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马克维茨投资组合模型的遗传算法

商业研究 2004年第1期 27-29页

作者：周万隆吴艳武汉大学商学院湖北武汉430072

在介绍马克维茨均值—方差投资组合模型的理论依据、含义及表述的基础之上,提出了求解该投资组合模型的遗传算法。并采用实证分析的方法,与梯度算法进行了比较,从而显示了该遗传算法在求解此类有约束条件的非线性规划问题时的优势。

关键词：马克维茨均值-方差投资组合模型遗传算法非线性规划梯度算法

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马克维茨投资组合模型的matlab计算

中国市场 2013年第17期 65-66页

作者：钱骏洲倪菁菁重庆邮电大学光电工程学院重庆400065 贵州大学管理学院贵州贵阳550000

马克维茨投资组合模型是现代投资组合理论中的经典模型,将matlab软件应用于马克维茨投资组合模型的计算将克服其计算量大的缺点,并通过实际计算得出中国移动、中国电信、中国联通三只股票的最优投资方案。

关键词：马克维茨 matlab 投资组合

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投资组合理论与预期效用理论的发展

经济理论与经济管理 2003年第5期23卷 70-74页

作者：阳建伟蒋馥上海交通大学管理学院上海200052

1944年,冯诺依曼(von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstein)提出的预期效用(EU)理论以及随后萨维奇(Savage,1954)提出的主观预期效用(SEU)理论,为"理性人"在风险和不确定性条件下的决策建立了完美的公理化体系.

关键词：投资组合理论预期效用理论发展期望理论等级依赖效用均值方差组合模型马克维茨安全第一组合理论安全一潜力/抱负理论行为组合理论 EU理论 NEU理论

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我国养老基金投资策略的模拟分析

我国养老基金投资策略的模拟分析

作者：周萌对外经济贸易大学

学位级别：硕士

截止到最新的社保基金年度报告,我国社保基金的资产总额已超过1700亿元。除此之外,我国还在十五规划中将企业年金作为养老保险体系的第二支柱,积极地推动和引导企业年金的快速发展。据世界银行预测,到2030年,我国的养老金资产总额将达到... 详细信息

截止到最新的社保基金年度报告,我国社保基金的资产总额已超过1700亿元。除此之外,我国还在十五规划中将企业年金作为养老保险体系的第二支柱,积极地推动和引导企业年金的快速发展。据世界银行预测,到2030年,我国的养老金资产总额将达到1.8万亿美元。同时,我国养老金目前还面临着“收不抵支”和“空账运行”的严重问题,缺口达2.5万亿元。如何弥补缺口,成为实质性的有基金积累的养老基金体系;如果运用现代投资管理技术使这么庞大的资金产生效率,并同时符合养老基金对安全性、流动性和收益性的要求;这成为了一个十分紧迫且重要的课题。本文遵照现代投资学的分析方法,从研究养老基金对投资组合管理的要求和现代投资组合理论入手,建立了一个适用于分析和制定我国养老基金投资策略的资产配置优化模型,并对现有投资品种配置、加入海外资产和房地产投资后的资产配置情况进行了数量化分析,说明了通过更合理地配置资产、增加一定比例的投资品种(如海外资产、房地产投资等),能够使我国养老基金的资产组合获得显著的优化效果,分散投资风险,提高风险调整长期收益。

关键词：养老基金资产配置优化马克维茨社保基金

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Smart Beta策略在FOF中的应用

中国证券期货 2017年第7期20卷 18-21页

作者：赖淼华深圳数字动能信息技术有限公司

文章摘要：在上一篇文章中，给大家介绍了一种基于马克维茨的均值方差理论延伸得到的Modern asset allocation模型（简称MAA模型），通过实证检验，MAA是较优秀的资产配置策略，具有兼顾收益和风险的特点。在这篇文章中，我们将引入另... 详细信息

文章摘要：在上一篇文章中，给大家介绍了一种基于马克维茨的均值方差理论延伸得到的Modern asset allocation模型（简称MAA模型），通过实证检验，MAA是较优秀的资产配置策略，具有兼顾收益和风险的特点。在这篇文章中，我们将引入另一种新的Smartbeta演变模型-Elastic Asset Allocation模型（简称EAA模型）。EAA模型和MAA模型一样，也是Wouter ***在提出的。

关键词： FOF 应用文章摘要均值方差马克维茨实证检验配置策略模型

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金融经济学与公司财政理论

科学 1991年第2期 150-151页

作者：金芳上海社会科学院世界经济研究所

1990年10月16日,瑞典皇家科学院宣布将本年度诺贝尔经济学奖授予在金融经济学和公司财政理论方面富于开拓,各有建树的三位美国学者:哈利·马克维茨、威廉·夏普和默顿·米勒教授。现任纽约市立大学巴鲁克学院教授的哈利·马克维茨以195... 详细信息

