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基于改进布林线与kdj指标相结合的量化策略研究

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基于改进布林线与KDJ指标相结合的量化策略研究

作者：胡博然哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

国内金融市场近几年快速发展,如今A股被纳入MSCI指数,中美贸易战不断加剧,使金融机构投资方式的不断改变,从传统的价值投资转向量化投资是未来发展趋势,国内收益率前十的基金机构超过一半以上选用量化投资方式。基本的量化投资是根据技... 详细信息

国内金融市场近几年快速发展,如今A股被纳入MSCI指数,中美贸易战不断加剧,使金融机构投资方式的不断改变,从传统的价值投资转向量化投资是未来发展趋势,国内收益率前十的基金机构超过一半以上选用量化投资方式。基本的量化投资是根据技术指标和财务指标相结合的方式,通过统计学中的概率判断市场未来走向,量化投资会避免投资者因情绪造成的风险,计算机判断买卖成交点时机更迅速,避免不必要的滑点成本,对个人投资者而言极具现实指导意义。本课题选择改进的布林线和kdj指标相结合策略并在模拟和实证中运用量化投资的方法进行分析。在众多技术指标中选择布林线与kdj指标相结合,kdj属于判断超买和超卖类技术指标,布林线一般用于分析支撑压力类技术指标,将这两种技术指标相结合能够发挥彼此的优势使指标作用更加准确。研究中针对传统布林线的优缺点进行了阐述,已有的布林线中轨线是由移动平均线构成的,而移动平均线优点是适合判断一个长期趋势的变化,而面对市场波动会出现明显的滞后性,研究中利用卡夫曼自适应均线来代替布林线中轨线,优化传统布林线在面对波动时的不同之处,使用蒙特卡罗方法对比改进前后获得收益的概率。量化策略研究不光是针对买卖成交点的研究,对股票池的选取同样适用,本文选用多因子打分模型,通过财务指标的分析,其中候选因子包括4大类16个因子,涵盖估值、盈利、质量、营运等多个方面考虑,对沪深300股票的10个行业进行打分分析,选择出50只优质股票用作策略回测股票池,随机选择10只股票用作验证策略的广泛适用性,最终价值投资策略和组合策略利用两组股票池做对比收益分析,论证量化投资比价值投资在当前金融环境下更能给投资者带来收益率,而价值投资策略依靠优质的股票池也是具有投资意义的。

关键词：量化投资布林线 kdj指标卡夫曼自适应均线价值投资策略

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kdj指标在证券投资分析中的具体运用

上海商业 2021年第11期 188-189页

作者：张婷婷南京财经大学

鉴于股票市场的变幻莫测,各类投资分析技术指标成为投资者不可或缺的投资工具,kdj指标则是其中尤为重要的一种。本文简要介绍了kdj指标模型,阐述了其计算原理及应用原则,分析其可能钝化的原因并提出一些解决措施,以供参考。

关键词： kdj指标证券投资风险

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kdj指标在证券投资分析中的具体运用

现代营销（下） 2017年第12期 134-135页

作者：樊纪明江西财经职业学院江西九江332000

在股票市场中,人们依据投资者对于证券投资分析方式的不同,将其分为技术分析派、基本分析派和学术派三大类,其中技术分析因为操作简单、见效快,长期以来被众多投资者广泛运用。而kdj作为广为股民所熟知的技术指标,在证券投资的实际操作... 详细信息

在股票市场中,人们依据投资者对于证券投资分析方式的不同,将其分为技术分析派、基本分析派和学术派三大类,其中技术分析因为操作简单、见效快,长期以来被众多投资者广泛运用。而kdj作为广为股民所熟知的技术指标,在证券投资的实际操作中发挥了重要作用。本文对kdj指标的内涵做了系统阐述,并总结了其计算原理、应用原则,以及在应用kdj指标过程中避免决策失误的合理化建议。

关键词： kdj指标证券投资股票市场

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kdj指标在证券投资分析中的具体应用

上海商业 2021年第4期 84-85页

作者：赵文龙延边大学

证券市场中不可或缺的投资工具就是各类投资分析指标。kdj是其中尤为重要的一项指标。本文对kdj指标的内涵作出了概述,并对计算原理、应用原则作出了阐述,以及对其产生的风险进行了分析并提出了相应的解决方法。

