基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
Pricing formula of asian lookback options for foreign stocks based on stochastic exchange rate作者机构：福建商学院信息工程学院 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)
出 版 物：《延边大学学报（自然科学版）》 (Journal of Yanbian University（Natural Science Edition）)
年 卷 期：2019年第45卷第4期
页 面：315-321页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(11001142) 金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802)
主 题：随机汇率 离散几何平均 Ito-Skorohod随机微分方程 鞅定价技巧 回望期权
摘 要：在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.
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