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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 var
  • 1 篇 shortfall
  • 1 篇 非对称最小二乘
  • 1 篇 资产配置
  • 1 篇 expectile
  • 1 篇 adjexpectile

机构

  • 1 篇 华中科技大学

作者

  • 1 篇 周静
  • 1 篇 罗乐

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Adjexpectile"
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adjexpectile风险测度的性质、优化及资产配置的应用
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中国管理科学 2018年 第5期26卷 51-61页
作者： 周静 罗乐 华中科技大学管理学院
金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不足,在理论界得到广泛的讨论和应用。本文扩展了expectile进行资产配置,提出adjexpectile的概念,并讨论和... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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