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  • 2 篇 期刊文献

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主题

  • 2 篇 鞅定价技巧
  • 1 篇 定价
  • 1 篇 期权
  • 1 篇 monte
  • 1 篇 股票
  • 1 篇 离散几何平均
  • 1 篇 carlo模拟
  • 1 篇 回望期权
  • 1 篇 ito-skorohod随机...
  • 1 篇 随机汇率

机构

  • 1 篇 金融数学福建省高...
  • 1 篇 莆田学院
  • 1 篇 厦门大学
  • 1 篇 福建商学院

作者

  • 2 篇 潘素娟
  • 1 篇 李时银

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=鞅定价技巧"
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基于涨跌停规则的股票期权定价
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福州大学学报（自然科学版） 2011年 第4期39卷 503-507页
作者： 潘素娟 李时银 莆田学院数学系 福建莆田351100 厦门大学数学学院 福建厦门361005
借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧(风险中性方法)推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
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延边大学学报（自然科学版） 2019年 第4期45卷 315-321页
作者： 潘素娟 福建商学院信息工程学院 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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