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Alpha正态分布及其在环境污染中的应用

统计与信息论坛 2016年第6期31卷 22-27页

作者：陈明明马江洪姬楠楠长安大学经济与管理学院陕西西安710064 长安大学理学院陕西西安710064

目前,对实际数据的处理常采用一些对称分布,如正态分布和t分布等,而这种对称分布所给出的结果往往并不能令人满意。偏分布常用来处理有偏重尾数据,基于传统正态分布,提出一种处理偏态和重尾数据的alpha正态分布,并研究其参数估计方法及... 详细信息

目前,对实际数据的处理常采用一些对称分布,如正态分布和t分布等,而这种对称分布所给出的结果往往并不能令人满意。偏分布常用来处理有偏重尾数据,基于传统正态分布,提出一种处理偏态和重尾数据的alpha正态分布,并研究其参数估计方法及基本性质。将所提分布应用于环境污染数据,通过拟合检验alpha正态分布给出了很好的结果。

关键词：偏正态分布 alpha正态分布 mle估计环境污染

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分布未知情况下的空间滞后模型检验

统计研究 2011年第4期28卷 93-98页

作者：张进峰厦门大学王亚南经济研究院

在扰动项分布未知的情况下,直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足,本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础,采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件,构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量。... 详细信息

在扰动项分布未知的情况下,直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足,本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础,采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件,构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量。这种检验方法仅需参数的一致估计量,便于计算。蒙特卡罗结果表明,在小样本情况下,本文提出的检验有良好的性质,且明显优于Saavedra(2003)提出的检验。

关键词：空间滞后模型 mle估计 GMM估计 C(α)检验

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多项分布参数估计算法研究

统计与决策 2015年第10期31卷 16-19页

作者：汪德萍胡尧王茜贵州大学数学系贵阳550025

文章考虑了多项分布参数的极大似然估计问题和贝叶斯估计问题,重点讨论了无显示解情形.通过EM算法研究,对无显示解的情形进行参数估计,进一步讨论了EM算法对非完全样本情况的使用方法.为了验证估计方法的可靠性,首先随机生成多项分布的... 详细信息

文章考虑了多项分布参数的极大似然估计问题和贝叶斯估计问题,重点讨论了无显示解情形.通过EM算法研究,对无显示解的情形进行参数估计,进一步讨论了EM算法对非完全样本情况的使用方法.为了验证估计方法的可靠性,首先随机生成多项分布的样本,通过EM算法估计其参数,并描绘出不同样本下同一参数的变化曲线以及对随机产生的多项分布样本进行检验。

关键词：多项分布 mle估计 Bayes估计 EM算法

关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质

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统计与信息论坛 2014年第7期29卷 16-21页

作者：陈明明马江洪杨楠长安大学经济与管理学院陕西西安710064 长安大学理学院陕西西安710064 长安大学信息工程学院陕西西安710064

目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的... 详细信息

目前有关重尾或偏态数据的统计分析和理论模型相对较少,基于传统的Laplace分布,提出一种处理偏态和重尾数据的新模型——斜Laplace分布,以研究其参数估计方法。利用数理统计知识推导出该分布与一些常见分布(如正态分布、指数分布)间的统计关系,并给出一种可通过设置不同参数值得到不同分布的Levy偏稳定分布及其稳定性。

关键词：斜Laplace分布 mle估计 Levy偏稳定分布

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随机化应答调查方案的参数估计问题

纯粹数学与应用数学 2000年第2期16卷 79-84页

作者：章栋恩北京工商大学数理部北京100037

随机化应答调查是一种特殊的数据采集技术 ,使得调查者既得到了某个敏感问题的信息又保护了被调查者的稳私 .本文研究从两种随机化应答调查方案采得数据后的参数估计问题 .在应用Bayes估计时 ,给出了便于用Mathematica软件计算的后验均... 详细信息

随机化应答调查是一种特殊的数据采集技术 ,使得调查者既得到了某个敏感问题的信息又保护了被调查者的稳私 .本文研究从两种随机化应答调查方案采得数据后的参数估计问题 .在应用Bayes估计时 ,给出了便于用Mathematica软件计算的后验均值和方差的公式 .通过模拟实验 ,比较了两个方案所得估计量的优劣 .

关键词： mle估计 Bayes估计参数估计随机化应答调查

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分布未知情况下的空间滞后模型检验

极值风险价值和预期损失的估计应用：以影子银行和A股市场为例

统计与精算 2011年第4期 93-98页

作者：张进峰

在扰动项分布未知的情况下，直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足，本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础，采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件，构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计... 详细信息

在扰动项分布未知的情况下，直接采用传统的空间模型检验方法是存在问题的。针对传统空间模型检验方法的不足，本文以Lee和Yu(2010)的研究为基础，采用Lee和Liu(2006)提出的最优矩条件，构造分布未知情况下空间滞后模型的稳健检验统计量。这种检验方法仅需参数的一致估计量，便于计算。蒙特卡罗结果表明，在小样本情况下，本文提出的检验有良好的性质，且明显优于Saavedra(2003)提出的检验。

关键词：空间滞后模型 mle估计 GMM估计 C(α)检验 Spatial Lag Model mle GMM C(α) Test

来源：人大复印报刊资料评论

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吉林金融研究 2017年第6期 4-10页

作者：李锦成中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测。当样本数据不多时,利用Gibbs抽样和蒙特卡洛模拟马尔科夫链来检验参数的拟合效果。最后,对从H... 详细信息

在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测。当样本数据不多时,利用Gibbs抽样和蒙特卡洛模拟马尔科夫链来检验参数的拟合效果。最后,对从Hill图观测出的极值情况基于MCMC和mle方法估计其风险价值和预期损失。本文以中国的影子银行规模、上证指数、上证成交量时间序列为例,检测了三者的极值风险值和预期损失,经过比较发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小。

关键词：极值 MCMC估计 mle估计风险价值预期损失