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  • 4 篇 经济学
    • 4 篇 应用经济学
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  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学

主题

  • 4 篇 mdh理论
  • 3 篇 交易量
  • 2 篇 价格波动
  • 1 篇 量价关系
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 市值规模
  • 1 篇 波动性
  • 1 篇 garch—m模型
  • 1 篇 信息流
  • 1 篇 mvgarch
  • 1 篇 杠杆效应

机构

  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 长沙市商业银行
  • 1 篇 长沙理工大学
  • 1 篇 青岛大学
  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 王潇
  • 1 篇 谢腾云
  • 1 篇 陈学文
  • 1 篇 张学涛
  • 1 篇 邓少春
  • 1 篇 袁志湘
  • 1 篇 黄艳芳
  • 1 篇 程彬
  • 1 篇 张丛丛

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=MDH理论"
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分级基金交易量与其收益率间波动关系分析——基于BEKK/DCC-MVGARCH模型的实证研究
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海南金融 2015年 第7期 15-20页
作者： 陈学文 黄艳芳 中南财经政法大学金融学院 湖北武汉430073
分级基金作为新兴的结构化投资品种,与股票、普通的ETF基金相比,具有一系列独有的特征,本文基于多元GARCH模型分析,实证分析了分级基金A份额、B份额在二级市场的交易量与价格波动之间的关系,发现无论是A份额还是B份额,其交易量与价格波... 详细信息
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基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究
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青岛大学学报（自然科学版） 2012年 第1期25卷 73-78页
作者： 张学涛 王潇 张丛丛 青岛大学经济学院 山东青岛266071
基于mdh理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明:成交量与收益率波动性正相关,而收益率的波动性又与收益率之间存在正相关关系,因此成交量与收益率正相关,并且随着... 详细信息
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基于GARCH-M模型的中国股市量价关系研究
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金融经济（下半月） 2008年 第11期 130-132页
作者： 袁志湘 邓少春 谢腾云 湖南大学金融学院 长沙市商业银行 湖南大学统计学院
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关系的混合分布假说(mdh)理论的结论,指出了一般认为股价变动与交易量正相关的结论是不准确的,并具体分析... 详细信息
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我国A股市场量价关系实证研究
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引用
时代金融 2011年 第3X期 99-99页
作者： 程彬 长沙理工大学 湖南长沙410000
本文在利用Engle(1982)提出的ARCH模型以及在此基础上发展的GARCH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关系。与国内外众多研究结果相一致,我国A股市场价格波动性与交易量之间存在显著的正相关关系,即大的交易量将引起... 详细信息
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