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  • 1 篇 中心极限定理
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  • 1 篇 尾概率
  • 1 篇 零方差原则
  • 1 篇 经典两步重要抽样...
  • 1 篇 罕见事件
  • 1 篇 重要分布函数

机构

  • 1 篇 南京大学

作者

  • 1 篇 万祖娟

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Metroplis—Hastings算法"
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信用风险组合尾部概率估计的重要抽样算法优化
信用风险组合尾部概率估计的重要抽样算法优化
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作者： 万祖娟 南京大学
学位级别：硕士
信用风险组合发生大额损失是一件罕见事件,但是一旦发生将造成严重后果。为了有效管理罕见事件发生造成的影响,首要任务是估计出罕见事件发生的概率,或尾概率。在计算中,由于罕见事件发生的概率很小,样本量很少,从而导致估计方差过大。... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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