联贷联保信用风险集中度定量分析
Quantitative analysis of concentration risk of joint loan business作者机构：浙江大学数学系浙江杭州310027
出 版 物：《高校应用数学学报（A辑）》 (Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A))
年 卷 期：2012年第27卷第1期
页 面：12-22页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020201[经济学-国民经济学]
基 金：教育部科学技术研究重大项目(309018) 国家自然科学基金(70973104 11171304) 浙江省自然科学基金(Y6110023) 浙江省研究生创新科研项目(YK2010002)
主 题：联贷联保 巴塞尔协议 预期损失 非预期损失 集中度调整
摘 要：利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交叉强度共同体现,联保体间的违约相关只由因子依赖体现.通过模型求解得到联贷联保组合以及对比组合的违约概率,预期损失,非预期损失和集中度调整.数值分析比较了不同市场环境下联贷联保的风险,并据此建议商业银行限制担保链条长度和担保体内放贷额度,增加联保体数量,缩短贷款期限,在市场恶化时慎用联贷联保.
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