局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验
Distribution and Bootstrap Test for Statistics from Unit Root with Local Trend作者机构：安徽工业大学商学院 江西财经大学 江西财经大学信息管理学院 安徽工业大学数理科学与工程学院
出 版 物：《统计研究》 (Statistical Research)
年 卷 期：2014年第31卷第11期
页 面：101-108页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
基 金：国家社会科学基金一般项目"基于Bootstrap方法下单位根检验研究"(13BJY011)的阶段性研究成果 国家自然科学基金项目"环境约束下要素集聚促进区域产业结构升级的机制研究--基于区域创新能力差异化视角"(71273122)的资助
主 题：局部趋势 单位根 Bootstrap检验 埃奇沃斯展开 蒙特卡罗模拟
摘 要：本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。
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