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国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于lstar模型

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中国农村经济 2012年第9期 74-87页

作者：陈宇峰薛萧繁徐振宇浙江工商大学经济学院浙江工商大学现代商贸研究中心浙江工商大学数学与统计学院北京工商大学经济学院

本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个lstar非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导... 详细信息

本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个lstar非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。

关键词：国际油价国内农产品价格传导机制 lstar模型

Divisia加权货币供应量作为货币政策中介目标有效性研究——基于lstar模型的实证分析

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数量经济技术经济研究 2012年第3期29卷 102-115,127页

作者：李正辉蒋赞李超湖南大学金融与统计学院

本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的lstar模型。货币政策中介目标的选择有不同统计口径的货币供应量,采用M1、M2和Divisia加权M1、M2时,货币需求... 详细信息

本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的lstar模型。货币政策中介目标的选择有不同统计口径的货币供应量,采用M1、M2和Divisia加权M1、M2时,货币需求函数稳健性具有差异性;利用构建的lstar模型,使用M1、M2和测算Divisa加权M1、M2对相应lstar模型进行实证分析,发现Divisa加权的货币供应量作为货币政策中介目标比不加权的更为有效,而就货币供应量层次分析,Divisa加权的M2比M1更有效。

关键词：货币供应量货币政策中介目标 lstar模型

双阀值lstar模型及其在人民币汇率预测中的应用

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系统科学与数学 2013年第3期33卷 264-275页

作者：徐家杰浙江工商大学金融学院杭州310018

为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值lstar模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值lstar模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省... 详细信息

为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值lstar模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值lstar模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度.随后的预测实验表明,双阀值lstar模型不仅比传统的单阀值lstar模型更契合无行动区间理论,而且有更强的预测能力.

关键词：双阀值 lstar模型人民币汇率预测

我国物价波动长期状态研究——基于三机制lstar模型的实证分析

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价格理论与实践 2015年第1期 76-78页

作者：刘希章李富有南士敬西安交通大学经济与金融学院

稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制lstar模型对我国1987-2014年的季度物价波动率进行了建模分析,研究发现,我国物价波动具有明显的非对称性特... 详细信息

稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制lstar模型对我国1987-2014年的季度物价波动率进行了建模分析,研究发现,我国物价波动具有明显的非对称性特征,物价爬行波动状态和高通胀状态是通过温和通胀状态进行平滑转换。同时,本文结合当前我国宏观经济的"新常态"背景,对保持物价稳定提出了相应的具有实效性的政策建议。

关键词：物价波动三机制 lstar模型非对称性

汇率变动对价格水平的非线性传导效应——基于lstar模型的计量研究

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软科学 2013年第3期27卷 121-124,144页

作者：金成晓朱培金朱亚莉吉林大学数量经济研究中心长春130012 吉林大学商学院长春130012

利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性lstar模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀与自身滞后项、产出缺口、名义有效汇率变化率和超额货币变化率有关;其次,人民币升值无助于抑制通货膨胀... 详细信息

利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性lstar模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀与自身滞后项、产出缺口、名义有效汇率变化率和超额货币变化率有关;其次,人民币升值无助于抑制通货膨胀;最后,名义有效汇率变化率对通货膨胀具有非线性效应,且在2005年前后转换函数特征显著不同。因此,中国有待继续稳步深化汇率改革,在货币政策调控中对汇率传导的非线性效应给予足够的重视。

关键词：名义有效汇率波动汇率传导通货膨胀 lstar模型非线性效应

国际油价波动对我国农产品价格的影响——基于非线性lstar模型的实证分析

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价格理论与实践 2013年第5期 58-59页

作者：吴翔张小宇东北电力大学经济管理学院吉林大学农学部

为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性lstar模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性lstar模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际... 详细信息

为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性lstar模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性lstar模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际油价变动对我国农产品批发价格均有显著影响。当国际油价变动上涨幅度超过12.58%时,国际油价变动对我国农产品批发价格的影响具有明显的门限自回归效应。据此结论,本文提出相关政策建议。

关键词：国际油价变动国内农产品批发价格 lstar模型

基于双阀值lstar模型的人民币汇率均值回复分析

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统计与决策 2012年第7期28卷 139-142页

作者：徐家杰浙江工商大学金融学院杭州310018

为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值lstar模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值lstar模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省... 详细信息

为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值lstar模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值lstar模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值lstar模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。

关键词：双阀值 lstar模型人民币汇率均值回复

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基于lstar模型的非线性协整检验

统计与信息论坛 2012年第9期27卷 20-25页

作者：丁东洋周丽莉南昌大学公共管理学系江西南昌330031 南昌大学经济与管理学院江西南昌330031

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(lstar)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计... 详细信息

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(lstar)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。

关键词：非线性协整 lstar模型蒙特卡洛模拟渐近分布

国际油价波动对国内农产品价格的冲击传导机制:基于lstar模型

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浙商研究 2012年 136-154页

作者：陈宇峰薛萧繁徐振宇

笔者在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性的基础上,加入国内消费价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个lstar非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导... 详细信息

笔者在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性的基础上,加入国内消费价格指数、货币供应量和国际粮食价格指数等变量,构建了两个lstar非线性模型,分解出国际油价波动对国内农产品价格的直接影响和间接传导效应。研究结果表明,国际油价波动与国内农产品价格之间的关系长期处于线性与非线性的转换过程之中;国际油价对国内农产品价格的直接影响并不显著,国际油价主要是通过国内通货膨胀率、货币发行量和国际农产品价格等因素间接影响中国农产品价格。

关键词：国际油价国内农产品价格传导机制 lstar模型