loglogn=e^(1/a),其中B(x)是指数为1/α的正则变化函数,并获得了一系列等价... 详细信息

设{X,X_n,n≥1}是同分布的负超可加相依(nsd)序列,满足X为α重尾的.利用nsd序列的矩不等式及正则变化函数的性质证明依概率1有lim sup n→∞(n∑i=1 X_i/B(n)1/loglogn=e^(1/a),其中B(x)是指数为1/α的正则变化函数,并获得了一系列等价条件.

关键词： nsd序列 Chover重对数律正则变化函数

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

nsd序列部分和乘积的渐近分布

吉林大学学报（理学版） 2020年第6期58卷 1339-1344页

作者：赵珈玉陆冬梅长春理工大学光电信息学院长春130114

设{X n,n≥1}是同分布正的负超可加相依(nsd)序列,利用nsd序列加权和的中心极限定理和大数定律,在适当的条件下证明当n→∞时,有{∏^nk=1 S^k/kμ)^1/(γσn)d→e^N,并讨论严平稳条件下的类似结论.其中:Sn=∑^ni=1Xi;μ=EX1>0;σ^2=Var ... 详细信息

设{X n,n≥1}是同分布正的负超可加相依(nsd)序列,利用nsd序列加权和的中心极限定理和大数定律,在适当的条件下证明当n→∞时,有{∏^nk=1 S^k/kμ)^1/(γσn)d→e^N,并讨论严平稳条件下的类似结论.其中:Sn=∑^ni=1Xi;μ=EX1>0;σ^2=Var X 1<∞;γ=σ/μ;σn^2=Var(1/γ∑^nk=1(Sk/kμ-1);N为标准正态随机变量.

关键词： nsd序列中心极限定理同分布对数正态分布部分和乘积

误差为nsd序列的广义线性模型的M估计的强相合性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数学的实践与认识 2017年第19期47卷 272-278页

作者：蔡婷胡宏昌湖北师范大学数学与统计学院湖北黄石435000

研究了以nsd序列(negatively superadditive dependent)为误差的广义线性模型,得到了未知参数的M估计.在较弱的条件下,利用指数不等式、nsd序列加权和的强收敛性和Borel-Cantelli引理等证明了未知参数M估计的强相合性.此结果推广了独立... 详细信息

研究了以nsd序列(negatively superadditive dependent)为误差的广义线性模型,得到了未知参数的M估计.在较弱的条件下,利用指数不等式、nsd序列加权和的强收敛性和Borel-Cantelli引理等证明了未知参数M估计的强相合性.此结果推广了独立误差和nsd误差的线性模型的相应结果.

关键词： nsd序列广义线性模型 M估计强相合性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

由nsd序列生成线性过程的中心极限定理

吉林大学学报（理学版） 2019年第2期57卷 300-304页

作者：李精玉张勇吉林大学数学学院长春130012

考虑线性过程■,t≥1,其中{ε_j,j∈■}是均值为零且方差有限的严平稳负超可加相依(nsd)随机变量序列,{a_j,j∈■}是一实数列,且满足■,■.令■,n≥1.在适当的假设下,利用nsd序列的矩不等式及S_n的收敛性,给出由nsd序列生成线性过程的... 详细信息

考虑线性过程■,t≥1,其中{ε_j,j∈■}是均值为零且方差有限的严平稳负超可加相依(nsd)随机变量序列,{a_j,j∈■}是一实数列,且满足■,■.令■,n≥1.在适当的假设下,利用nsd序列的矩不等式及S_n的收敛性,给出由nsd序列生成线性过程的中心极限定理.

关键词： nsd序列线性过程中心极限定理

nsd序列加权和的若干收敛性及其在回归模型中的应用

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

安庆师范大学学报（自然科学版） 2019年第4期25卷 10-15页

作者：何其慧安徽经济管理学院基础教学部

利用负超可加相依(nsd)序列的Rosenthal型极大值不等式,得到了nsd序列加权和的完全收敛性和完全矩收敛性,所得结果推广并改进了相关文献中关于负相协(NA)序列及ρ*-混合序列的结果。作为推论,进一步得到了nsd随机变量加权和的强大数律... 详细信息

利用负超可加相依(nsd)序列的Rosenthal型极大值不等式,得到了nsd序列加权和的完全收敛性和完全矩收敛性,所得结果推广并改进了相关文献中关于负相协(NA)序列及ρ*-混合序列的结果。作为推论,进一步得到了nsd随机变量加权和的强大数律。此外,作为主要结果的应用,还得到了nsd误差下非参数回归模型估计量的强相合性,此结果也改进了相关文献中的结果。

关键词：完全收敛性完全矩收敛性加权和 nsd序列非参数模型

Borel-Cantelli引理和强大数定律充要条件的研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

Borel-Cantelli引理和强大数定律充要条件的研究

作者：仰蕾安徽大学

学位级别：硕士

众所周知,概率极限理论在概率论和数理统计中扮演着基石的作用,而有关Borel-Cantelli引理和强大数定律的研究又是重要研究内容,故本论文将主要研究这两类问题.首先,目前已有很多学者在概率空间下研究了Borel-Cantelli引理有关问题,例如... 详细信息

众所周知,概率极限理论在概率论和数理统计中扮演着基石的作用,而有关Borel-Cantelli引理和强大数定律的研究又是重要研究内容,故本论文将主要研究这两类问题.首先,目前已有很多学者在概率空间下研究了Borel-Cantelli引理有关问题,例如对独立事件序列或者相依事件序列,在满足一定条件下,获得了一些有关Borel-Cantelli引理的上下界.但对一般测度空间的Borel-Cantelli引理研究很少.我们将在一般有限测度空间下,研究非负函数的Borel-Cantelli引理,获得了一些上下界,推广了一些已有的经典结论.进一步,我们通过举例(包括相依序列),验证我们所获得的结论.其次,对强大数定律的研究,许多学者已将独立情形推广到相依情形,但大都只给出强大数定律的充分条件,对其必要条件研究较少.所以我们将研究相依序列——nsd序列的强大数定律的充分必要条件.在一些函数型条件下,我们获得了nsd序列强大数定律的充要条件.作为应用,我们可立即得到nsd序列的Marcinkiewicz型和logarithmic均值型的强大数定律.最后,利用MATLAB软件我们开展相关数据模拟工作,进一步验证我们所获得的大数定律.

关键词： Borel-Cantelli引理测度空间强大数定律 nsd序列充要条件