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学科分类号

  • 6 篇 理学
    • 6 篇 数学
  • 6 篇 管理学
    • 6 篇 管理科学与工程(可...
  • 5 篇 经济学
    • 5 篇 应用经济学

主题

  • 10 篇 clark公式
  • 4 篇 投资策略
  • 4 篇 套期保值策略
  • 3 篇 效用函数
  • 3 篇 梯度算子
  • 2 篇 红利
  • 2 篇 数理金融学
  • 2 篇 不完全市场
  • 2 篇 下方约束
  • 2 篇 投资消费
  • 2 篇 未定权益
  • 1 篇 信息价值
  • 1 篇 最优化问题
  • 1 篇 股票
  • 1 篇 证券
  • 1 篇 malliavin导数
  • 1 篇 消费效用
  • 1 篇 证券交易价格
  • 1 篇 金融经济学
  • 1 篇 动态的风险度量

机构

  • 3 篇 安徽工程大学
  • 2 篇 西安电子科技大学
  • 2 篇 上海大学
  • 2 篇 中南大学
  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 安徽工程科技学院
  • 1 篇 湖南证券投资咨询...
  • 1 篇 湖南湘西民族广播...
  • 1 篇 湖南税务高等专科...

作者

  • 4 篇 胡慧敏
  • 3 篇 杨昭军
  • 2 篇 鲍品娟
  • 2 篇 邹捷中
  • 2 篇 费为银
  • 2 篇 张礼波
  • 2 篇 胡奇英
  • 2 篇 刘宣会
  • 1 篇 杨昌凡
  • 1 篇 李致中

语言

  • 10 篇 中文
检索条件"主题词=Clark公式"
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算术型亚式期权的对冲策略
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湖南师范大学自然科学学报 2003年 第3期26卷 27-31页
作者： 杨昌凡 湖南湘西民族广播电视大学 中国吉首416000
基于文[1]关于Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,运用推广的clark公式,对由算术平均确定的亚式期权给出了套期保值策略的计算途径.
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部分信息下的最优投资消费策略显式解
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应用概率统计 2001年 第4期17卷 390-398页
作者： 杨昭军 李致中 邹捷中 湖南大学数学博士后流动站 中南大学科研所 长沙410075
本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题．在较一般情形下，给出了由证券交易价格．（部分信息）决定的最优投资消费策略显式解．
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标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
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西安电子科技大学学报 2004年 第1期31卷 129-134页
作者： 刘宣会 胡奇英 西安电子科技大学经济管理学院 陕西西安710071 上海大学国际工商与管理学院 上海201800
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的clark公式与Malliavin分析得到了最优... 详细信息
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Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用
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东华大学学报（自然科学版） 2011年 第1期37卷 115-119页
作者： 胡慧敏 费为银 鲍品娟 安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
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一种亚式期权的套期保值策略
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应用数学学报 2001年 第1期24卷 56-60页
作者： 杨昭军 邹捷中 湖南税务高等专科学校 中南大学科研所 长沙410075
本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略．
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不完全市场上一种未定权益的套期保值策略
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系统工程学报 2004年 第3期19卷 284-289页
作者： 刘宣会 胡奇英 西安电子科技大学经济管理学院 陕西西安710071 上海大学国际工商与管理学院 上海201800
在标的资产价格服从几何布朗运动的Black Scholes模型中,金融市场为完全市场时,给出一种精确的套期保值策略.然后在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量... 详细信息
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部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究
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经济数学 2008年 第4期25卷 362-366页
作者： 胡慧敏 费为银 鲍品娟 安徽工程科技学院应用数理系 安徽芜湖241000
本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略,推广了Lakner模型.
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关于带向下约束的最优投资组合的分析与研究
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赤峰学院学报（自然科学版） 2012年 第10期28卷 1-3页
作者： 胡慧敏 张礼波 安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000
最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一,受到广泛关注.本文对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,刻画其带下方约束的最优投资策略.
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红利支付情形下最优投资组合模型研究
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阜阳师范学院学报（自然科学版） 2014年 第1期31卷 8-10,15页
作者： 胡慧敏 张礼波 安徽工程大学数理学院 安徽芜湖241000
提出了投资者如何使得终端财富期望效用最大化问题。证券价格的随机微分方程中出现的漂移过程以及布朗运动被假设为投资者在市场中观测不到的,投资者只关注证券价格和利息率,在此模型框架背景下讨论红利支付状态的最优投资组合策略,进... 详细信息
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部分信息下投资消费策略及信息价值测算
部分信息下投资消费策略及信息价值测算
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11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China
作者： 杨昭军 湖南证券投资咨询有限责任公司
本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,对于特殊的股票价格动态模型及一般效用函数,运用鞅方法、随机滤波理论,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解。在对数效用函数的假定下,得到完全信息与部... 详细信息
来源： cnki会议 评论
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