检索结果-南通市图书馆

财务公司价值创造与风险承担及其管理——兼论非预期风险损失及应对

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学理论 2014年第8期 91-92+118页

作者：计军恒国电财务有限公司信贷管理处

风险承担以预期损失和非预期损失两种方式影响财务公司价值创造。以风险承担条件下财务公司价值创造及评估为基础,建立模型分析多种类型风险承担对公司价值创造的影响机制,强调非预期风险损失及应对在财务公司风险管理中的重要性,并提... 详细信息

风险承担以预期损失和非预期损失两种方式影响财务公司价值创造。以风险承担条件下财务公司价值创造及评估为基础,建立模型分析多种类型风险承担对公司价值创造的影响机制,强调非预期风险损失及应对在财务公司风险管理中的重要性,并提出应从风险偏好及理念、风险管理技术、资本管理等方面建立和完善面向价值创造的财务公司风险管理体系。

关键词：风险承担及管理非预期损失价值创造

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基于非预期损失控制的资产组合优化模型

数量经济技术经济研究 2018年第3期35卷 150-166,F0003页

作者：迟国泰丁士杰大连理工大学管理与经济学部

研究目标:控制银行资产组合的风险,优化银行资产配置。研究方法:以CVaR为约束条件,以经济增加值EVA最大化为目标函数,建立了基于非预期损失控制的银行资产组合优化模型。研究发现:进行银行资产配置时,不能仅仅估计、控制预期损失,同时... 详细信息

研究目标:控制银行资产组合的风险,优化银行资产配置。研究方法:以CVaR为约束条件,以经济增加值EVA最大化为目标函数,建立了基于非预期损失控制的银行资产组合优化模型。研究发现:进行银行资产配置时,不能仅仅估计、控制预期损失,同时还必须考虑非预期损失。研究创新:一是通过构建资产组合的非预期损失与国内生产总值和贷款健康状态的离散函数关系,确定了条件风险价值CVaR的函数表达式,解决了银行资产组合的非预期损失的控制问题。二是通过信用等级迁移矩阵将信用等级变化产生的风险纳入到风险度量体系,从而在总体上对信用风险的不确定性有了较可靠的把握。完善了仅考虑贷款违约风险而忽略信用等级变化风险的不足。三是以银行资产组合的经济增加值最大化为目标函数来追求风险调整后的资本回报最大,完善了以组合收益率最大化为目标的资产配置优化忽略资产组合的预期风险和资本占用因素的不足。研究价值:有效控制银行资产组合面临的风险,为银行优化资产配置提供了新的科学决策参考。

关键词：资产组合组合优化非预期损失条件风险价值经济增加值

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源于国有控股上市公司的政府或有债务研究

源于国有控股上市公司的政府或有债务研究

作者：王晓彤山东财经大学

学位级别：硕士

2021年12月27日,全国财政工作视频会议要求:2022年要有效应对和化解地方政府债务风险,保证财政始终保持稳健运行。政府或有债务是政府债务的重要组成部分,也是一直以来学术界研究的难点,具有信息不透明、数据难以获得等特点,若无法准确... 详细信息

2021年12月27日,全国财政工作视频会议要求:2022年要有效应对和化解地方政府债务风险,保证财政始终保持稳健运行。政府或有债务是政府债务的重要组成部分,也是一直以来学术界研究的难点,具有信息不透明、数据难以获得等特点,若无法准确反应其规模与风险,分析政府债务也无从谈起。作为政府或有债务重要来源的国有控股上市公司,其存在不容忽视,为更全面认知我国政府或有债务,预防源于我国国有控股上市公司的政府或有债务的风险,本文对该来源的政府或有债务进行了研究,旨在解决下面两个问题:一是对2011-2020年国有控股上市公司政府或有债务的规模进行估计;二是分析实证结果,对这10年政府或有债务整体趋势的变化及其原因进行分析,为化解该来源的政府或有债务提出详细建议。围绕这两个中心问题,本文首先对国有控股上市公司政府或有债务产生的环境背景进行了分析,然后从国有企业的“政策工具”属性、政府对国有企业的隐性担保、政府或有债务规模测算的三个角度进行了相关文献的梳理,并对相关概念、理论基础和该来源政府或有债务的形成机理进行了分析。在理论分析的基础上,本文设计了测算我国国有控股上市公司政府或有债务规模的指标;在测算过程中主要使用Matlab编程对数据进行处理和计算,先使用KMV模型分析计算出2011-2020年各个国有控股上市公司的预期违约频率,即政府陷入危机的概率,再计算出同行业企业的关联度,结合政府担保概率得出预期和非预期损失、或有债务规模的估计值,最后结合相关的政策文件对得到的或有债务规模变动趋势进行分析。最终的实证结果分析表明:由于我国国有控股上市公司具有“政策工具”属性,政府对国有控股上市公司的隐性担保行为会产生大量的或有债务,这类债务的规模会受到国有控股上市公司的股权价值及其波动率和负债规模等多方面因素的影响。据此,本文提出从要从多个角度采取措施降低政府为其提供担保的动力,从而降低该来源的或有债务风险,比如减少对国有控股上市公司“政策工具”属性的依赖等等。

