算术型亚式期权的对冲策略
The Hedging Strate of Arithmetic Asian Options作者机构：湖南湘西民族广播电视大学中国吉首416000
出 版 物：《湖南师范大学自然科学学报》 (Journal of Natural Science of Hunan Normal University)
年 卷 期：2003年第26卷第3期
页 面：27-31页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：算术型亚式期权 对冲策略 Banach空间 梯度算子 Clark公式 套期保值策略 数理金融学
摘 要：基于文[1]关于Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,运用推广的Clark公式,对由算术平均确定的亚式期权给出了套期保值策略的计算途径.
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