检索结果-南通市图书馆

空间经济计量模型Bootstrap检验功效的仿真分析

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华南理工大学学报（自然科学版） 2010年第11期38卷 155-160页

作者：欧变玲龙志和林光平华南理工大学经济与贸易学院广东广州510640 波特兰州立大学经济系美国俄勒冈州波特兰市97207

当误差项不满足经典的正态独立同分布假设条件时,利用Moran’sⅠ统计量的渐近分布进行空间相关性检验的功效较弱.文中把bootstrap方法用于空间经济计量模型的空间相关性Moran’sⅠ检验统计量,Monte Carlo模拟实验结果表明:从功效角度看... 详细信息

当误差项不满足经典的正态独立同分布假设条件时,利用Moran’sⅠ统计量的渐近分布进行空间相关性检验的功效较弱.文中把bootstrap方法用于空间经济计量模型的空间相关性Moran’sⅠ检验统计量,Monte Carlo模拟实验结果表明:从功效角度看,当误差项服从正态独立同分布时,Bootstrap检验与渐近检验同样有效,甚至优于渐近检验;当误差项不服从正态独立同分布且存在异方差时,Bootstrap检验能够有效地提高渐近检验的功效;当样本量较小时,空间相关系数和空间衔接结构等对功效有显著影响,尤其是在空间衔接密度较高的Queen矩阵和空间相关系数小于0的情况下,Bootstrap检验的功效显著大于渐近检验;当空间权重矩阵为Queen矩阵时,Bootstrap检验的功效曲线随样本量增大而从"√"型变成"V"型,对称性增强,空间衔接结构对Bootstrap检验功效的影响减弱.

关键词： Bootstrap检验 Moran’s Ⅰ统计量检验功效 Monte Carlo实验

中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap检验

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管理工程学报 2014年第2期28卷 79-86页

作者：王鹏宋阳鹿新华陈丽金融安全协同创新中心四川成都610074 西南财经大学中国金融研究中心四川成都610074 西南财经大学财税学院四川成都610074 西南财经大学金融学院四川成都610074 中国农业银行四川省分行四川成都610016

金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用List提出的一种基于bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对上证综指、深证成指... 详细信息

金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用List提出的一种基于bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对上证综指、深证成指、中小板指数和创业板指数等中国股票市场4种代表性股价指数收益非对称特征的全面深入检验,研究结果表明:除了中小板指数收益具有较为明显的非对称性特征外,其它3种股价指数的收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。论文的研究结果为金融时间序列非对称特征的考察及中国股票市场收益分布特征的研究提供了新的证据。

关键词：中国股票市场非对称性 Bootstrap检验

局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

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统计研究 2014年第11期31卷 101-108页

作者：江海峰陶长琪汪忠志安徽工业大学商学院江西财经大学江西财经大学信息管理学院安徽工业大学数理科学与工程学院

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境... 详细信息

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。

关键词：局部趋势单位根 Bootstrap检验埃奇沃斯展开蒙特卡罗模拟

ADF模式中漂移项和趋势项检验量分布与Bootstrap检验研究

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统计与信息论坛 2014年第6期29卷 3-10页

作者：江海峰陶长琪陈启明安徽工业大学商学院安徽马鞍山243002 江西财经大学信息管理学院江西南昌330013

在推导ADF检验模式下趋势项和漂移项伪t检验量极限分布基础上,提出修正的系数检验量。研究表明,它们与DF检验模式下检验量具有相同的极限分布;构造漂移项和趋势项检验的bootstrap实现方法并证明了有效性。将蒙特卡洛模拟技术与临界值检... 详细信息

在推导ADF检验模式下趋势项和漂移项伪t检验量极限分布基础上,提出修正的系数检验量。研究表明,它们与DF检验模式下检验量具有相同的极限分布;构造漂移项和趋势项检验的bootstrap实现方法并证明了有效性。将蒙特卡洛模拟技术与临界值检验方法进行对比,结果表明bootstrap方法能够明显降低检验的水平扭曲,在检验功效方面也有一定优势。模拟也显示临界值检验的局限性和bootstrap方法的稳健性。