1990年10月16日,瑞典皇家科学院宣布将本年度诺贝尔经济学奖授予在金融经济学和公司财政理论方面富于开拓,各有建树的三位美国学者:哈利·马克维茨、威廉·夏普和默顿·米勒教授。现任纽约市立大学巴鲁克学院教授的哈利·马克维茨以1952年发表在《金融》杂志上的"证券选择——有效的多样化"(Portfolio,Selection,Efficent Diversification)一文而成为现代有价证券投资理论的开山鼻祖,并因此获奖。来自斯坦福大学的金融学教授威廉·夏普

关键词：资本资产马克维茨金融财政金融投资者诺贝尔经济学奖瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济科学奖诺贝尔奖经济学收益财政管理证券

SmartBeta策略在FOF中的应用（2）

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中国证券期货 2017年第6期20卷 16-19页

作者：赖淼华深圳数字动能信息技术有限公司

在上一篇（见本刊上期）文章中，我们介绍了Smartbeta的基本理念以及几种常用的经典模型，也通过实证验证了Smartbeta的有效性。在这篇文章，主要给大家介绍一种基于马克维茨的均值方差理论延伸得到、属于一种特殊的Smartbeta模型一Mode... 详细信息

在上一篇（见本刊上期）文章中，我们介绍了Smartbeta的基本理念以及几种常用的经典模型，也通过实证验证了Smartbeta的有效性。在这篇文章，主要给大家介绍一种基于马克维茨的均值方差理论延伸得到、属于一种特殊的Smartbeta模型一Modernassetallocation模型（简称MAA模型）。MAA模型是Wouter ***在2013年提出，这种模型在投资实务上比马克维茨简单实用，bLSmartbeta又更加灵活多变。首先会详细介绍此模型是如何从马克维茨的MPT现代投资组合理论延伸过来的；接着会利用SIM单因子模型推导MAA的基本公式；再根据不同的平滑效果，构建四种不同的MAA模型，包括基本MAA模型、全调整MAA模型、进攻型MAA模型和防御型MAA模型；最后，将这些模型运用在FOF的实务当中做实证分析。●MAA模型也是从马克维茨经典的投资理论改进得到的模型，它不属于战略型的资产配置策略，而是一种全新战术型的资产配置模型；●在MAA模型中，我们假设资产收益存在短期动能持续效应，而且波动率和资产间的相关性也存在短期的动能持续效应：●MAA的主要公式是从单因子模型（SIM）推导而来，将风险先分解成市场风险风险（或者其他因子风险）和自身风险，再根据风险进行资产配置。运算过程比均值方差模型简单实用，尤其当资产类别超过十种以上：●MAA模型经过不同的平滑处理可得到经典的Smartbeta模型和不同效果的MAA模型，如全调整MAA、进攻型MAASD防御型MAA。所以，MAA模型可以说是一种更加灵活的Smartbeta模型。

关键词： FOF 现代投资组合理论均值方差模型经典模型单因子模型市场风险马克维茨资产收益

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关于西方财务理论发展的综述

商场现代化 2007年第12S期 374-374页

作者：钟永秀山东省农业生产资料有限责任公司

财务管理作为一种独立的企业管理职能和研究领域．在上世纪初便产生了。1958年．马克维茨的投资组合理论标志着财务理论从经济理论中分离出来．形成一个独立的分支．从此以后财务学得到了前所未有的发展。纵观西方财务理论的发展过程．... 详细信息

财务管理作为一种独立的企业管理职能和研究领域．在上世纪初便产生了。1958年．马克维茨的投资组合理论标志着财务理论从经济理论中分离出来．形成一个独立的分支．从此以后财务学得到了前所未有的发展。纵观西方财务理论的发展过程．大致可以分成三个阶段：

关键词：财务理论西方综述企业管理职能投资组合理论财务管理经济理论马克维茨

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蒂姆·库克的五项核心领导力

中小企业管理与科技(中旬刊) 2013年第4期 47-47页

艾里克·马克维茨长期报道创业公司、企业家以及中小企业问题,曾就职于《名利场》杂志。与前任乔布斯不同的,蒂姆·库克不是镁光灯动物。《商业周刊》最近对他进行了一次专访,通过这篇封面报道,我们可以略微窥见他作为苹果CEO的生活和... 详细信息

艾里克·马克维茨长期报道创业公司、企业家以及中小企业问题,曾就职于《名利场》杂志。与前任乔布斯不同的,蒂姆·库克不是镁光灯动物。《商业周刊》最近对他进行了一次专访,通过这篇封面报道,我们可以略微窥见他作为苹果CEO的生活和想法。采访的话题从产品设计到制造无所不包,他宣称将把苹果的部分制造环节移向美国,同时,文章还向我们呈现了库克作为管理者进行的思考。

关键词：库克领导力蒂姆马克维茨乔布斯封面报道