关键词： kdj指标证券投资股票市场风险

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kdj指标为什么要慎用

大众理财顾问 2008年第11期 48-49页

作者：叶波杜洋

在实战中，kdj最常用的法则为牛（熊）背离法则和超买超卖法则。但我们在研究中发现牛（熊）背离很难构筑完整的交易系统，因而倾向于集中研究kdj的超买超卖法则。

关键词： kdj指标慎用交易系统法则背离

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基于kdj指标的期货程序化交易策略研究

广西质量监督导报 2019年第4期 79-81页

作者：李爱泉广西财经学院

我国商品期货市场的境内参与者主要是以采用技术指标分析法为主的个人投资者。随着我国期货市场国际化进程,研究技术指标分析法是否能预测价格走势、帮助个人投资者获取超额收益具有重要意义。本文构建了两个基于kdj指标的程序化交易模... 详细信息

我国商品期货市场的境内参与者主要是以采用技术指标分析法为主的个人投资者。随着我国期货市场国际化进程,研究技术指标分析法是否能预测价格走势、帮助个人投资者获取超额收益具有重要意义。本文构建了两个基于kdj指标的程序化交易模型,并在18个商品期货品种中进行回测。结果表明基于kdj指标的交易策略不能在2008年后的我国商品期货市场中获取超额收益。

关键词： kdj指标期货市场程序化交易

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kdj指标在证券投资分析中的应用

中国证券期货 2012年第7X期15卷 14-14页

作者：郑宏韬北京财贸职业学院金融系北京101101

本文较为系统的总结了kdj指标的计算原理、指标的一般应用原则,重点指出了关于kdj指标钝化带来的信号失灵问题,并且针对如何识别指标钝化,避免由此带来的决策失误提出了全面合理的应对措施,希望能够为投资者带来一定的启迪。

关键词： kdj指标形态理论移动平均线 MACD指标

kdj指标在证券投资中的应用、不足及应对措施

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现代营销(上旬刊) 2022年第6期 22-24页

作者：李承杨徐耀鹏华东交通大学

技术分析是针对证券市场的市场行为所作的分析，以证券交易市场过去与现在的行为作为分析对象，综合数学和逻辑的方法，总结出一些规律，并以此推测证券市场的未来发展变化趋势，从而决定证券投资时机的分析方法。作为一种常用的分析方... 详细信息

技术分析是针对证券市场的市场行为所作的分析，以证券交易市场过去与现在的行为作为分析对象，综合数学和逻辑的方法，总结出一些规律，并以此推测证券市场的未来发展变化趋势，从而决定证券投资时机的分析方法。作为一种常用的分析方法，其理论经过长时间的发展和完善，已经得到了实践的验证，颇受中小投资者喜爱。本文阐述了kdj指标内涵、计算原理及一般应用原则，就运用过程中存在的不足提出应对措施，以供中小投资者参考。

关键词：证券市场技术分析 kdj指标

基于kdj和MACD指标的触发式基金定投设计和可行性验证——以定投上证50指数型基金为例

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基于KDJ和MACD指标的触发式基金定投设计和可行性验证——以定投...

作者：展之宽兰州大学

学位级别：硕士

基金定投是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中,是基金公司和银行联合推广的一种基金投资方式。近年来基金定投由于其一次投入少、积少成多的特点,得到广大投资者的普遍参与和认可,成为重要的理财投资方式之一。然而... 详细信息

基金定投是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中,是基金公司和银行联合推广的一种基金投资方式。近年来基金定投由于其一次投入少、积少成多的特点,得到广大投资者的普遍参与和认可,成为重要的理财投资方式之一。然而在持续走弱的中国股市中,传统的基金定投由于其机械化的投资方式,给坚持定投的投资者带来的回报越来越微薄,甚至不断亏损,投资者对这一理财方式产生了很多质疑。对此,行业内一些机构对传统定投进行了部分优化,引入一些算法自动选择申购的时机和金额来提高定投效率,形成所谓的“智能定投”,但由于普遍忽视对存量份额的调整,其设计仍有一些不足之处。本文首先对我国证券投资基金和国内基金定投业务的发展历史进行了简单回顾,对现有的几种基金定投方式进行了定性的比较和分析,然后在智能定投理念基础上,参考股票技术分析中比较常用的kdj指标和MACD旨标的应用规则,结合基金定投的特点和需要,设计出基于kdj和MACD指标的触发式基金定投,并严格按照设计规则和基金定投的实际操作方式,在一个完整的投资周期内以投资指数型基金为例对其收益能力进行统计验证。最终结论表明,基于kdj和MACD指标的触发式基金定投在完全相同的条件下,其收益率明显超越普通定投方式,文章最后对可行性验证的结果进行了分析并得出结论。

关键词：指标触发式基金定投 kdj指标 MACD指标