关键词：单位根检验漂移项趋势项 Bootstrap检验蒙特卡洛模拟

空间经济计量滞后模型bootstrap Moran检验的水平扭曲

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系统工程 2009年第8期27卷 69-73页

作者：欧变玲龙志和林光平华南理工大学经济与贸易学院广东广州510640 波特兰州立大学经济系美国波特兰州97207

将bootstrap方法从计量经济学、金融学、医学、军事等领域拓展到空间经济计量领域,采用三种基于残差的bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从水平扭曲角度看,在标准正态误差和异方... 详细信息

将bootstrap方法从计量经济学、金融学、医学、军事等领域拓展到空间经济计量领域,采用三种基于残差的bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从水平扭曲角度看,在标准正态误差和异方差误差情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验具有更好的有限样本性质。

关键词：水平扭曲 Bootstrap检验空间经济计量滞后模型 Moran’s I统计量

空间经济计量模型Bootstrap检验的水平扭曲

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数量经济技术经济研究 2009年第1期26卷 151-160页

作者：龙志和欧变玲林光平华南理工大学经济与贸易学院美国波特兰州立大学

本文使用回归残差的bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验。基于空间相关性检验统计量Moran’sI,在不同bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较bootstrap和渐近检验方法。通过MonteCarlo实验揭示了当空间经济计量模型... 详细信息

本文使用回归残差的bootstrap方法,对线性模型空间相关性进行检验。基于空间相关性检验统计量Moran’sI,在不同bootstrap样本数及不同空间衔接结构下,研究并比较bootstrap和渐近检验方法。通过MonteCarlo实验揭示了当空间经济计量模型中残差不满足经典正态假定条件时,空间相关性的渐近检验理论不再有效。本文把bootstrap方法用于空间相关性检验,对水平扭曲进行了分析校正。研究同时发现,从水平扭曲角度来看,无论残差是否满足经典正态假定条件,空间经济计量模型Bootstrap检验通常都很有效。

关键词：水平扭曲 Bootstrap检验 Moran’s I 指数

DF模式下第三种单位根检验的Bootstrap检验研究

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21世纪数量经济学

21世纪数量经济学 2014年 3-18页

作者：江海峰陶长琪安徽工业大学商学院江西财经大学信息管理学院

根据单位根检验的流程,本文考察了DF模式下第三种单位根中的三类检验。提出了基于约束残差的Bootstrap检验方法,并利用不变原理、大数定律、Slutsky定理和埃奇沃斯展开方法证明该方法的合理性和有效性。同时借助蒙特卡洛模拟技术与临界... 详细信息

根据单位根检验的流程,本文考察了DF模式下第三种单位根中的三类检验。提出了基于约束残差的Bootstrap检验方法,并利用不变原理、大数定律、Slutsky定理和埃奇沃斯展开方法证明该方法的合理性和有效性。同时借助蒙特卡洛模拟技术与临界值检验进行对比,模拟结果显示:传统的临界值检验水平失真严重;Hylleberg和Mizon提出的临界值检验虽然可以改善检验效果,但受漂移项和样本容量大小的影响而很难应用于实证分析中;Bootstrap检验方法不但具有满意的检验效果,而且还不受样本容量和漂移项取值的影响,因此可以在实证研究中广泛使用。

关键词：单位根 Bootstrap检验蒙特卡洛模拟埃奇沃斯展开

局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

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局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

DF模式下第三种单位根检验的Bootstrap检验研究

中国数量经济学会2014年年会

作者：江海峰陶长琪杨海文董梅生安徽工业大学商学院江西财经大学信息管理学院江西井冈山大学数理学院

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃斯展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示Boottrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。本文既丰富了单位根检验理论,也拓展了Bootst唧方法的应用领域。

关键词：局部趋势单位根 Bootstrap检验埃奇沃斯展开

来源： cnki会议评论

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DF模式下第三种单位根检验的Bootstrap检验研究