关键词：政府或有债务国有控股上市公司预期损失非预期损失

贷款风险分类和损失拨备制度变革——银行监管改革探索之三

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中国金融 2014年第17期 21-24页

作者：王兆星中国银监会

在银行监管理论框架中,资本的作用是抵补非预期损失（Unexpected Loss）,资本充足的标准是银行所持有的资本足以覆盖各类非预期损失,而各类资产和表外项目的预期损失（Expected Loss）应由银行所提取的风险损失准备金抵补。如果风险损... 详细信息

在银行监管理论框架中,资本的作用是抵补非预期损失（Unexpected Loss）,资本充足的标准是银行所持有的资本足以覆盖各类非预期损失,而各类资产和表外项目的预期损失（Expected Loss）应由银行所提取的风险损失准备金抵补。如果风险损失准备金不足,就要直接冲减资本。因此,资本与拨备是密切相关的,拨备监管制度是整个资本监管体系的重要组成部分,只有严格计提拨备后计算的资本充足率才是真实可靠的。

关键词：风险分类贷款损失非预期损失资本监管表外项目监管理论计提比例风险损失内部评级法损失模型

基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正

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预测 2009年第6期28卷 48-52页

作者：彭建刚吕志华湖南大学金融管理研究中心湖南长沙410079

本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步... 详细信息

本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。

关键词： CreditRisk+模型违约损失率违约相关性鞍点逼近非预期损失

关系资本视角下的信用卡“车生态”经营体系与治理机制研究

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中国信用卡 2023年第6期 41-48页

作者：杨娴雅不详

近年来,银行发力建设信用卡“车生态”,培育新的业绩增长点,但快速发展中也存在市场痛点。2022年末,原银保监会发布了《关于进一步规范汽车金融业务的通知》(以下简称《通知》)。基于监管文件精神,本文尝试分析研究银行如何强化与汽车... 详细信息

近年来,银行发力建设信用卡“车生态”,培育新的业绩增长点,但快速发展中也存在市场痛点。2022年末,原银保监会发布了《关于进一步规范汽车金融业务的通知》(以下简称《通知》)。基于监管文件精神,本文尝试分析研究银行如何强化与汽车经销商等合作伙伴的关系管理,落实消费者权益保护责任,完善关系资本治理机制,防范金融风险,避免罚单事件,降低生态共建中的非预期损失,提升信用卡“车生态”综合效益。

关键词：治理机制防范金融风险非预期损失信用卡消费者权益保护汽车经销商经营体系综合效益

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互联网金融下用户信用风险评估

产业创新研究 2023年第3期 140-142页

作者：晁兮贵州师范大学贵州贵阳550025

互联网金融的蓬勃发展使得各种新型商业模式使得电子商务和金融服务的联系越来越紧密,通过介绍京东白条的发展现状,引出了问题——信用风险评分模型来对互联网金融行业的消费金融的信用风险进行预测,介绍了如何度量信用风险以及京东白... 详细信息

互联网金融的蓬勃发展使得各种新型商业模式使得电子商务和金融服务的联系越来越紧密,通过介绍京东白条的发展现状,引出了问题——信用风险评分模型来对互联网金融行业的消费金融的信用风险进行预测,介绍了如何度量信用风险以及京东白条的信用风险评价,通过介绍预期损失与非预期损失来计算非预期损失,最后利用信用评分模型进行了算例分析。

关键词：京东白条信用风险信用评分模型预期损失非预期损失

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财产保险公司负债风险资本金的确定

系统工程 2006年第3期24卷 82-87页

作者：张琳谭跃进湖南大学金融学院湖南长沙410079 国防科技大学信息系统与管理学院湖南长沙410073

讨论如何借助回归模型预测法与V aR方法解决预期损失和非预期损失负债风险资本金的确定问题,且依据中国某财产保险公司某一长尾业务的数据对该方法的可行性进行实证分析。

关键词：预期损失非预期损失回归模型预测法 VaR方法

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基于RAROC的贷款保险定价研究

管理评论 2017年第1期29卷 42-52页

作者：胡斌胡艳萍电子科技大学经济与管理学院成都611731 四川师范大学经济与管理学院成都610068 西南民族大学外国语学院成都610041

为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些... 详细信息

为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。

关键词：信贷风险贷款保险定价 RAROC 非预期损失经济资本